Backtest avec plusieurs ordres / plusieurs objectifs différents ?

• 03/30/2016 at 8:34 AM #4599
  Doctrading

  Bonjour,

  Je cherche à créer une stratégie avec plusieurs ordres cumulés (disons 5 ordres), et avec pour chacun un stop loss et un take profit différent.

  Le problème, c’est qu’avec la commande “set stop loss X”, ou “set target profit X”, le SL et le TP sont les mêmes pour les 5 ordres.
  Comment procéder pour que chaque ordre ait son stop loss et son take profit qui lui est proche ?

  Merci par avance pour vos réponses.
  Cordialement,

  

  Doctrading

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  03/30/2016 at 9:26 AM #4607
  Nicolas

  Bonjour Doc, ces conditions sont liées au courtier et non à la plateforme.

  Chez IG ou Prorealtime-trading, les ordres sont traités individuellement (“trade centric”), dans leur serveur mais on ne peut y accéder directement depuis le code car à la base ProRealTime est “position centric”, tous les ordres sont agrégés et leurs prix d’ouverture constitue une moyenne.

  Tu as cependant une série d’instructions qui te permet de traiter tes ordres comme :

  Prix moyen d’ouverture des ordres ouverts : POSITIONPRICE

  Prix d’ouverture du N ordre : TRADEPRICE

  BarIndex du N ordre : TRADEINDEX

  Performance de la N précédente position : POSITIONPERF

  Pour mémoire, toute la documentation du site est commenté et comporte des exemples pour presque chaque instruction. Alors n’hésitez pas à la consulter et aussi à la commenter si vous avez des idées là bas. J’ai tout fait moi même et il est possible qu’il y est de meilleures exemples pour chacune des instructions 🙂

  

  Nicolas

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  03/30/2016 at 10:02 AM #4610
  Doctrading

  Merci pour ta réponse.
  Je vais te faire une confidence : je n’ai jamais pris le temps de lire la notice !

  Je l’ai ouverte juste occasionnellement pour piocher un ou deux trucs… j’apprends le plus souvent par moi-même.

  Je vais donc lire la notice avec les notions que tu viens de me donner.

  

  Doctrading

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  03/30/2016 at 11:19 AM #4611
  Nicolas

  C’est le gros avantage du langage de programmation de prorealtime, il est simple d’apprentissage et donc facilement accessible sans devoir être un codeur chevronné. Mais de bons exemples permettent souvent de mieux comprendre certaines instructions et subtilité du langage. Comme je le dis souvent, tous les chemins mènent à Rome en programmation, suffit d’être le plus optimal possible même si ProBuilder/ProOrder/ProBacktest acceptent beaucoup de choses qui ne le sont pas forcément, mais qui fonctionne… bref ! Nous voilà à Rome.

  

  Nicolas

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  03/30/2016 at 11:44 AM #4616
  Doctrading

  PS :

  Je cherche aussi à associer 2 stratégies, pour donner un backtest global.

  Même problème : si je mets “Exit at market”, il me clôture toutes les positions des 2 stratégies, alors que je voudrais qu’il ne clôture la position que d’une des deux stratégies à la fois.

  Est-il possible sur PRT de combiner 2 backtests pour observer le drawdown, la performance, etc ?

  Merci par avance pour ta réponse. 😉

  

  Doctrading

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  03/30/2016 at 11:58 AM #4617
  Doctrading

  PS : je précis que j’ai tenté ceci :

   

  DEFPARAM CumulateOrders = true n = 5 // Stratégie 1 conditions c1 & c2, etc. IF strat1 <> 1 and c1 and c2 THEN BUY n shares at market strat1 = 1 ENDIF IF strat1 = 1 and c3 THEN SELL n shares at market strat1 = 0 ENDIF m = 2 conditions c1b & c2b, etc IF strat2 <> 1 and c1 and c2 THEN BUY m shares at market strat2 = 1 ENDIF if strat2 = 1 and c3b THEN EXITSHORT m shares AT MARKET nextbaropen strat2 = 0 ENDIF

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

  DEFPARAM CumulateOrders = true   n = 5     // Stratégie 1   conditions c1 & c2, etc.   IF strat1 <> 1 and c1 and c2 THEN BUY n shares at market strat1 = 1 ENDIF   IF  strat1 = 1 and c3 THEN SELL n shares at market strat1 = 0 ENDIF       m = 2   conditions c1b & c2b, etc   IF strat2 <> 1 and c1 and c2 THEN BUY m shares at market strat2 = 1 ENDIF   if strat2 = 1 and c3b THEN EXITSHORT m shares AT MARKET nextbaropen strat2 = 0 ENDIF

  Pourtant avec cette structure, je n’obtiens ni le résultat brut des 2 tests combinés, ni le nombre d’ordres par mois des 2 tests combinés ;
  Bizarre, non ?

  

  Doctrading

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