ATR stop loss fixe

• 06/14/2022 at 9:10 PM #195286
  Yobouss

  Bonjour

  J’utilise un ATR pour mon stop loss. Le problème est que le stop loss est recalculé après chaque barre.

  J’aimerais avoir un stop loss ATR fixe basé sur la valeur ATR lorsque la transaction est initiée et qui restera fixe jusqu’à la fin de la transaction.

  Le code actuel est comme ceci (code simplifié) :

  Variable :

  ATRLengthS = 5

  NumATRsS = 5

  If not ONMARKET and RSI[14](close)>70 then Buy 1 Contract at market endif If not ONMARKET and RSI[14](close)<30 then sellshort 1 Contract at market endif If LONGONMARKET and RSI[14](close)<30 then sell 1 Contract at market endif If SHORTONMARKET and RSI[14](close)>70 then exitshort 1 Contract at market endif SET STOP LOSS (( AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

  If not ONMARKET and RSI[14](close)>70  then Buy 1 Contract at market endif   If not ONMARKET and RSI[14](close)<30  then sellshort 1 Contract at market endif   If LONGONMARKET and RSI[14](close)<30  then sell 1 Contract at market endif   If SHORTONMARKET and RSI[14](close)>70  then exitshort  1 Contract at market endif   SET STOP LOSS (( AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS )

  Quelqu’un peut-il m’aider à coder cela?

   

  

  Yobouss

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  06/15/2022 at 7:59 AM #195296
  JC_Bywan

  Bonjour, il faut mettre en mémoire cet ATR au  moment de l’envoi de l’ordre, c’est à dire dans le bloc if-endif des lignes 1 à 3. Pour ce faire, juste avant le endif de la ligne 3 il faut définir la variable qu’on va appeler par exemple monATR:

  monATR=AverageTrueRange[ATRLengthS](close)

  puis utiliser monATR dans la ligne du set stop loss

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  Bodaris

  

  JC_Bywan

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  06/16/2022 at 5:59 AM #195370
  Yobouss

  Merci pour votre aide.

  Je poste le code modifié ci-dessous :

  If not ONMARKET and RSI[14](close)>70 then Buy 1 Contract at market monatr = ((AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS ) endif If not ONMARKET and RSI[14](close)<30 then sellshort 1 Contract at market monatr = ((AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS ) endif If LONGONMARKET and RSI[14](close)<30 then sell 1 Contract at market endif If SHORTONMARKET and RSI[14](close)>70 then exitshort 1 Contract at market endif SET STOP LOSS (monatr )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  If not ONMARKET and RSI[14](close)>70  then Buy 1 Contract at market monatr = ((AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS ) endif If not ONMARKET and RSI[14](close)<30  then sellshort 1 Contract at market monatr = ((AverageTrueRange[ATRLengthS](close)) * NumATRsS ) endif If LONGONMARKET and RSI[14](close)<30  then sell 1 Contract at market endif If SHORTONMARKET and RSI[14](close)>70  then exitshort  1 Contract at market endif SET STOP LOSS (monatr )

   

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  Bodaris

  

  Yobouss

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  10/29/2023 at 2:07 PM #223032
  Bodaris

  Merci à vous 2, ça marche super bien. Ca va m’être très utile ^^

  

  Bodaris

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