Avis sur ma stratégie de trading ichimoku tenkan

• 11/23/2020 at 3:58 PM #151326
  grdchef

  Bonjour,

  Avant de mettre en live une stratégie qui me parait cohérente (cela serait un première pour moi) j’aurais besoin de l’avis des experts du forum afin qu’ils me disent si ils voient une objection à le faire à la vue des données suivantes.

  Surtout n’hésitez pas si vous avez des critiques (constructives). Je tiens à préciser que la stratégie (que j’applique en manuel) n’est pas encore totalement optimisée et j’ai conscience que le drawdown doit être réduit.

  Merci.

  

  grdchef

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  11/24/2020 at 1:53 PM #151424
  Nicolas

  Attention si tu comptes lancer ta stratégie sur un compte CFD, tu as développé ton système sur un contrat Futures, les données ne sont pas les mêmes.

  

  Nicolas

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  11/24/2020 at 2:04 PM #151426
  grdchef

  Bonjour Nicolas,

  Merci pour ta réponse. Etant débutant dans le domaine j’ai du mal à voir ce que cela change entre un compte future ou un compte CFD concernant ma stratégie.

  J’essayais justement de joindre ce matin (sans succès) un conseiller Prorealtime pour le choix du broker entre IB et IG.

  

  grdchef

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  11/24/2020 at 2:26 PM #151431
  Nicolas

  Le trading automatique avec IB n’est pas encore possible. Donc ton choix devrait s’orienter vers un compte IG sponsorisé avec ProRealTime, voir: https://trading.prorealtime.com/fr/ig

  

  Nicolas

  Keymaster

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  11/24/2020 at 3:13 PM #151432
  grdchef

  Merci. Au moins cela simplifie les choses.

  Juste une dernière question. Comment puis je backtester ma strategie sur un CFD Dax. Je n’arrive pas à le trouver dans la liste de mes instruments. Est ce dû à mes options (j’ai indices et ETF Allemagne + Future Mini Dax) ?

  J’aimerai juste backtester ma strategie sur CFD avant de lancer le process d’ouverture de compte.

  

  grdchef

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  11/24/2020 at 7:01 PM #151452
  Magifina

  Salut Grdchef,

  Si tu le souhaite partage nous le code et détaille nous ta stratégie. Ca serait intéressant également d’avoir une copie d’écran des statistiques détaillées des trades longs et courts avec le drawdown.

  A chaud, je note deux choses qui attirent mon attention. Tout d’abord ton backtest est fait sur une durée d’un an. Cela ne me semble pas suffisant pour garantir la robutesse des résultats. Une durée de 5 ans me semble un minimum pour couvrir des périodes de hausse comme actuellement, des baisses et des ranges.

  Je remarque également que la stratégie est moins performante avant mars 2020. Pourquoi?

  J’espère que ses pistes de réflexion pourront t’aider^^

   

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  grdchef

  

  Magifina

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  11/25/2020 at 10:15 AM #151496
  grdchef

  Bonjour,

  Merci beaucoup Magifina pour ton retour.

  Comme demandé tu pourras trouver joint les statistiques des trades longs/courts (période de 1 an).

  Malheureusement je n’ai pas encore pris la version premium afin d’avoir un historique supérieur (j’ai dû me connecter 3 fois à mon compte Prorealtime ces 6 derniers mois) mais tu as raison sur la durée de 5 ans minimum.

  Concernant la stratégie elle n’est pas très compliquée. Achat (ou vente) lorsqu’il y a 2 bougies clôturées au dessus (en dessous) de la Tenkan Sen. Clôture de la position lorsqu’il y a 2 bougies clôturées en dessous (au dessus) (en gain ou en perte) avec un stop à 45 (pour un 15mn) et une limite à 75 (pour un 15 mn). A cela j’ai rajouté une sécurité dés que l’ATR est supérieur à 50. Je considère que tout robot devrait se déconnecter automatiquement dés que la volatilité devient trop forte. C’est d’ailleurs ce qu’il aurait fait dans le backtest de fin Février à début Avril. Les positions sont prises de 7H00 à 17H00 toutes les positions sont clôturées à 17H00 qu’elles soient en gain ou en perte (pas d’overnight).

