Bonjour à tous,
Je ne sais pas si je suis le seul à rencontrer ce genre de choses mais cela mérite d’être raconté ici.
Je code un programme. Je suis satisfait de mon travail.
Je vais travailler sur le dax 1 euros dans l’ut 5 mn.
Je ne suis pas concerné par la clôture sur la même bougie.
Sur 137 positions prises depuis le 2 janvier 2015, 3 clotûres sur la même barre mais avec un stop loss de 90 points, le résultat est ok.
1/ Je teste en backtest.
2/ Je teste en réel mais sur le compte de démonstration.
3/ Je teste en réel sur mon vrai compte.
Que pensez vous qu’il va se passer.
Les 3 résultats sont différents.
Pourquoi, je ne sais pas.
Sur mon compte réel, le 22 novembre il a gagné 250 euros, sur le compte de démo, il a coupé à 137 euros de gains et sur le backtest, il donne encore un montant de gain différent.
En comparant tous mes codes entre le backtest et le réel en démo,je constate des erreurs qui mises bout à bout faussent le résultat.
De plus, j’ai remarqué que le stop loss n’est pas toujours respecté.
J’ai un set stop ptrailing à 90 points. Donc ma perte maximale en journée devrait tourner autour de 90 euros.
Pourtant le 25 juillet 2014, il ouvre une position à 16 h 20. Il ferme la position le 1 aout 2014 à 15 h 20 avec 504 euros de perte.
Je peux comprendre la perte en overnight. Encore que le dax côte chez ig avec un spread plus large. Mais là pourquoi attendre 4 jours pour fermer la position alors que le stop est enfoncé.
Cette erreur va se répéter 4 à 5 fois sur 137 positions.
Ces grosses pertes par rapport à la taille à 1 euros faussent bien sur le résultat.
Je pense que les backtests sont vraiment à prendre avec du recul.
J’attends la version 10.3 chez prt cfd pour voir si cela fait une différence.
Après je pense tester prt trading.
Est-ce que vous avez connu ce genre de dérapages dans vos programmes ?
Est-ce que le problème vient des cotations d’ig ?
Je mets en copie les résultats de mon code en partie du principe que celui-ci est faux. (dommage !!!)
Bonne continuation à tous.
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