Buonasera Roberto.
Avevo già chiesto, precedentemente, aiuto perchè c’erano dei problemi nell’aprire una sola posizione (al massimo o al minimo) in una candela oraria.
In questi giorni sto provando in demo il programma che non soddisfaceva il mio scopo, però separandolo in pratica in 2 sistemi: uno solo long e l’altro solo short (allegati di seguito).
Stranamente questi due programmi sembrano operare in simbiosi perchè si apre solo una operazione al giorno (o long o short) ed anche i backtest confermano i risultati.
Per cortesia potresti verificare se c’ è qualche comando errato?
Grazie
DEFPARAM CumulateOrders = False
//DEFPARAM FLATAFTER = 220000
//Condizioni per entrare LONG//
Timeframe (1 Hour, Updateonclose)
//IF NOTONMARKET THEN
//i = 0
IF Time = 090000 AND not OnMarket THEN
COMPRA = High[0] + (5*pipsize)
BUY 1 CONTRACT AT COMPRA STOP
ENDIF
Timeframe (5 minute, Updateonclose)
ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1]
ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1]
IF ATRSU THEN
SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize
SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize
ELSE
IF ATRGIU THEN
SET TARGET pPROFIT 70*pipsize
SET STOP pLOSS 70*pipsize
ENDIF
ENDIF
SCA = 50*pipsize
IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN
breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel > 0 THEN
SELL AT breakevenLevel STOP
ENDIF
ENDIF
// --- SHORT side
IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN
breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel > 0 THEN
EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
ENDIF
ENDIF
DEFPARAM CumulateOrders = False
//DEFPARAM FLATAFTER = 220000
//Condizioni per entrare LONG//
Timeframe (1 Hour, Updateonclose)
IF Time = 090000 AND not OnMarket THEN
VENDI = Low[0] - (5*pipsize)
SELLSHORT 1 CONTRACT AT VENDI STOP
ENDIF
Timeframe (5 minute, Updateonclose)
ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1]
ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1]
IF ATRSU THEN
SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize
SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize
ELSE
IF ATRGIU THEN
SET TARGET pPROFIT 70*pipsize
SET STOP pLOSS 70*pipsize
ENDIF
ENDIF
SCA = 50*pipsize
IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN
breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel > 0 THEN
SELL AT breakevenLevel STOP
ENDIF
ENDIF
// --- SHORT side
IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN
breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel > 0 THEN
EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
ENDIF
ENDIF
Nel primo codice (ma va bene anche per il secondo, cambieranno probabilmente le righe), subito dopo la riga 4 aggiungi questa:
BarCount = BarIndex
e subito dopo la riga 13 queste:
ONCE TradeON = 1
IF IntraDayBarIndex = 0 THEN
TradeON = 1
ENDIF
TradeBar = BarCount
IF Not OnMarket AND TradeBar <> TradeBar[1] THEN
TradeON = 1
ENDIF
IF OnMarket OR (StrategyProfit <> StrategyProfit[1]) THEN
TradeON = 0
ENDIF
infine modifica la riga 7 aggiungendoci la condizione TradeON:
IF Time = 090000 AND not OnMarket AND TradeON THEN
Grazie Roberto per la disponibilità.
Purtroppo il sistema mi restituisce gli stessi risultati.
In pratica il sistema entra in posizione LONG solo se il primo movimento successivo alla candela in esame rompe al rialzo.
Il sistema sembra che riesca a valutare un eventuale ingresso SHORT anche se non ci sono comandi che lo richiedano.
Grazie ancora e buona giornata.
Scusami, avevo capito una cosa completamente diversa.
Ti fa un’operazione soltanto perché hai messo l’entrata alle 9 esatte, siccome gli ordini pendenti vengono automaticamente cancellati ad ogni barra del TF principale, quello che è sul grafico (nel tuo caso ogni 5 minuti) se non entra allora non entra più.
In pratica vuoi che ti faccia più operazioni durante il giorno?
Un caso emblematico è stato ieri sul DAX: in apertura ha tentato di allungare trovando un nuovo massimo dopo le ore 9 per poi invertire subito e scendere con decisione: il sistema solo SHORT che avevo in DEMO non si è azionato quindi l’operazione LONG ha chiuso in LOSS mentre una possibile operazione SHORT non si è aperta.
Comunque, come mi hai fatto notare, con un Timeframe a 5 minuti sarebbe più opportuno trovare il massimo delle ore 9 con una funzione tipo HIGHEST[12] fino a quando non viene (eventualmente) aperta l’operazione.
L’ho modificato un pò, in particolare ho messo l’entrata nel TF a 5 minuti (mentre il calcolo del prezzo l’ho lasciato su H1), poi ho spostato qualche linea del BreakEven, perché come l’avevi messo tu se dopo averlo messo a BreakEven tornava sotto i 50 pips non piazzava l’ordine pendente STOP e non usciva:
DEFPARAM CumulateOrders = False
//DEFPARAM FLATAFTER = 220000
//Condizioni per entrare LONG//
Timeframe (1 Hour, Updateonclose)
Distanza = 7 * pipsize
IF Time = 090000 THEN
COMPRA = High[0] + (5*pipsize)
ENDIF
Timeframe (5 minute, Updateonclose)
IF Time >= 090000 AND Not OnMarket THEN
IF (close + Distanza) < COMPRA THEN
BUY 1 CONTRACT AT COMPRA STOP
ElSIF (close - Distanza) > COMPRA THEN
BUY 1 CONTRACT AT COMPRA LIMIT
ELSE
BUY 1 CONTRACT AT MARKET
ENDIF
ENDIF
ATRSU = AverageTrueRange[5] < AverageTrueRange[1]
ATRGIU = AverageTrueRange[5] > AverageTrueRange[1]
IF Not OnMarket THEN
breakevenlevel = 0
IF ATRSU THEN
SET TARGET pPROFIT (70*1.2)*pipsize
SET STOP pLOSS (70*1.2)*pipsize
ELSIF ATRGIU THEN
SET TARGET pPROFIT 70*pipsize
SET STOP pLOSS 70*pipsize
ENDIF
ENDIF
SCA = 50*pipsize
// --- LONG side
IF LONGONMARKET AND (close - tradeprice(1)) >= (SCA* pipsize) THEN
breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel
ENDIF
// --- SHORT side
IF SHORTONMARKET AND (tradeprice(1) - close) >= (SCA* pipsize) THEN
breakevenLevel = tradeprice(1) + (SCA* pipsize) //calculate the breakevenLevel
ENDIF
//place the new stop orders on market at breakevenLevel
IF breakevenLevel > 0 THEN
SELL AT breakevenLevel STOP
EXITSHORT AT breakevenLevel STOP
ENDIF
Buongiorno Roberto.
Ancora grazie per la disponibilità.
Ho provato in demo il tuo sistema e riduce nettamente le operazioni in loss.
Buona giornata.
