Back test qui ne prend pas toutes les occurences

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  • 10/30/2023 at 5:45 PM #223057 quote
    Bodaris
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    Bonjour,

    Bon je suis pas fier, je débute. Mais cette fois ci je ne trouve pas d’aide. Donc je demande ici.

     

    Voilà, je voulais back tester une cassure à la hausse du supertrend.

    Le problème c’est qu’après vérification du système, il apparaît qu’il ne test pas toutes les occurrences.

    Sur NG 1euro hebdomadaire, il y a 25 occurrences et il en prend que 14. C’est un problème récurrent pour moi. Merci d’avance pour vos lumières.

    Voilà le code

    // Définition des paramètres du code

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
indicator1 = SuperTrend[3,10]
c1 = (close[1] CROSSES OVER indicator1[1])

IF c1 THEN
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
indicator2 = BollingerUp[20](close)
c2 = (close > indicator2)

IF c2 THEN
SELL AT MARKET
ENDIF
    10/30/2023 at 6:24 PM #223058 quote
    JC_Bywan
    Moderator
    Master

    Bonjour,

    tu peux rajouter en fin de backtest la ligne:

    graph c1 as “c1”

    si c1 reste à zéro de façon inattendue, tu peux tester aussi:

    graph indicator1[1] as “SuperTrend[1]”

    graph permet de voir ce qui ne vaut pas ce à quoi on s’attend, et permet d’orienter la recherche.

    Par exemple si les c1 ne correspondent pas aux cross sur le graphe alors possible qu’il y ait un paramétrage différent entre supertrend sur prix et celui du backtest. Autre possibilité: on voit autant de c1 qu’attendus, et on se rend compte que les ordres ont été cumulés car la position précédente pas sortie avant l’ouverture de celle qui la suit, et on a compté que les blocs de l’histogramme de position, oubliant ainsi les cumuls (qu’on peut éviter avec defparam cumulateorders=false si on veut). Autre possibilité, il manque des c1 en début d’historique par manque de preloadbar (ici très peu probable vu le très faible historique de départ nécessaire), etc…

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    10/30/2023 at 9:39 PM #223061 quote
    Bodaris
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    Bonjour,

    Merci beaucoup.

    J’ai mis defparam cumulateorders=true. Et j’ai mes 25 occurrences, comme au comptage manuel.

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Bodaris @bodaris Participant
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2 years, 4 months ago.

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