Backtest e reale . Quale differenza?

Ciccarelli Franco · 2021-10-20T14:49:10+00:00

Ho notato che in un TF di un ora , con un codice di trading, backtestando , gli ingressi e le uscite a mercato son a ore tonde, mentre sul reale le entrate sono all’ora, ma le uscite variano. E’ possibile?

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10/20/2021 at 3:49 PM #180021 quote

Ciccarelli Franco
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Senior

Ho notato che in un TF di un ora , con un codice di trading, backtestando , gli ingressi e le uscite a mercato son a ore tonde, mentre sul reale le entrate sono all’ora, ma le uscite variano. E’ possibile?

10/20/2021 at 3:55 PM #180022 quote

robertogozzi
Moderator

Legend

Con un codice specifico oppure con tutti i codici?

Hai usato sia Stop Loss che Take Profit?

10/20/2021 at 4:11 PM #180025 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Senior

Per il momento noto il fatto con un certo codice dove uso un thrilling.

10/20/2021 at 4:46 PM #180028 quote

robertogozzi
Moderator

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Intendi… Trailing ?

10/21/2021 at 7:26 AM #180047 quote

Ciccarelli Franco
Participant

Senior

Si comunque non è entrato in funzione.

10/21/2021 at 9:09 AM #180056 quote

Nicolas
Keymaster

Legend

In backtest, non avrai l'ora precisa dell'uscita nella lista degli ordini, è sempre contrassegnata con round hour, ecco perché pensi che ce ne siano diversi mentre non lo sono.

10/21/2021 at 9:38 AM #180062 quote

MauroPro
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Veteran

Ciao Nicolas, approfitto per chiederti: si possono (potranno in futuro?) numerare nella lista degli ordini le operazioni eseguite da un TS? E’ una funzione semplice e molto utile anche per confrontare diversi TS (vd immagine sul lato sinistro)

10/21/2021 at 9:41 AM #180063 quote

MauroPro
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