Non c’è uno strumento specifico, devi scriverti un codice che entri a mercato (usiamo il Daily, mi sembra più appropriato). Questa è la versione LONG (on si possono aprire posizioni opposte, quindi devi uasare uyna versione LONG ed una SHORT) sul DAX:

DEFPARAM CumulateOrders = FALSE
// inizializzare il vettore dei giorni
ONCE Giorno = 0
IF BarIndex = 0 THEN
   FOR i = 0 TO 5
      $Risultato[i] = 0
   NEXT
ENDIF
//
SELL AT Market              //Chiudi la posizione e aggiorna i valori
                            //  del giorno (che è il giorno precedente
$Risultato[Giorno] = $Risultato[Giorno] + (STRATEGYPROFIT -  STRATEGYPROFIT[1])
//
Giorno = DayOfWeek
IF Giorno = Giorno[1] THEN  //Giovedì e Venerdì hanno lo stesso
   Giorno = Giorno + 1      //  DayOfWeek (non OpenDayOfWeek), per
ENDIF                       //  cui aggiungo 1 al Venerdì.
//
IF Giorno < 6 THEN          //Acquistare fino al Venerdì
   BUY at Market
ENDIF
//
//Visualizzare alcuni dati nella finestra delle Variabili del ProBackTest
//graph STRATEGYPROFIT
//graph STRATEGYPROFIT - STRATEGYPROFIT[1]
//graph Giorno
graph $Risultato[1]
graph $Risultato[2]
graph $Risultato[3]
graph $Risultato[4]
graph $Risultato[5]

Io non ho messo condizioni, quindi sui basa solo sull’andamento del mercat DAX, mi pare che i giorni più favorevoli al LONG siano 2 e 4 (Martedì e Giovedì).

x-11.jpg