Analyse Gap down Statistik erstellen

• 08/20/2025 at 8:41 AM #249904
  axmichi

  Hallo,

  für eine Studie  im Mini Nasdaq100Full0925, möchte ich gern herausfinden, wie oft es bei den  letzten 200 Korrektur-Kerzen (Tagesbasis) vorgekommen ist, dass der Tag danach, im 15 Minuten Chart  mit dem ersten Kurs um 08 Uhr mit einem  großen GAP nach unten geöffnet hat. Siehe Bild

  Wie im Bild zu sehen ist ein Korrektur Kerze auf Tagesbasis, für mich eine Kerze, die im Minus endet und bei der der RSI 4 unter der 30er Linie ist.

  Kann man so etwas mit einem Backtest simulieren??

  Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass bei den letzten 200 Korrekturkerzen ein großes Gap down entstanden ist.

  Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass bei den letzten 200 Koerrkturkerzen ein kleines Gap enstanden ist. Der Kurs also zwischen dem Tagestief und dem Schlusskurs um 23 Uhr, eröffnet hat.

  Vielen Dank

  

  axmichi

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  08/20/2025 at 1:49 PM #249918
  JS

  Hallo,
  Probieren Sie diese aus…

  Analyse Down Gap

  MaxCount=200 is8am=(hour=8) and (minute=0) Once CountCorrections=0 Once CountLargeGaps=0 Once CountSmallGaps=0 Once LastWasCorrection=0 RSIYesterday=RSI[4](DClose(1)) isCorrection=DClose(1)<DOpen(1) and RSIYesterday<30 If isCorrection then lastWasCorrection=1 else lastWasCorrection=0 EndIf If lastWasCorrection=1 and is8am and countCorrections<MaxCount then countCorrections = countCorrections + 1 If Open<DLow(1) then CountLargeGaps=CountLargeGaps + 1 ElsIf Open>= DLow(1) and Open<DClose(1) then CountSmallGaps=CountSmallGaps + 1 EndIf EndIf If CountCorrections>0 then PercLargeGap = Round(countLargeGaps / countCorrections * 100,0) PercSmallGap = Round(countSmallGaps / countCorrections * 100,0) else PercLargeGap = 0 PercSmallGap = 0 Endif RETURN CountCorrections as "Corrections", CountLargeGaps as "Large Gaps", CountSmallGaps AS "Small Gaps", PercLargeGap as "%LargeGap", PercSmallGap as "%SmallGap"

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

  MaxCount=200 is8am=(hour=8) and (minute=0)   Once CountCorrections=0 Once CountLargeGaps=0 Once CountSmallGaps=0 Once LastWasCorrection=0   RSIYesterday=RSI[4](DClose(1)) isCorrection=DClose(1)<DOpen(1) and RSIYesterday<30   If isCorrection then lastWasCorrection=1 else lastWasCorrection=0 EndIf   If lastWasCorrection=1 and is8am and countCorrections<MaxCount then countCorrections = countCorrections + 1   If Open<DLow(1) then CountLargeGaps=CountLargeGaps + 1 ElsIf Open>= DLow(1) and Open<DClose(1) then CountSmallGaps=CountSmallGaps + 1 EndIf EndIf   If CountCorrections>0 then PercLargeGap = Round(countLargeGaps / countCorrections * 100,0) PercSmallGap = Round(countSmallGaps / countCorrections * 100,0) else PercLargeGap = 0 PercSmallGap = 0 Endif   RETURN CountCorrections as "Corrections", CountLargeGaps as "Large Gaps", CountSmallGaps AS "Small Gaps", PercLargeGap as "%LargeGap", PercSmallGap as "%SmallGap"

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  robertogozzi, Iván

  

  JS

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  08/21/2025 at 9:05 AM #249935
  axmichi

  WOW das ist der Wahnsinn, danke IHNEN

  Können Sie mir sagen, warum das Ergebnis bei mir im 15 min Chart so anders aussieht oder ein anderes Erbebnis bringt? Siehe Foto

   

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  JS

  

  axmichi

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  08/21/2025 at 10:35 AM #249943
  JS

  Hallo,

  Sie sollten sich mein Ergebnis nicht ansehen, da ich nur überprüft habe, ob der Code funktioniert und nichts anderes in Bezug auf Zeiten usw. geändert habe…

  

  JS

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  08/22/2025 at 1:36 PM #249987
  axmichi

  OK , ich danke Dir….

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  JS

  

  axmichi

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