Ho notato che in un TF di un ora , con un codice di trading, backtestando , gli ingressi e le uscite a mercato son a ore tonde, mentre sul reale le entrate sono all’ora, ma le uscite variano. E’ possibile?
In backtest, non avrai l'ora precisa dell'uscita nella lista degli ordini, è sempre contrassegnata con round hour, ecco perché pensi che ce ne siano diversi mentre non lo sono.
Ciao Nicolas, approfitto per chiederti: si possono (potranno in futuro?) numerare nella lista degli ordini le operazioni eseguite da un TS? E’ una funzione semplice e molto utile anche per confrontare diversi TS (vd immagine sul lato sinistro)