Aiuto x strategia reversal

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  • 11/08/2017 at 12:02 AM #51876 quote
    maximus78
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    Senior

    Buonasera a tutti,

    vorrei scrivere questa semplice strategia ma non riesco ad impostare le seguenti condizioni successive che il sistema deve monitorare per piazzare gli ordini.

    Questa è la versione sell di esempio, la versione Buy è opposta, allego uno screenshot per capire meglio il sistema reversal.

     

    1) il sistema parte appena il prezzo fa un nuovo massimo che imposto, es: high[0]>highest[50](high)[1] –> resistenza di donchian blu

    2) il massimo non è violato e si formano dei minimi descrescenti , possono essere 1, 2 o molti. (frecce rosse) –

    (solo i minimi decrescenti, non importa i massimi, a meno che un massimo superi il massimo del punto1, allora il sistema riparte da capo).

    3) Appena il prezzo fa un nuovo minimo superiore rispetto al precedente (freccia verde), il sistema imposta un ordine pendente sell stop al minimo precedente (candela con più bassa freccia rossa)

    4) Allo stesso tempo imposta uno stop loss al massimo della candela del punto 1

    5)Allo stesso tempo imposta un take profit pari a 2 volte lo stop loss (massimo punto 1) -entry price (punto 4).

    6) Se il prezzo non tocca il livello dell’ordine sell pendente ma ritraccia, l’ordine rimane attivo e se il prezzo ritraccia oltre il massimo al punto 1, elimina tutti gli ordini e riparte a leggere il nuovo massimo facendo un nuovo ciclo dal punto 1.

    Grazie mille in anticipo!!

    Max

     

    Allego uno screenshot

    11/08/2017 at 10:14 AM #51902 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master
    • il massimo di cui al tuo punto 1 di quanti periodi deve essere?
    • il Donchian a quanti periodi?

    Proverò a scrivere qualcosa con i suddetti dettagli.

    Roberto

    11/08/2017 at 10:33 AM #51911 quote
    maximus78
    Participant
    Senior

    Ciao Roberto, fai pure periodo 100, poi sarà da ottimizzare.

    Grazie

    11/08/2017 at 11:50 AM #51922 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Provala, io l’ho testata sul DAX a 10 minuti e sembra funzionare, ma l’ho solo provata una volta, non so se la logica va bene al 100%:

    DEFPARAM CumulateOrders = false
// inizializzazione Costanti e Variabili
ONCE Periodi            = 100
ONCE Massimo            = 999999
ONCE Minimo             = 0
ONCE StopLoss           = 0
ONCE TargetProfit       = 0
ONCE CandeleInverse     = 3                   //Numero di candele con nuovi Minimi/Massimi prima di entrare
ONCE Moltiplicatore     = 1.5                 //Moltiplicatore per Target Profit

// all'inizio, oppure quando una posizione è aperta, ricominciare daccapo
IF OnMarket OR Massimo = 999999 THEN
   Massimo = highest[Periodi](high)
   Minimo  = lowest[Periodi](low)
ENDIF

// Entrare LONG
a1 = close > Minimo
a2 = summation[CandeleInverse](high[1] > high[2]) = CandeleInverse   //almeno "n" massimi più alti
a3 = high < high[1]                                                  //Massimo attuale < quello precedente
ax = a1 AND a2 AND a3
IF ax THEN
   StopLoss = Minimo
   TargetProfit = high[1] - ((high[1] + StopLoss) * Moltiplicatore)
   BUY 1 CONTRACTS AT high[1] STOP                                   //Ordine BUY pendente
ENDIF

// Entrare SHORT
b1 = close < Massimo
b2 = summation[CandeleInverse](low[1] < low[2]) = CandeleInverse     //almeno "n" minimi più bassi
b3 = low > low[1]                                                    //Minimo attuale > quello precedente
bx = b1 AND b2 AND b3
IF bx THEN
   StopLoss     = Massimo
   TargetProfit = low[1] + ((StopLoss - low[1]) * Moltiplicatore)
   SELLSHORT 1 CONTRACTS AT low[1] STOP                              //Ordine SELL pendente
ENDIF
// Stop Loss & Target/Take Profit
SET STOP   LOSS   StopLoss
SET TARGET PROFIT TargetProfit
    Nicolas thanked this post
    11/08/2017 at 11:45 PM #52012 quote
    maximus78
    Participant
    Senior

    Grazie Roberto,

    di primo acchito ho notato che imposti un numero minimo di candele con nuovi massimi o minimi (ONCE CandeleInverse     = 3 ), l’dea è che non ci sia un n° minimo di candele da impostare

    perchè questo numero può essere viariabile, può essere 1 solo minimo come 10 di fila prima che il prezzo faccia un nuovo minimo superiore.