  Voici le code correspondant à cette stratégie. Il faut être indulgent car même si j’applique cette stratégie en manuel aujourd’hui (sur un timeframe différent) concernant le code je l’ai fait en une journée en partant de 0 sur mes connaissances de prorealcode. J’ai conscience que ce programme est encore à optimiser.

  // Définition des paramètres du code
  DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d’ordre avant l’heure “FLATBEFORE”.
  DEFPARAM FLATBEFORE = 070000
  // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER”
  DEFPARAM FLATAFTER = 170000

  // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d’une position après l’heure spécifiée
  noEntryAfterTime = 170000
  timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime

  // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés
  daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0

  // Conditions pour ouvrir une position acheteuse
  indicator1 = TenkanSen[9,26,52]
  c1 = (close[2] < indicator1[2])
  c2 = (close[1] > indicator1[1])
  c3 = (close > indicator1)
  c4 = (close[1] > close[2])
  c5 = (close > close[1])
  indicator2 = AverageTrueRange[14](close)
  c6 = (indicator2 < 50)

  IF (c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6) AND not daysForbiddenEntry THEN
  BUY 1 SHARES AT MARKET
  ENDIF

  // Conditions pour fermer une position acheteuse
  c7 = (close[2] < indicator1[2])
  c8 = (close[1] < indicator1[1])
  c9 = (close < indicator1)
  c10 = (close[2] < close[3])
  c11 = (close[1] < close[2])
  c12 = (close < close[1])

  IF c8 AND c9 AND c11 AND c12 THEN
  SELL AT MARKET

  ENDIF

  IF c7 AND c9 AND c10 AND C12 THEN
  SELL AT MARKET

  ENDIF

  // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert
  c13 = (close[2] > indicator1[2])
  c14 = (close[1] < indicator1[1])
  c15 = (close < indicator1)
  c16 = (close[1] < close[2])
  c17 = (close < close[1])
  c18 = (indicator2 < 50)

  IF (c13 AND c14 AND c15 AND c16 AND c17 AND c18) AND not daysForbiddenEntry THEN
  SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET
  ENDIF

  // Conditions pour fermer une position en vente à découvert
  c19 = (close[2] > indicator1[2])
  c20 = (close[1] > indicator1[1])
  c21 = (close > indicator1)
  c22 = (close[2] > close[3])
  c23 = (close[1] > close[2])
  c24 = (close > close[1])

  IF c20 AND c21 AND c24 AND c23 THEN
  EXITSHORT AT MARKET

  ENDIF

  IF c19 AND c21 AND c24 AND c22 THEN
  EXITSHORT AT MARKET

  ENDIF

  // Stops et objectifs
  SET STOP pLOSS 45
  SET TARGET pPROFIT 75

  N’hésite pas à dire si tu as d’autres remarques.

  Merci.

  PS: Concernant la remarque de Nicolas je ne comprend toujours pas qu’elles peuvent être les différences dans un backtest entre une stratégie sur futures ou en CFD. Si tu as la réponse je suis preneur.

  

  grdchef

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  11/25/2020 at 10:35 AM #151500
  JC_Bywan

  Bouton “insert PRT code” svp!!!

   

  

  JC_Bywan

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  11/25/2020 at 10:46 AM #151503
  grdchef

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d’ordre avant l’heure “FLATBEFORE”. DEFPARAM FLATBEFORE = 070000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER” DEFPARAM FLATAFTER = 170000 // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d’une position après l’heure spécifiée noEntryAfterTime = 170000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = TenkanSen[9,26,52] c1 = (close[2] < indicator1[2]) c2 = (close[1] > indicator1[1]) c3 = (close > indicator1) c4 = (close[1] > close[2]) c5 = (close > close[1]) indicator2 = AverageTrueRange[14](close) c6 = (indicator2 < 50) IF (c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse c7 = (close[2] < indicator1[2]) c8 = (close[1] < indicator1[1]) c9 = (close < indicator1) c10 = (close[2] < close[3]) c11 = (close[1] < close[2]) c12 = (close < close[1]) IF c8 AND c9 AND c11 AND c12 THEN SELL AT MARKET ENDIF IF c7 AND c9 AND c10 AND C12 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c13 = (close[2] > indicator1[2]) c14 = (close[1] < indicator1[1]) c15 = (close < indicator1) c16 = (close[1] < close[2]) c17 = (close < close[1]) c18 = (indicator2 < 50) IF (c13 AND c14 AND c15 AND c16 AND c17 AND c18) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c19 = (close[2] > indicator1[2]) c20 = (close[1] > indicator1[1]) c21 = (close > indicator1) c22 = (close[2] > close[3]) c23 = (close[1] > close[2]) c24 = (close > close[1]) IF c20 AND c21 AND c24 AND c23 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF IF c19 AND c21 AND c24 AND c22 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 45 SET TARGET pPROFIT 75

