Anfänger Frage ^10

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  • 08/21/2024 at 4:16 PM #236585 quote
    BaderBader
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    Hey,

    ich freue mich, dass in diesem Forum anscheinend eine echt große Hilfbereitschaft herrscht, diese kann ich gerade nämlich echt gebrauchen.

    Meine Idee war es in ProRealtime eine recht simple Strategie zu backtesten, allerdings habe ich schon in den ersten Zeilen anscheinend einen richtigen Schnitzer drin und zum komplizierten Stop komme ich erst noch. Aktuell helfe ich mir hier mit einem Trailing Stop aus.

    Das ist mein aktueller Code

    Indikator = (Open * 1.005) //Einstieg

    Einstieg = (high > Indikator)

    IF Einstieg AND NOT LONGONMARKET THEN
    BUY 1 CONTRACTS AT MARKET

    ENDIF

    //Stop

    SET STOP %TRAILING1 // Trailing Stop Loss von 1%

     

    Die Idee der Strategie ist also, wenn der Kurs den Eröffnungskurs (der aktuellen Kerze) + 0,5% erreicht, dann eröffne eine Position. Es soll also immer Kurs gegen die aktuelle Kerze geprüft werden.

    Wenn ich mir allerdings die Trades im Backtest anschaue, dann habe ich einen Eröffnungskurs von 15.418 Punkten (Dax), ergo dürfte erst eine Position eingegangen werden, wenn der Kurs die 15.495 erreicht.
    Der Höchstkurs an dem Tag ist aber 15.441 gewesen.

    Könnt ihr euch anhand des Codes erklären, warum der Trade eingegangen wird?

    High und Open sind laut der Beschreibung beides Variablen, die sich auf die aktuelle Kerze beziehen.

    Ich habe leider keine Variable für “aktueller Kurs” gefunden, weshalb ich denke, dass die High Variable quasi auch Realtime ist, wenn man das System live nutzen würde?

    Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe!

    Viele Grüße
    Bader

    08/21/2024 at 10:31 PM #236593 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Für mich scheint es richtig zu funktionieren.
    Fügen Sie diese beiden Zeilen am Ende des Codes hinzu, damit Sie sowohl den OPEN-Preis als auch den ENTRY-Preis im Diagramm sehen können:

    graphonprice Open      AS "Open"      coloured("Fuchsia")
graphonprice indikator AS "indikator" coloured("Red")
    08/22/2024 at 8:09 AM #236597 quote
    BaderBader
    Participant
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    Guten Tag Robertogozzi,

    vielen Dank für deine schnelle Reaktion! Die Visualisierung hat mir dabei geholfen das Problem zu verstehen! 🙂

    Da fehlt mir anscheinend die Erfahrung im Backtesting.

    Du hast recht, im Backtest funktioniert die Logik jetzt so

    “Kurs lag 0,5% über der Eröffnung.”

    –> Deswegen erfolgt Kauf mit Eröffnung der nächsten Kerze.

    Die Idee ist aber, dass die Order in der Kerze in dem Moment ausgeführt wird, in der die 0,5% überschritten werden und nicht erst mit der nächsten.

    Gibt es einen Wert, also etwas wie “Aktueller Kurs > Open”, dann buy? Oder muss ich im Backtest damit leben, dass die Order erst mit der fertigen Kerze ausgelöst wird?

    Ich habe mal ein Beispiel angehangen. Der Kauf sollte passieren, sobald die obere der Beiden Linien bei der grünen Kerze überschritten wird. Stattdessen wird dieser erst mit der nächsten Eröffnung ausgelöst.

    Viele Grüße
    Bader

    08/22/2024 at 10:37 AM #236605 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Die Lösung ist sehr einfach: Verwenden Sie einfach eine ausstehende Order, die angibt, wann sie auf den Markt kommt.
    Da die Strategien jedoch immer zum Schluss jeder Kerze ausgeführt werden, kann es sein, dass der Preis zu nahe am Einstiegspreis liegt und nicht korrekt eingegeben wird, wenn die Order zum Schluss platziert wird.
    Dann ist es besser, beim Schlusskurs einzusteigen, da CLOSE fast identisch mit dem OPEN der folgenden Kerze ist:

    indikator = (close * 1.005) //Einstieg + 0.5%
IF NOT ONMARKET THEN
   BUY 1 CONTRACTS AT indikator STOP
ENDIF
//Stop
SET STOP %TRAILING 1 // Trailing Stop Loss von 1%
graphonprice close     AS "Close"     coloured("Fuchsia")
graphonprice indikator AS "indikator" coloured("Red")

    Sie können es aber auch mit OPEN versuchen, wie Sie es getan haben:

    indikator = (open * 1.005) //Einstieg + 0.5%
IF NOT ONMARKET THEN
   BUY 1 CONTRACTS AT indikator STOP
ENDIF
//Stop
SET STOP %TRAILING 1 // Trailing Stop Loss von 1%
graphonprice open      AS "Cpen"      coloured("Fuchsia")
graphonprice indikator AS "indikator" coloured("Red")
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Anfänger Frage ^10


ProOrder: Automatischer Handel & Backtesting

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BaderBader @baderbader Participant
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1 year, 5 months ago.

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Forum: ProOrder: Automatischer Handel & Backtesting
Language: German
Started: 08/21/2024
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