Backtest DIVERSO da Reale

• 01/03/2017 at 7:36 PM #19754
  Felix

  Buonasera

  Ho riscontrato un problema riguardante i Backtest di Prorealtime, in quanto su 3 operazioni mi indica:

  1 Vincente con + 5,8 euro profitto lordo

  1 PARI

  1 Perdente con – 1,0 euro perdita lorda

  Quindi con un guadagno ( sempre in Backtest ) di + 4,8 EURO.

  In reale invece, con le stesse operazioni, mi segnala:

  1 Vincente con + 6,00 euro profitto lordo

  0 PARI

  2 Perdenti con – 8,00 euro perdita lorda

  Quindi con una perdita ( e quindi non più guadagno come in backtest ) di

  – 2,00 EURO.

   

  Sarebbe possibile sapere la motivazione esatta per il quale venga fatto un backtest non veritiero?

  Grazie anticipatamente!!

  

  Felix

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  01/04/2017 at 10:07 AM #19793
  Nicolas

  Se il backtest sono stati realizzati con la stessa quota, vedo molte possibilità:

  • i fenomeni “0 bar” (già discusso molto qui sul forum)
  • diverso “spread”
  • “slippage”
  • errato valore di stoploss (troppo vicino al prezzo d’entrata)
  • …

  Ma, senza avere uno sguardo sul vostro codice, non è molto facile rispondere voi con precisione 🙂

  

  Nicolas

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  01/04/2017 at 12:38 PM #19812
  Felix

  Ok grazie!

  

  Felix

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  01/04/2017 at 10:27 PM #19873
  ALE

  Ciao Felix,

  Il probacktest devi conoscerlo per comprendere i suoi limiti, che sono simili a quelli di altri Probacktest che usano altre piattaforme, con altri linguaggi.

  Quelli che ti ha elencato Nicolas sono i principali.

  Inoltre posso consigliarti di non usare time frame troppo brevi nelle tue strategie, le differenze tra reale e virtuale crescono all’abbassarsi del valore del Timeframe. Inoltre lo storico disponibile e troppo breve.

  

  ALE

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