Estoy programando un indicador que usa el ATR. La manera de emplearlo es expresarlo en torno a una línea base que sea la media del ATR de 7 periodos. Es decir, valores del ATR del periodo actual mayores a la media de 7 periodos serán representados de forma positiva, y su valor se corresponderá con la diferencia entre el valor del periodo actual y la media de 7 periodos. Exactamente igual con los valores negativos. Si operáis con el VPM de Blai5 sobra más explicación.
Ahora bien, además del ATR el indicador emplea el ADX, que oscila entre 0 y 100. Mi objetivo sería que la representación del ATR se haga alrededor de una baseline en 50. Siendo únicamente posible un valor máximo de 100 y un mínimo de 0. El ATR por definición depende enormemente del precio del activo, no siendo así en el ADX. Si ajusto con un multiplicador para que la representación gráfica sea óptima operando el S&P500 luego debo ajustar si quiero operar en Apple, por ejemplo, cosa que es muy tediosa.
Es decir, el objetivo último es construir un oscilador a partir del ATR con una línea base en 50.
Paso el código que tengo hasta el momento y a ver si a alguien puede aportar un método para logar lo que comento, ¡un saludo!
PD: Decidme qué os parece la idea de combinar ADX y ATR. Me vino a la cabeza para ver en qué momentos se confirma la ruptura de un nivel relevante o la lateralización de un activo y, hasta ahora, teniendo que ajustar con un multiplicador en cada activo, me ha dado buenos resultados.
Por favor, actualice la bandera de su país en su perfil, gracias!
Lo que quiere lograr es establecer el valor ATR en la misma escala que la de ADX. El ATR no está normalizado en una escala fija, ya que utiliza rangos de velas que dependen obviamente de la volatilidad, los instrumentos y los plazos.
Para establecer el ATR en la misma escala, debemos normalizarlo, por lo que significa que debemos definir una escala de 0-100% compuesta de los valores más altos y más bajos de ATR de los últimos X períodos.
Pero también significa que al hacer un oscilador delimitado, los valores que devolverá no serán tan significativos como el que tiene su valor predeterminado sin límites.
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