Backtest DIVERSO da Reale

Felix · 2017-01-03T18:36:03+00:00

Buonasera Ho riscontrato un problema riguardante i Backtest di Prorealtime, in quanto su 3 operazioni mi indica: 1 Vincente con + 5,8 euro profitto lordo 1 PARI 1 Perdente con – 1,0 euro perdita lorda Quindi con un guadagno ( sempre in Backtest ) di + 4,8 EURO. In reale invece, con le stesse operazioni, mi segnala: 1 Vincente con + 6,00 euro profitto lordo 0 PARI 2 Perdenti con – 8,00 euro perdita lorda Quindi con una perdita ( e quindi non più guadagno come in backtest ) di – 2,00 EURO. Sarebbe possibile sapere la motivazione esatta per il quale venga fatto un backtest non veritiero? Grazie anticipatamente!!

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01/03/2017 at 7:36 PM #19754 quote

Felix
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Buonasera

Ho riscontrato un problema riguardante i Backtest di Prorealtime, in quanto su 3 operazioni mi indica:

1 Vincente con + 5,8 euro profitto lordo

1 PARI

1 Perdente con – 1,0 euro perdita lorda

Quindi con un guadagno ( sempre in Backtest ) di + 4,8 EURO.

In reale invece, con le stesse operazioni, mi segnala:

1 Vincente con + 6,00 euro profitto lordo

0 PARI

2 Perdenti con – 8,00 euro perdita lorda

Quindi con una perdita ( e quindi non più guadagno come in backtest ) di

– 2,00 EURO.

Sarebbe possibile sapere la motivazione esatta per il quale venga fatto un backtest non veritiero?

Grazie anticipatamente!!

01/04/2017 at 10:07 AM #19793 quote
Nicolas
Keymaster

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Se il backtest sono stati realizzati con la stessa quota, vedo molte possibilità:
- i fenomeni “0 bar” (già discusso molto qui sul forum)
- diverso “spread”
- “slippage”
- errato valore di stoploss (troppo vicino al prezzo d’entrata)
- …
Ma, senza avere uno sguardo sul vostro codice, non è molto facile rispondere voi con precisione 🙂
01/04/2017 at 12:38 PM #19812 quote

Felix
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Ok grazie!

01/04/2017 at 10:27 PM #19873 quote

ALE
Moderator

Master

Ciao Felix,

Il probacktest devi conoscerlo per comprendere i suoi limiti, che sono simili a quelli di altri Probacktest che usano altre piattaforme, con altri linguaggi.

Quelli che ti ha elencato Nicolas sono i principali.

Inoltre posso consigliarti di non usare time frame troppo brevi nelle tue strategie, le differenze tra reale e virtuale crescono all’abbassarsi del valore del Timeframe. Inoltre lo storico disponibile e troppo breve.
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