ATR stop loss fixe

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  • 06/14/2022 at 9:10 PM #195286 quote
    Yobouss
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    Bonjour

    J’utilise un ATR pour mon stop loss. Le problème est que le stop loss est recalculé après chaque barre.

    J’aimerais avoir un stop loss ATR fixe basé sur la valeur ATR lorsque la transaction est initiée et qui restera fixe jusqu’à la fin de la transaction.

    Le code actuel est comme ceci (code simplifié) :

    Variable :

    ATRLengthS = 5

    NumATRsS = 5

    If not ONMARKET and RSI[14](close)>70  then
Buy 1 Contract at market
endif

If not ONMARKET and RSI[14](close)<30  then
sellshort 1 Contract at market
endif

If LONGONMARKET and RSI[14](close)<30  then
sell 1 Contract at market
endif

If SHORTONMARKET and RSI[14](close)>70  then
exitshort  1 Contract at market
endif

SET STOP LOSS (( AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS )

    Quelqu’un peut-il m’aider à coder cela?

    06/15/2022 at 7:59 AM #195296 quote
    JC_Bywan
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    Master

    Bonjour, il faut mettre en mémoire cet ATR au  moment de l’envoi de l’ordre, c’est à dire dans le bloc if-endif des lignes 1 à 3. Pour ce faire, juste avant le endif de la ligne 3 il faut définir la variable qu’on va appeler par exemple monATR:

    monATR=AverageTrueRange[ATRLengthS](close)

    puis utiliser monATR dans la ligne du set stop loss

    Bodaris thanked this post
    06/16/2022 at 5:59 AM #195370 quote
    Yobouss
    Participant
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    Merci pour votre aide.

    Je poste le code modifié ci-dessous :

    If not ONMARKET and RSI[14](close)>70  then
Buy 1 Contract at market
monatr = ((AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS )
endif
 
If not ONMARKET and RSI[14](close)<30  then
sellshort 1 Contract at market
monatr = ((AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS )
endif
 
If LONGONMARKET and RSI[14](close)<30  then
sell 1 Contract at market
endif
 
If SHORTONMARKET and RSI[14](close)>70  then
exitshort  1 Contract at market
endif
 
SET STOP LOSS (monatr )
    Bodaris thanked this post
    10/29/2023 at 2:07 PM #223032 quote
    Bodaris
    Participant
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    Merci à vous 2, ça marche super bien. Ca va m’être très utile ^^

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Yobouss @yobouss Participant
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2 years, 4 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 06/14/2022
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