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

  // Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à 0:00, puis empêche toute création d’ordre avant l’heure “FLATBEFORE”. DEFPARAM FLATBEFORE = 070000 // Annule tous les ordres en attente et ferme toutes les positions à l’heure “FLATAFTER” DEFPARAM FLATAFTER = 170000   // Empêche le système de placer des ordres pour entrer sur le marché ou augmenter la taille d’une position après l’heure spécifiée noEntryAfterTime = 170000 timeEnterAfter = time < noEntryAfterTime   // Empêche le système de placer de nouveaux ordres sur les jours de la semaine spécifiés daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0   // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = TenkanSen[9,26,52] c1 = (close[2] < indicator1[2]) c2 = (close[1] > indicator1[1]) c3 = (close > indicator1) c4 = (close[1] > close[2]) c5 = (close > close[1]) indicator2 = AverageTrueRange[14](close) c6 = (indicator2 < 50)   IF (c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6) AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position acheteuse c7 = (close[2] < indicator1[2]) c8 = (close[1] < indicator1[1]) c9 = (close < indicator1) c10 = (close[2] < close[3]) c11 = (close[1] < close[2]) c12 = (close < close[1])   IF c8 AND c9 AND c11 AND c12 THEN SELL AT MARKET   ENDIF   IF c7 AND c9 AND c10 AND C12 THEN SELL AT MARKET   ENDIF   // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert c13 = (close[2] > indicator1[2]) c14 = (close[1] < indicator1[1]) c15 = (close < indicator1) c16 = (close[1] < close[2]) c17 = (close < close[1]) c18 = (indicator2 < 50)   IF (c13 AND c14 AND c15 AND c16 AND c17 AND c18) AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 SHARES AT MARKET ENDIF   // Conditions pour fermer une position en vente à découvert c19 = (close[2] > indicator1[2]) c20 = (close[1] > indicator1[1]) c21 = (close > indicator1) c22 = (close[2] > close[3]) c23 = (close[1] > close[2]) c24 = (close > close[1])   IF c20 AND c21 AND c24 AND c23 THEN EXITSHORT AT MARKET   ENDIF   IF c19 AND c21 AND c24 AND c22 THEN EXITSHORT AT MARKET   ENDIF   // Stops et objectifs SET STOP pLOSS 45 SET TARGET pPROFIT 75

   

  

  grdchef

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  11/25/2020 at 10:47 AM #151504
  grdchef

  Désolé. Je suis un petit nouveau (qui ne lis pas toutes les instructions) 🙂

  

  grdchef

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  11/25/2020 at 11:04 AM #151510
  JC_Bywan

  Pour ta question futures/cfd, ce sont des produits différents fournis par des brokers différents, si ton compte est PRT trading avec Interactive Broker (ce qui semble le cas), tu as accès à des produits de type Futures, stocks, etf, options, etc… mais pas à des CFD, donc normal que tu ne les trouves pas dans ta liste. Inversement, si tu étais client IG (ou aussi IG sponsored PRT du lien de Nicolas), tu aurais accès aux CFD mais pas aux futures, stocks, etf etc…

  De plus, au-delà d’avoir besoin de 2 comptes si on veut intervenir sur les 2 types de produits, et au-delà de légère différences sur les valeurs d’ouvertures et de clôtures de bougies à même heure de cloture intraday (et possibles grandes différences en daily ou plus), un cfd est souvent côté H24 en semaine, alors que les autres produits respectent des horaires d’ouverture et fermeture de leurs marchés respectifs, donc en termes de différences dans un backtest, une même stratégie ne donnera pas forcément les mêmes résultats si elle ne tient pas compte d’une gestion spécifique de ces bougies cfd nocturnes supplémentaires qui vont affecter la plupart des variables.

