Ayuda Back Testing y Walk forward con mi estrategia

• 12/25/2017 at 11:32 AM #56523
  Rafa

  Cruce de RSI con su Media Exponencial

  // Definición de los parámetros del código DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada // El sistema anulará todas las órdenes pendientes y cerrará todas las posiciones a las 0:00. No se permitirá ninguna nueva orden ni posición después de la hora "FLATBEFORE". DEFPARAM FLATBEFORE = 090000 // Anular todas las órdenes pendientes y cerrar todas las posiciones a la hora "FLATAFTER" DEFPARAM FLATAFTER = 210000 // Impide al sistema crear nuevas órdenes para entrar al mercado a aumentar el tamaño de la posición antes de una hora precisa noEntryBeforeTime = 090000 timeEnterBefore = Time >= noEntryBeforeTime // Impide al sistema lanzar nuevas órdenes para entrar al mercado o aumentar el tamaño de la posición después de una hora precisa noEntryAfterTime = 210000 timeEnterAfter = Time < noEntryAfterTime // Impide al sistema operar en días precisos de la semana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // ===== Variables ===== ValorRSI = 9 ValorEMA = 18 ValorMOM = 20 // ====== Constantes ====== MiSTOP = 90 MiPROFIT = 60 //===== INDICADORES DE LA ESTRATEGIA ====== MIRSI = RSI[ValorRSI](close) MiEMA = ExponentialAverage[ValorEMA](MiRSI) MiMOM = Momentum[ValorMOM] MiESTO = SMI[8,3,5](Close) // ===== Condiciones para ejecutar la estrategia ===== Condicion1Larga = MiMOM[1] < MiMOM Condicion2Larga = MiESTO[1] < MiESTO Condicion1Corta = MiMOM[1] > MiMOM Condicion2Corta = MiESTO[1] > MiESTO // ****** Esta es la Estrategia ****** CruceLargo = MiRSI CROSSES OVER MiEMA AND (Condicion1Larga AND Condicion2Larga) CruceCorto = MiRSI CROSSES UNDER MiEMA AND (Condicion1Corta AND Condicion2Corta) // Condiciones para entrada de posiciones largas IF CruceLargo AND (timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones largas IF CruceCorto THEN SELL AT MARKET ENDIF // Condiciones de entrada de posiciones cortas IF CruceCorto AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Condiciones de salida de posiciones cortas IF CruceLargo THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops y objetivos SET STOP $TRAILING MiSTOP SET TARGET $PROFIT MiPROFIT

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

  // Definición de los parámetros del código   DEFPARAM CumulateOrders = False // Acumulación de posiciones desactivada   // El sistema anulará todas las órdenes pendientes y cerrará todas las posiciones a las 0:00. No se permitirá ninguna nueva orden ni posición después de la hora "FLATBEFORE".   DEFPARAM FLATBEFORE = 090000   // Anular todas las órdenes pendientes y cerrar todas las posiciones a la hora "FLATAFTER"   DEFPARAM FLATAFTER = 210000   // Impide al sistema crear nuevas órdenes para entrar al mercado a aumentar el tamaño de la posición antes de una hora precisa   noEntryBeforeTime = 090000   timeEnterBefore = Time >= noEntryBeforeTime   // Impide al sistema lanzar nuevas órdenes para entrar al mercado o aumentar el tamaño de la posición después de una hora precisa   noEntryAfterTime = 210000   timeEnterAfter = Time < noEntryAfterTime   // Impide al sistema operar en días precisos de la semana   daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // ===== Variables =====   ValorRSI = 9 ValorEMA = 18 ValorMOM = 20   // ====== Constantes ======   MiSTOP   = 90 MiPROFIT = 60   //===== INDICADORES DE LA ESTRATEGIA ======   MIRSI      = RSI[ValorRSI](close) MiEMA      = ExponentialAverage[ValorEMA](MiRSI) MiMOM      = Momentum[ValorMOM] MiESTO     = SMI[8,3,5](Close)   // ===== Condiciones para ejecutar la estrategia =====   Condicion1Larga = MiMOM[1]  < MiMOM Condicion2Larga = MiESTO[1] < MiESTO   Condicion1Corta = MiMOM[1]  > MiMOM Condicion2Corta = MiESTO[1] > MiESTO   // ****** Esta es la Estrategia ******   CruceLargo = MiRSI CROSSES OVER  MiEMA AND (Condicion1Larga AND Condicion2Larga) CruceCorto = MiRSI CROSSES UNDER MiEMA AND (Condicion1Corta AND Condicion2Corta)   // Condiciones para entrada de posiciones largas   IF CruceLargo AND (timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry) THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condiciones de salida de posiciones largas   IF CruceCorto THEN SELL AT MARKET ENDIF   // Condiciones de entrada de posiciones cortas   IF CruceCorto AND timeEnterBefore AND timeEnterAfter AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Condiciones de salida de posiciones cortas     IF CruceLargo THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF   // Stops y objetivos   SET STOP   $TRAILING MiSTOP SET TARGET $PROFIT   MiPROFIT

  Hace unos meses el walk forward y el back test funcionaban bien, pero de repente no me deja hacerlo con el tick por tick.

  Otra cosa que he notado es que siempre pone los mismos valores en el walk forward, que corresponde a los valores mínimos que se ponen para testarlo.

  Alguien sabe por qué?

  Muchas gracias

  

  Rafa

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