Backtest Algos In/OOS

Viewing 3 posts - 16 through 18 (of 18 total)
  • Author
    Posts
  • #131508 quote
    zilliq
    Participant
    Master

    Pour le plaisir, ou pas, nouvel exemple de divergence Backtest, magnifique, très belle pente et dès le passage en OOS sur test Walk Forward, une catastrophe

    Donc encore une fois faites très très attention aux backtests et n’ouvrez pas le champagne avant un Walk Forward 😉

    2020-05-13_16h11_44.jpg 2020-05-13_16h11_44.jpg
    #131599 quote
    Matriciel
    Participant
    Master

    C’est ce qui se passe le plus souvent lorsque l’on met nos stratégies à tourner en mode Démo ! 🙂

    #131606 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    Pour mémoire et pour les nouveaux qui passeront sur le sujet :

    Le développement de stratégie peut être fait de cette manière: développement (et optimisation éventuelle) sur la période échantillon (IN-SAMPLE) = 70% de l’historique , si vous êtes satisfaits des résultats, alors vous testez/validez votre algo sur les 30% restants sur la période hors-échantillon (Out Of Sample). C’est du Walk Forward tout simple à faire soit même.

    On peut aussi multiplier les instances d’optimisation de façon automatique avec le module intégré de Walk Forward de la plateforme, cela permettant entre autre de trouver si possible la bonne périodicité pour la ré-optimisation d’une stratégie, quelques vidéos et explications faites ces dernières années :

    Analyse Walk Forward avec ProRealTime

    Récapitulatif sur l’utilisation du module Walk Forward sous ProRealTime

    autre vidéo pour zonebourse.com : https://youtu.be/nrw_Q0qw1FQ?t=2099

Viewing 3 posts - 16 through 18 (of 18 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

Backtest Algos In/OOS


ProOrder : Trading Automatique & Backtests

New Reply
Author
author-avatar
zilliq @zilliq Participant
Summary

This topic contains 17 replies,
has 6 voices, and was last updated by Nicolas
5 years, 10 months ago.

Topic Details
Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 05/12/2020
Status: Active
Attachments: 6 files
Logo Logo
Loading...