Algorithme Stratégie Trading – debutant

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  • 11/02/2020 at 6:45 PM #149315 quote
    dupleix
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    Bonjour à tous et à toutes,

    Je me présente, je m’appelle Malo et je code sur ProRealTime depuis très peu de temps,

    Je veux vous présenter un de mes algorithmes que je teste sur le CAC40, celui-ci me paraît être assez profitable quand on regarde les résultats (c.f. images),

    Je vous laisse jeter un œil sur l’algo pas forcément nettoyé de ce qui devrait l’être,

    Néanmoins je tiens à vous demander: la stratégie de l’algo vous paraît-elle convenable, réalisable, réaliste pour une utilisation réelle en AutoTrading? L’algo ne vous parait-il pas trop risqué ou bien trop agressif en termes d’achats et de ventes d’actifs?

    Si vous avez des suggestions pour m’aider à améliorer mon algo, n’hésitez pas, je regarderai ce topic régulièrement,

    Un grand merci à vous tous pour vos réponses et suggestions que vous me soumettrez,

    Malo

    Nicolas thanked this post
    Systeme_profit_journalier_v2.1.itf image1_algo.png image1_algo.png image2_algo.png image2_algo.png
    11/02/2020 at 7:51 PM #149320 quote
    Magifina
    Participant
    Master

    Bonjour Malo,

    A ce stade l’algorithme ne peut pas être utilisé en réel pour les raisons suivantes:
    – Les résultats ne prennent pas en compte le spread qui est de 1,5 pts sur IG.
    – Il y a seulement 3% de positions gagnantes c’est à dire que tu peux enchainer 30 pertes d’affiler avant d’avoir un gain
    – Le stop loss est trop proche en étant paramétré à 0.1 unités. La moindre fluctuation de cours et le stop est touché.

    Si j’ai bien compris ton code, tu voulais faire un algorithme basé sur un croisement de moyenne mobile c’est bien cela?
    Avant de passer en réel prend le temps de bien tester ton algorithme et de définir le type de stratégie (suivie de tendance, range, contre tendance), les points d’entrée, de sortie, les stops, les prises de profit, ton money management …

    N’hésite pas à nous partager tes avancées et à coller le code pour qu’on puisse t’aider (utilise le bouton “insert prt code”) en haut à droite de la fenêtre de saisie)

    Nicolas thanked this post
    11/03/2020 at 8:21 AM #149350 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    J’ajouterai :

    • toujours inclure les frais (spread et autres frais de garde overnight si nécessaire)
    • faire les backtests en données tick par tick
    • évaluer la robustesse si les résultats sont issus d’une optimisation
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dupleix @dupleix Participant
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5 years, 4 months ago.

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Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 11/02/2020
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