Pour le plaisir, ou pas, nouvel exemple de divergence Backtest, magnifique, très belle pente et dès le passage en OOS sur test Walk Forward, une catastrophe
Donc encore une fois faites très très attention aux backtests et n’ouvrez pas le champagne avant un Walk Forward 😉
C’est ce qui se passe le plus souvent lorsque l’on met nos stratégies à tourner en mode Démo ! 🙂
Pour mémoire et pour les nouveaux qui passeront sur le sujet :
Le développement de stratégie peut être fait de cette manière: développement (et optimisation éventuelle) sur la période échantillon (IN-SAMPLE) = 70% de l’historique , si vous êtes satisfaits des résultats, alors vous testez/validez votre algo sur les 30% restants sur la période hors-échantillon (Out Of Sample). C’est du Walk Forward tout simple à faire soit même.
On peut aussi multiplier les instances d’optimisation de façon automatique avec le module intégré de Walk Forward de la plateforme, cela permettant entre autre de trouver si possible la bonne périodicité pour la ré-optimisation d’une stratégie, quelques vidéos et explications faites ces dernières années :
Analyse Walk Forward avec ProRealTime
Récapitulatif sur l’utilisation du module Walk Forward sous ProRealTime
autre vidéo pour zonebourse.com : https://youtu.be/nrw_Q0qw1FQ?t=2099