Bonjour à tous,

dans le cadre du développement d’une stratégie, j’utilise des indicateurs différents en fonction de la plage horaire en cours. Lors de mes backtests, je me suis rendu compte de l’incohérence de certaines valeurs, et ai isolé cette anomalie dans un petit indicateur pour vous en faire part:

plage = time >= 080000 and time < 103000

HRout = highest[14](high)

IF plage then
HRin = highest[14](high)
endif

return HRin[5] as "HRin[5]", HRin[10] as "HRin[10]", HRout[5] as "HRout[5]", HRout[10] as "HRout[10]"

Pour faire simple, je stocke le plus haut de 14 périodes à l’extérieur du IF filtrant la plage de temps (dans HRout), et je fais la même chose cette fois ci dans le IF (dans HRin), puis je retourne les résultats décalés de 5 et 10 bougies.

L’erreur survient juste après l’ouverture de la période, par exemple sur un graph 1 min, HRin[5] n’est mis à jour qu’à 8:04, et HRin[10] à 08:09. HRout est à jour tout le temps (voir image jointe)

Je suis conscient que ma valeur HRin ne sera mise à jour que dans la plage définie, mais je ne m’attends pas à ce décalage en entrée de plage: c’est comme si la plage influait AUSSI sur les valeurs du calcul du highest, et qu’il ne pouvait pas être calculé avant que l’on soit suffisamment avancé dans la plage pour assumer le décalage. A 8:00, je m’attends plutôt à ce que HRin[5] soit calculé avec la bougie de 7:55, mais il n’en est rien, comme si la plage rendait cette bougie non disponible… Comportement étrange !

Peut-on m’expliquer?

PS: je vous joint le fichier .itf pour tester au besoin

Merci d’avance de vos réponses

anomalie.png Test-Time.itf