E’ normale, ogni momento cambiano le condizioni.

Se lo provi alle 9 avrai dei risultati, se lo provi alle 16 ne avrai diversi, non su un grafico Daily, ma intraday può essere.

Il passato, a meno che tu non usi qualche meccanismo, tipo machine learning sullo storico, è identico.

Se tu indichi lo stesso periodo di backtest deve funzionare ugualmente in qualunque momento tu lo esegue (se, ad esempio, indico dalle ore 0 alle 24 di ieri, tu puoi fare il backtest oggi in qualunque momento e sarà identico).

Se i periodi d’inizio e fine sono diversi, qualcosa cambierà, ovviamente. Potresti perdere qualche trade iniziale a cui se ne aggiungono altri nuovi. Un backtest su N unità fatto alle 9 prenderà le ultime X unità, alle 16 prenderà sempre le ultime X unità, quindi i trade possono essere diversi, probabilmente poco o niente su un TF a 4 ore, moltissimo su un TF a 10 secondi.

Quanto al reale la cosa è diversa, generalmente sono identici, ma nel reale c’è la volatilità, lo slippage, che possono causare differenze.

Dipende dalla sequenza delle operazioni aperte.

Verifica se la prima è sempre la stessa oppure no, se è la stessa tutto deve proseguire ugualmente, altrimenti ogni operazione influisce sulle successive, TP e SL possono essere colpiti in momrnti diversi, quindi impedire che un segnale su una non produca effetti su un’altra perché è già a mercato, ecc…