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  grdchef

  

  JC_Bywan

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  11/25/2020 at 11:11 AM #151513
  Magifina

  Salut Grdchef,

  Pas de souci pour l’indulgence. On a toujours besoin d’aide même après plusieurs années. Un forum s’est un endroit de partage avant tout.
  Ta démarche me semble en plus très cohérente sur les points suivants:
  – j’aime beaucoup la simplicité de la stratégie. Cela évite la suroptimisation.
  – C’est une stratégie de breakout de la tenkan. Pour le Dax une stratégie de suivi de tendance me semble être un bon choix.
  – Le taux de réussite autour de 40% est logique pour une stratégie de breakout. Par contre ton ratio gain/perte de 1,4 est un peu faible. Si tu enchaine plusieurs pertes d’affilés, ton taux de réussite va baisser et la stratégie deviendra perdante.
  Tu devrais essayer d’éloigner un peu le take profit pour augmenter le ratio gain/perte sans que cela impacte trop le taux de réussite.
  – Le choix des horaires de trading peut surement être optimisés. En fonction de ton courtier valide le spread en fonction de l’heure de cotation. Chez IG le spread est de 4 de 7h à 8h et de 1,2 à partir de 9h. Cela fait une grosse différence de performances.

  Tu as une bonne base de départ pour ta stratégie. Dès que tu pourras avoir un historique plus important, teste chaque partie de ta stratégie pour mesurer si un élément apporte ou pas de la performance. Teste chaque entrée, sortie et filtre un à un. Tu peux aussi séparer les longs et les shorts.
  En dehors d’un breakout de tenkan, tu peux tester un breakout de la kijun ou du nuage par exemple 🙂

  

  Magifina

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  11/25/2020 at 11:24 AM #151518
  grdchef

  Merci Noobywan. Je connaissais la différence (ayant eu les deux) entre un compte CFD et un compte future. le backtest d’une stratégie (mis à part les horaires). De toute façon je comptais ouvrir un nouveau compte CFD (confirmé par Nicolas) qui me parait plus approprié pour mettre en live cette stratégie (et vu les spreads qu’il y a eu cette année sur les futures et qui risquent de se reproduire).

  

  grdchef

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  11/25/2020 at 12:01 PM #151526
  grdchef

  Merci encore Magifina, c’est vraiment très instructif pour moi.

  • oui sur la simplicité. Avec l’expérience j’ai arrêté d’appliquer des stratégies compliquées avec trop d’indicateurs
  • concernant le gain/perte étant donné le backtest je la trouve plutôt profitable avec +170% avec un historique de 1 an. Même si en live le gain aurait été inférieur (frais…) il y a un peu de marge afin qu’elle devienne non profitable, non ? En réalité elle n’est pas profitable lorsque l’on a 2 facteurs en même temps: période de range et une faible volatilité (ce que l’on voit d’ailleurs de Décembre 2019 à Février 2020). Mais comme l’a dit Noobywan il est indispensable que je fasse un backtest de plusieurs années.
  • concernant les horaires je suis d’accord avec toi. Je n’avais pas réalisé que le spread était de 4 avant 8H00 (ouch moi qui aime bien trader entre 7H00 et 8H00 je ne le ferais pas de mon compte IG) . A priori en démarrant à 7H50 (pour une éventuelle première prise de position à 8H00) cela ne change pas les gains/pertes et un spread de 2 à 8H00 est gérable.
  • sur le fait d’augmenter le take profit d’après ce que j’ai vu “en manuel” je suis un peu sceptique sur cette possibilité mais c’est à backtester.

  Mille merci.

  

  grdchef

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  11/25/2020 at 4:05 PM #151575
  Magifina

  Plus la stratégie est simple et moins tu as de variable a optimiser. Elle est aussi plus simple à comprendre.
  Pour le ratio gain/perte s’il est de 1,3 tu dois gagner plus de 45% du temps pour rester profitable. L’idéal serait donc de baisser le takeprofit en période de range et de l’augmenter en tendance. Tu as peut être besoin de tester plusieurs filtres pour éviter les périodes de range.

  

  Magifina

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