backtest entree en position non voulue – pourquoi ?

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08/21/2020 at 10:45 PM #142251 quote
pat95162
Participant

Junior
Bonjour

J’ai un souci avec un backtest sous proréaltime. Il entre en position sans que je comprenne pourquoi
je suis sur le dax en 5 minutes. (Allemagne 30 Cash)

voici le code de la strategie :
```
once currenthighday=high
once previoushighday=undefined

if openday <> openday[1] then
  previoushighday=currenthighday
  currenthighday=high
else
  currenthighday=max(high,currenthighday)
endif
 

a = abs(high - previoushighday) < 4
IF a and (year = 2019 and month = 10 and day = 21 and hour = 8 and minute = 45) THEN
  SELLSHORT 2 SHARES AT market
  SET STOP %LOSS 0.19
  SET TARGET %PROFIT 2
ENDIF
```
il entre malgré la condition a = abs(high – previoushighday) < 4
alors que l’on voit bien que abs(high – previoushighday) = 23.6 , je l’ai rajouté en indicateur eterne pour être sûr.
Et si je met a = abs(high – previoushighday) < 3, là il ne rentre plus.
Quel se passe-t-il ?

Merci par avance
08/21/2020 at 10:47 PM #142252 quote

pat95162
Participant

Junior

il n’ pas pris mon fichier

pb_strategy_prt.png

08/23/2020 at 12:33 PM #142322 quote
Nicolas
Keymaster

Master
La ligne 3 n’est pas nécessaire, il faut la supprimer (utile uniquement pour un indicateur).

As-tu GRAPHé ta variable a, pour vérifier que le backtest la calcule bien de la même manière que ton indicateur ?
```
GRAPH a
```
08/23/2020 at 12:34 PM #142324 quote

Nicolas
Keymaster

Master

Sujet déplacé dans le forum trading automatique (ProOrder); Postez votre nouveau sujet dans le forum correct : _ ProOrder: uniquement les sujets sur les stratégies.

08/23/2020 at 1:58 PM #142333 quote

pat95162
Participant

Junior

Merci Nicolas
Ok, j’avais posté sur “Support plateforme ProRealTime” sans avoir vu “Pro Order”
merci pour graph je ne connaissais pas.

Alors le probleme viens du calcul de previoushighday. Je l’ai graphé.
Le jour d’avant et d’après les valeurs sont correct mais pas ce jour-là.
Je précise que nous somme le 21 octobre 2019 ici.
J’ai regardé au début de la journée pour voir ce qui se passe.
Il se trouve qu’il calcul la valeur de previoushighday correctement la veille à 22:55.
Mais au matin à 01:00 il change la valeur et c’est là d’où vient le problème.
J’ai laissé une capture d’écran.
Je ne comprend pas parce que mon indicateur me renvoyai pourtant bien la bonne info.
Il passe de 22:55 directement à 01:00 sur un graphique 5minutes.
J’ai le même problème sur des dates récentes :
17 aout 2020
10 aout 2020
27 juillet 2020
20 juillet 2020
ça correspond à tout les lundi apparement, il passe de 22:55 à 01:00
Ce que j’ai remarquer aussi c’est que quelque soit le jour de la semaine l’indicateur (c’est à dire previoushighday) change sa valeur à 1H du matin alors que l’indicateur ligne de prix de PRT pour avoir le plus journalier de la veille se réinitialise à 00:00.
Si vos compétences peuvent m’aider je suis preneur.

pb_strategy_prt2.png pb_strategy_prt3.png

08/23/2020 at 3:12 PM #142346 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Sur mon graphique, la différence est inférieure à 4.

x-10.jpg

08/23/2020 at 10:35 PM #142390 quote

pat95162
Participant

Junior

Salut robertogozzi

Je n’avais pas pensé à ça mais je viens de m’aprcevoir que si je coche la case “Afficher les donnée du weekend” la différence est bien inférieur à 4. (c’était décoché)
Ceci dit dans ce cas l’indicateur ne donne plus la même valeur que celui de PRT avec les lignes de prix. Le lundi ça ne donne plus les mêmes valeurs. (voir capture d’ecran)
Moi je cherche à parametrer PRT comme si on était en condition réel sur un compte chez IG par exemple.

Alors voila que faire pour résoudre mon problème. Je ne maitrise pas assez PRT pour comprendre d’où cela peut-il bien venir et comment le résoudre.
En fait il faudrait que je mette une instruction pour proOrder qui ferai le même effet que de décocher la case “Afficher les donnée du weekend”

Merci pour vos réponses

pb_strategy_prt4.png

08/24/2020 at 9:35 PM #142481 quote

pat95162
Participant

Junior

En fait il y a deux problèmes :
Le premier c’est que proOrder considère les données du weekend et notamment du dimanche et pas PRT
Le deuxième c’est que proOrder passe à la journée suivante à partir de 01:00 du matin et PRT, pour le calcul des points pivots et +haut/+bas à 00:00.

Je crois avoir résolu le premier problème en ajoutant la condition “dayofweek <> 0” dans le calcul du +haut.
Reste le deuxième problème qui fait qu’il y a encore des écarts comme ce fut le cas le vendredi 21 aout (voir capturer d’écran)

pb_strategy_prt5.png

08/24/2020 at 10:04 PM #142484 quote

robertogozzi
Moderator

Master

Je pense que la seconde est la plus difficile, car je ne pense pas que PRT changera son approche.

Et IG non plus.

Je ne sais pas vraiment comment y remédier.
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