Buongiorno,
prima di tutto grazie a chi vorrà aiutarmi a risolvere la seguente anomalia.
sto facendo degli studi alla ricerca di una sorta di stagionalità ricorrente su alcune azioni, ed ho codificato una semplice strategia che compra per esempio il 23 di marzo ed esce il 23 di aprile
nel verificare i risultati del sistema, mi sono reso conto che alcuni anni l’ordine di ingresso non è stato eseguito (allego screen con alcuni esempi evidenziati da delle righe verticali di color nero all’altezza delle anomalie)
Ho inizialmente pensato che l’errore potesse dipendere dal fatto che in quegli anni, il giorno di entrata fosse un giorno festivo ( o venerdì o sabato o domenica etc), ma in realtà ho verificato che non fosse cosi
potreste aiutarmi a capire dove è l’errore, visto che negli altri anni gli ingressi e le uscite sono state eseguite in modo corretto?
Grazie
HARY
Solo con il codice si può sapere se c’è un errore di codifica.
Buongiorno Roberto,
Grazie per la disponibilità
ecco il codice
DEFPARAM CumulateOrders = False
MYSIZE= (10000/CLOSE)
IF day=23 and month=3 AND NOT ONMARKET THEN
BUY MYSIZE CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF day =23 and month=4 AND LONGONMARKET THEN
SELL AT mARKET
ENDIF
la cosa strana è che in alcuni anni entra in posizione ed in altri no
Grazie
Forse perché in alcuni anni questi giorni cadono in un fine settimana o in un giorno festivo? Poi ovviamente non succede nulla.
No, ho da subito verificato questa ipotesi, e non sempre è cosi…(in 3-4 occasioni è come dici tu)
a questo punto, c’è un modo per dire a questo sistema di comprare/vendere il primo giorno utile di contrattazione nel caso in cui il giorno che ho scelto corrisponde ad un giorno festivo?
Grazie
A me il tuo codice entra ed esce come previsto.
Ovviamente se un giorno è festivo non entra (e questo potrebbe non importare) e non esce (questo importa parecchio, perché il trade aperto, come da foto allegata, il 23/03/2023 è ancora aperto da oltre un anno e lo rimarrà fino al 23 Aprile). Ti consiglio di usare >= per l’uscita, in modo che se il 23 i mercati sono chiusi potrà chiudere l’operazione nei giorni successivi alla prima riapertura possibile.
Il 23/03/2014 era Domenica, quindi per quell’anno non c’è stata operazione.
Questo è il codice che entra, o esce, nel primo giorno successivo nel caso in cui i mercati siano chiusi nei giorni porescelti:
DEFPARAM CumulateOrders = False
MYSIZE= (10000/CLOSE)
IF day>=23 and month=3 AND NOT ONMARKET THEN
BUY MYSIZE CONTRACT AT MARKET
ENDIF
IF day >=23 and month=4 AND LONGONMARKET THEN
SELL AT mARKET
ENDIF
graph month=3 AND day=23 coloured("Red")
graph month=4 AND day=23 coloured("Green")
