Ciao a tutti è una settimana che sto ottimizzando un pò di trading sistem per eliminare i periodi di grossi down trend e mi è venuto un dubbio.
Quanto sono attendibili le ottimizzazioni? Mi spiego, non si rischia di avere l’effetto dell’adattamento delle prove alla teoria? Ok sembra formulata in maniera sconclusionata, pero’ andare ad ottimizzare al millesimo le strategie per poter eliminare i downtrend non rischia di essere una stroppiatura per eventuali strategie future che di per sè sono imprevedibili?
Ciao,
ti sei già dato una risposta, è esattamente questo il problema di ottimizzare troppo una strategia nel passato, nel futuro è molto probabile che non funzionerà.
Ad ogni modo prova a tenerlo live sul conto demo oppure dopo averla ottimizzata rilanciala dopo un mese per vedere nel backtest come si è comportata in quel mese.
Inoltre c’è il modulo walk forward che dovrebbe aiutare, ci sono delle guide nel sito su come utilizzarlo.
Saluti.
Suggerimenti per l’ottimizzazione:
_ Usa il modulo Walk Forward, sempre!
_ “Tick by tick” non è attivo nell’ottimizzazione, anche se la casella è selezionata, quindi controlla ogni strategia con un backtest normale, dopo l’ottimizzazione.
Quanto è la percentuale accettabile per considerare un backtest in Walk Forward attendibile? ho ricevuto alcuni risultati con percentuali del 600% penso siano casi di overottimizzazione giusto? ho letto che invece un risultato tra 50 e 100% è più attendibile giusto?
Sì, hai ragione, il 600% significa che la strategia ha riscontrato una fase di mercato troppo redditizia e che non ha senso perché l’ottimizzazione viene effettuata solo sui risultati migliori, ecco come funziona l’ottimizzatore della piattaforma. Spero che ci saranno altre impostazioni in futuro …
Ho notato un altra cosa, ottimizzando i trading system con un range troppo ampio si ottengono trading system che nel mercato attuale non performano bene, qualcuno ha già provato a far lavorare i TS con ottimizzazioni aggiornate di trimestre o semestre in semestre?
