Bonsoir
je vous délivre une petite astuce toute bête pour tester l’efficacité d’un screener. je rajoute en début de code une variable JOUR qui permet de “remonter dans le temps” et j’applique cela à toutes les lignes. je m’explique dans les exemples joint. Cela permet de tester ainsi si le screener renvoie des actions correspondant aux critères que l’on s’est fixé.
Exemple joint avec JOUR=20 soit environ 1 mois auparavant sur un screener sur Bollinger et stochastique.
J’ai même poussé le vice à faire un screener dans lequel les conditions de gains sont testés. Je le paramèter aussi à la même valeur de JOUR et je lance les 2 screeners. Si le screener test donne exactement les mêmes valeurs que le screener alors il est parfait.
Dans l’exemple joint on achète le lendemain de la détection et on cherche 1,5% de gain sous 5 jours.
Si pas clair dîtes moi mais cela me permet ne faisant varier les valeurs de JOUR de faire des études statistiques sur la qualité de mes screeners (par exemple de 10 à 20), JOUR ne doit pas être inférieur à 5. Par exemple celui joint a une efficacité de 65% environ (cela dépend bien entendu des périodes de marché)
Merci pour cette astuce, on aurait également pu utiliser une boucle dans le passé pour tester entre maintenant et X périodes en arrière les conditions réunies pour un achat et depuis cet instant calculer en temps réel les gains réalisés. Cela permettrait de ne pas modifier manuellement la variable “JOUR”.
Bonjour,
Je viens d’appliquer la variable JOUR à un de mes tests, et je m’aperçois que le screener me renvoie une liste d’actions dont le cours est celui du jour et non celui d’il y a x JOUR.
J’ai lancé votre screener et j’obtiens le même résultat.
Est-ce que j’ai bien compris l’objectif de votre screener ?. Je recherche un code qui me permettrait de tester l’efficacité d’un screener : je recule de x jours et je vérifie si le cours a bien évolué dans le sens désiré aujourd’hui.
Pourriez-vous m’orienter à ce sujet ?.
Merci pour votre aide.
Bonjour Nicolas,
JE JOINS CI-DESSOUS LE CODE DE NOTRE AMI.
Comment faites vous pour mettre une boucle dans le passé?
JOUR=20
CritereBoll=Low[JOUR]<BollingerDown[12](close)[JOUR] or Low[JOUR+1]<BollingerDown[12](close)[JOUR+1]
CriVol=Volume[JOUR]>20000
CritereStochastique=(Stochastic[12,2](close)[JOUR+1]<20 and Stochastic[12,2](close)[JOUR]>Stochastic[12,2](close)[JOUR+1])or (Stochastic[12,2](close)[JOUR+2]<20 and Stochastic[12,2](close)[JOUR+1]>Stochastic[12,2](close)[JOUR+2])
criteregain=highest[5](High[JOUR-5])>1.015*Open[JOUR-1]
ACHAT = CritereBoll and CriVol and CritereStochastique and criteregain
SCREENER [ACHAT]
bien à toi
