Attentions les Backtests PRT sont surévalués !
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Bonjour à tous,
Petite reflexion du dimanche,
Nicolas en a parlé, a priori sur le forum anglais, mais je trouvais intéressant de développer et préciser l’un des gros problèmes de Backtest sur PRT (en plus de l’absence de Walk Forward, de notions importantes MAE/MFE sur lesquelles je reviendrai à l’occasion)
En effet, de manière générale, les backtests sont beaucoup trop généreux avec PRT et donc malheureusement peu exploitable et je le déplore
En effet, prenons un exemple simple, une stratégie basique avec un spread de 1 sur le DAX ET SURTOUT un Stoploss de 1 point et un TP de 25 (peu importe) (Pour le test)
En pièce jointe, on voit que sur le backtest les résultats sont fabuleux = près de 82 % de positions gagnantes ! 30 % de gains en 2 jours environ ! Whaou !
Mais car souvent il y a un MAIS quand c’est trop beau, quand on regarde un trade en détail parmi tant d’autres on voit que le Backtest PRT prend systématiquement en compte le Take profit, ici de 3 (va savoir pourquoi pas la totalité), et pas en compte le Stop loss de 1 qui aurait donc peut être été touché (tout dépend si c’est le SL ou le TP qui a été touché en premier)
Et par conséquent à ne prendre en compte que les TP avant les SL les résultats sont beaucopup trop généreux et inexploitable. Alors ATTENTION quand vous faites des backtests
Il est vraiment urgent que cette correction fasse partie de la prochaine version de PRT, voire même avant !, en plus des nombreuses améliorations espérées
La correction ne doit bien évidemment pas prendre en compte le SL AVANT le TP car on va avoir des résultats erronés vers le bas
Ce qu’il faut c’est backtester dans une unité de temps inférieure en parallèle par ex le 10 s pour le 1 mn comme ici et ainsi voir qui a été touché en premier, le SL ou le TP
En espérant avoir été suffisamment clair et en espérant une correction urgente
Bon week-end Pascal
Zilliq
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Coding is not a crime 😉
http://www.zilliqtradingresearch.fr/
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Bonjour Zilliq
Je te montre un résultat d’un de mes backtests.
Même problème : en fait PRT compte le TP et non le SL lorsqu’ils sont touchés sur la même bougie !!!
Donc le test est faussé et trop beau pour être vrai.
Il me semble que c’est la peut être la même chose sur ton test, étant donné ta courbe ; cependant ton graphe est en 5 minutes, le mien est en 4 heures.
Après bien sûr, je en connais pas ton code donc je ne peux pas donner mon avis.
En modifiant même les paramètres de mon test et en mettant un stop loss à 1 pip seulement, j’obtiens un profit factor délirant à plus de 20 ou quelque chose comme ça…
Donc le test est faussé, je ne me suis même pas risqué à le lancer en automatique !
Une prochaine version de ProRealTime devrait pouvoir corriger ce problème.
Bons trades à tous !
Bonjour à tous,
Oui c’est exactement ca.
La stratégie a peu d’intérêt c’était simplement pour bien montrer les erreurs des backtests sur PRT et donc de bien s’en méfier en terme de surévaluation
// Définition des paramètres du code DEFPARAM CumulateOrders = False // Cumul des positions désactivé ti=time>080000 and time<210000 mm=2 sll=1 tpp=8 // Conditions pour ouvrir une position acheteuse indicator1 = RSI[34](close) indicator2 = ExponentialAverage[mm](RSI[34](close)) c1 = (indicator1 CROSSES OVER indicator2) and (indicator2>indicator2[1]) and ti IF c1 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position acheteuse indicator3 = RSI[34](close) indicator4 = ExponentialAverage[mm](RSI[34](close)) c2 = (indicator3 CROSSES UNDER indicator4) IF c2 THEN SELL AT MARKET ENDIF // Conditions pour ouvrir une position en vente à découvert indicator5 = RSI[34](close) indicator6 = ExponentialAverage[mm](RSI[34](close)) c3 = (indicator5 CROSSES UNDER indicator6) and (indicator6<indicator6[1]) and ti IF c3 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF // Conditions pour fermer une position en vente à découvert indicator7 = RSI[34](close) indicator8 = ExponentialAverage[mm](RSI[34](close)) c4 = (indicator7 CROSSES OVER indicator8) IF c4 THEN EXITSHORT AT MARKET ENDIF // Stops et objectifs //SET STOP pLOSS 8 pTRAILING 1 SET STOP pTRAILING sll SET TARGET PROFIT tppEt sinon, pour le fun, la “stratégie” rien que ce matin en trading auto sur compte démo : Le massacre !
11 pertes 0 gagnant ! Alros que l’on était à plus de 85 % de trades gagnants sur le backtest (erroné!)
385 euros de pertes virtuelles
Je pense que la démonstration est faite ! Je coupe le trading auto de la démo c’est ridicule. Et encore une fois, en l’état méfier vous des backtests PRT et leurs surévaluation dès lors que vous avez potentiellement ouverture et fermeture sur la même bougie
A +
Zilliq
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| Forum: | ProOrder : Trading Automatique & Backtests |
| Language: | French |
| Started: | 03/27/2016 |
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