Buongiorno vorrei uno screener che mi andasse ad adattare la % di allocazione di due assets in base alla volatilità di ciascuno dell’ultimo mese (allocazione risk scaling). Quindi ogni mese dovrebbe determinare la volatilità dei due asset e poi trovare una pesatura di allocazione (in percentuale) in base alla volatilità Ho iniziato lo screener con la deviazione standard (ammesso che sia la strada giusta) ma non so come proseguire.
Periods = 20
MySTD = Std[Periods](close)
screener (MySTD AS "Dev. Stand")
Questo screener ti visulizza la percentuale di variazione mensile tra azioni MIB:
// Confronto tra azioni dello stesso indice
//
TIMEFRAME(Monthly)
//EQUITYFRAME("Azioni - US (NASDAQ","AMZN")
EQUITYFRAME("Indices - MIB","MIB")
Variazione = Variation(close)
//
EQUITYFRAME(default)
DefaultVar = Variation(close)
//
TIMEFRAME(default)
Cond = (Variazione / DefaultVar)
SCREENER [Cond AND (high <> low) AND (close > 30)](Cond AS "%Var")//(Cond AS "1=↑,2=↓")
Non ho ben capito quali dati vuoi usare e quali calcoli vuoi farci, ti spiace fare un esempio?
In questo caso il sottoportafoglio è composto da oro e bitcoin: devo pesare la percentuale di allocazione di oro e bitcoin in base alla volatilità di ciascuno dell’ultimo mese. È sempre investito in questi due asset, ma il primo di ogni mese può variare la percentuale di allocazione: se bitcoin è molto volatile la diminuisce, se è poco volatile l’aumenta. È un allocazione di tipo Risk scaling. Attualmente ho impostato un allocazione fissa del sottoportafoglio (85% oro e 15% bitcoin con ribilanciamento mensile) però sarebbe meglio variarla in base alla volatilità registrata da entrambi nell’ultimo mese.
Mi sa che è un pó difficile da implementare
La difficoltà insormontabile è che si possono confrontare solo un indice con le proprie azioni oppure le azioni di quell’indice tra esse, quindi non con asset o strumenti diversi, quali oro e bitcoin ecc…
