Analisi Bias ricorrenti

• 06/23/2021 at 11:05 AM #172190
  mourning33

  Buongiorno,

  ho fatto una ricerca qua sul forum ma non sono riuscito a trovare quello che sto cercando sicuramente perchè sbaglio le parole da inserire nella ricerca.

  Comunque vorrei fare un’analisi dei giorni della settimana di un qualunque strumento per capire se ci sono dei giorni in cui è meglio andare long oppure short.

  E’ possibile fare questo tipo di analisi con Prorealtime?

  Grazie!

  

  mourning33

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 7

  Been thanked: 1 time
  06/23/2021 at 12:11 PM #172195
  robertogozzi

  Non c’è uno strumento specifico, devi scriverti un codice che entri a mercato (usiamo il Daily, mi sembra più appropriato). Questa è la versione LONG (on si possono aprire posizioni opposte, quindi devi uasare uyna versione LONG ed una SHORT) sul DAX:

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // inizializzare il vettore dei giorni ONCE Giorno = 0 IF BarIndex = 0 THEN FOR i = 0 TO 5 $Risultato[i] = 0 NEXT ENDIF // SELL AT Market //Chiudi la posizione e aggiorna i valori // del giorno (che è il giorno precedente $Risultato[Giorno] = $Risultato[Giorno] + (STRATEGYPROFIT - STRATEGYPROFIT[1]) // Giorno = DayOfWeek IF Giorno = Giorno[1] THEN //Giovedì e Venerdì hanno lo stesso Giorno = Giorno + 1 // DayOfWeek (non OpenDayOfWeek), per ENDIF // cui aggiungo 1 al Venerdì. // IF Giorno < 6 THEN //Acquistare fino al Venerdì BUY at Market ENDIF // //Visualizzare alcuni dati nella finestra delle Variabili del ProBackTest //graph STRATEGYPROFIT //graph STRATEGYPROFIT - STRATEGYPROFIT[1] //graph Giorno graph $Risultato[1] graph $Risultato[2] graph $Risultato[3] graph $Risultato[4] graph $Risultato[5]

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

  DEFPARAM CumulateOrders = FALSE // inizializzare il vettore dei giorni ONCE Giorno = 0 IF BarIndex = 0 THEN    FOR i = 0 TO 5       $Risultato[i] = 0    NEXT ENDIF // SELL AT Market              //Chiudi la posizione e aggiorna i valori                             //  del giorno (che è il giorno precedente $Risultato[Giorno] = $Risultato[Giorno] + (STRATEGYPROFIT -  STRATEGYPROFIT[1]) // Giorno = DayOfWeek IF Giorno = Giorno[1] THEN  //Giovedì e Venerdì hanno lo stesso    Giorno = Giorno + 1      //  DayOfWeek (non OpenDayOfWeek), per ENDIF                       //  cui aggiungo 1 al Venerdì. // IF Giorno < 6 THEN          //Acquistare fino al Venerdì    BUY at Market ENDIF // //Visualizzare alcuni dati nella finestra delle Variabili del ProBackTest //graph STRATEGYPROFIT //graph STRATEGYPROFIT - STRATEGYPROFIT[1] //graph Giorno graph $Risultato[1] graph $Risultato[2] graph $Risultato[3] graph $Risultato[4] graph $Risultato[5]

  Io non ho messo condizioni, quindi sui basa solo sull’andamento del mercat DAX, mi pare che i giorni più favorevoli al LONG siano 2 e 4 (Martedì e Giovedì).

  

  robertogozzi

  Moderator

  Topics: 69

  Replies: 17618

  Been thanked: 4339 times
  06/23/2021 at 1:52 PM #172214
  mourning33

  Perfetto, grazie mille!

  

  mourning33

  Participant

  Topics: 6

  Replies: 7

  Been thanked: 1 time
• Author
  Posts