Bonjour,
Je croyais avoir trouve le bon code mais ma stratégie finalement ne déclenche aucun trades !! Sauriez vous dire pourquoi ?
je précise qu’il faut qu’un ordre se déclenche quand senkou span A croise a la hausse senkou span B et ce MÊME SI LE CROISEMENT NE FAIT 26 PÉRIODES EN AVANT.
Ci dessous le code. Merci de votre aide
defparam cumulateorders=false
//K = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
//T =(highest[9](high) + highest[9](low))/2
//SA = (T[1]+K[1])/2
//SB =(highest[52](high) + lowest[52](low))/2
//— ichimoku parameters
K = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
T =(highest[9](high) + highest[9](low))
p1=9
p2=26
p3=52
p4=0
SA=(t[p4]+k[p4])/2
SB=(highest[p3](high[p4])+lowest[p3](low[p4]))/2
SA=(t[p4]+k[p4])/2
SB=(highest[p3](high[p4])+lowest[p3](low[p4]))/2
c1 = SA [1] CROSSES OVER SB[1]
c2 = SA [1] CROSSES UNDER SB[1]
if c1 then
buy 1 contract at market
endif
if c2 then
sell at market
endif
voici le code que j’utilise pour ichimoku
defparam cumulateorders=false
// ichimoku
Tenkan = (highest[9](high)+lowest[9](low))/2
Kijun = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
SSpanA = (tenkan[26]+kijun[26])/2
SSpanB = (highest[52](high[26])+lowest[52](low[26]))/2
c1 = SSpanA CROSSES OVER SSpanB
c2 = SSpanA CROSSES UNDER SSpanB
if c1 then
buy 1 contract at market
endif
if c2 then
sell at market
endif
Bonjour,
Oui merci pour le code qui fonctionne bien, mais pas comme je voudrais… peut être je fais une erreur de logique ! ou peut être que cela revient au même !
en fait je voudrais que les ordres se déclenchent sur la bougie n quand le croissement se fait a n +26 périodes de SSA et SSB.
Qu en pensez vous ? est ce possible sur prorealtime ?
Merci
Cordialement
Jérôme
Bonjour,
Si c’est pour passer un ordre lors du croisement SSA et SSB dans le futur, il faut revenir au calcul de base de ces droites qui sont simplement projetees dans le futur.
SSpanA_future = (tenkan+kijun)/2
SSpanB_future = (highest[52](high)+lowest[52](low))/2
Bonjour Swingueur et merci pour l’aide
J’ ai modifie la stratégie comme indiqué mais pas de trades non plus …
ci dessous j’ai mis le code en entier, je ne vois pas l erreur :(….
DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
tenkan = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
kijun = (highest[9](high) + highest[9](low))
SSpanAfuture = (tenkan+kijun)/2
SSpanBfuture = (highest[52](high)+lowest[52](low))/2
c1 = (SSpanAfuture CROSSES OVER SSpanBfuture)
IF c1 then
buy 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
c2 = (SSpanAfuture CROSSES UNDER SSpanBfuture)
IF c2 THEN
sell AT MARKET
ENDIF
Ton calcul de Kijun est mauvais, si tu fais un GRAPH de cette variable tu t’en rends compte immédiatement. Tu ajoutes 2 fois un prix, sans en faire la moyenne. De plus, je pense que la formule n’est pas correct, à vérifier :
DEFPARAM FLATBEFORE = 090000
tenkan = (highest[26](high)+lowest[26](low))/2
kijun = (highest[9](high) + lowest[9](low))/2
SSpanAfuture = (tenkan+kijun)/2
SSpanBfuture = (highest[52](high)+lowest[52](low))/2
c1 = (SSpanAfuture CROSSES OVER SSpanBfuture)
IF c1 then
buy 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
c2 = (SSpanAfuture CROSSES UNDER SSpanBfuture)
IF c2 THEN
sell AT MARKET
ENDIF
graphonprice sspanafuture
graphonprice sspanbfuture
le cacul de la tenkan et kijun son inversé