    Non si può impostare in questo modo? Magari con una funzione tipo………….  WHILE low[attuale]<low[precedente]……..

    Ho fatto girare il sistema su EUR/USD e noto anche che è sempre in posizione, quando chiude uno short, apre un long e sembra che non rispetti il take profit.

    Comunque domani ci guardo meglio e ti dico.

    Grazie

    Massimo

    11/09/2017 at 12:41 PM #52110 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Per il numero di candele ho indicato un numero a caso, puoi mettere 1 e dovrebbe funzionare come vuoi tu.

    Force c’è un problema con HIGHEST e LOWEST secondo il numero di PreLoadBars caricate.

    Però il problema vero, forse ho capito, è diverso. Perché quando lanci la strategia va a cercare dei massimi/minimi precedenti, dopodiché entra quando fa un minimo superiore al minimo precedente. A quel punto però il prezzo può trovarsi lontano dal massimo/munimo rilevato.

    Quindi, confermami l’interpretazione se è corretta, quando entra rileva Massimi/minimi entro un certo periodo, dopodiché attende che il prezzo SUPERI quei Massimi/Minimi e da li attende il ritracciamento ecc… come hai indicato tu.

    Va bene?

    11/09/2017 at 1:52 PM #52124 quote
    maximus78
    Participant
    Senior

    Ciao Roberto,

    si infatti la logica è semplice ma per me è difficile scriverla perchè sono condizioni successive che non avvengono nello stesso tempo e vengono confermate nella candela successiva a cambiamento già avvenuto.

    la logica per me è questa:

    1) imposto un massimo/minimo tipo highest[100](high), quando il sistema rileva il nuovo massimo, attende che la candela successiva non superi il massimo precedente, perchè ovviamente farebbe un nuovo massimo, quindi la condizione è confermata quando si crea un massimo minore rispetto al punto 1 della strategia:

    1. high[1]>highest[100](high)[1]       e     high[0] < high[1]

    2) se fa un massimo minore, allora il sistema deve rilevare i successivi minimi, perchè a questo punto il prezzo sta ritracciando. I minimi successivi possono essere vari.

    low[corrente]<low[precedenti]

    3) Quando il prezzo fa un minimo superiore rispetto al precedente, significa che il ritracciamento potrebbe essere concluso.

    Quindi il sistema considera il minimo precedente perchè è il più basso della serie, e quindi un potenziale supporto e lì imposta l’ordine di entrata pendente in sell stop.

    quando  : low[corrente]>low[precedente]

    imposta ordine su low precedente :  sell 1 contracts at low[precedente] stop ……….che è anche lowest[1](low) perchè è il più basso dei due ultimi minimi

    4) impostato l’ordine sell stop, imposta anche l’ordine stop loss sul massimo che considera all’inizio (resistenza).

    5) Allo stesso tempo calcola la differenza tra i due ordini e imposta il take profit.

    In questo modo ho supporto e resistenza definiti con i 3 ordini di entrata, stop loss e take profit per un potenziale reversal.

    6) Se il prezzo continua nel trend precedente senza toccare l’ordine pendente e oltrepassa la nostra resistenza, gli ordini vengono annullati.

    11/09/2017 at 5:37 PM #52155 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Ho rifatto daccapo la strategia e la sto provando:

    DEFPARAM CumulateOrders = false
DEFPARAM PreLoadBars    = 0
// inizializzazione Costanti e Variabili
ONCE Massimo            = 0
ONCE Minimo             = 999999
ONCE StopLoss           = 0
ONCE TargetProfit       = 0
ONCE Moltiplicatore     = 1.5                                        //Moltiplicatore per Target Profit
ONCE StopMinimo         = 6 * pipsize

// Se nuovi Massimo/Minimo salvarli e ricominciare daccapo
IF high > Massimo THEN
   Massimo = high
   Minimo  = 999999
ELSIF low < Minimo THEN
   Minimo  = low
   Massimo = 0
ENDIF
//
//         Entrare LONG
a1 = (close > Minimo)
a2 = high < high[1]
ax = a1 AND a2
IF ax AND NOT OnMarket THEN
   StopLoss     = Min(Minimo, high[1] - StopMinimo)                  //Usare lo Stop Loss minimo se necessario
   TargetProfit = high[1] + ((high[1] - StopLoss) * Moltiplicatore)
   BUY 1 CONTRACTS AT high[1] STOP                                   //Ordine BUY pendente
ENDIF
//
//         Entrare SHORT
b1 = (close < Massimo)
b2 = low > low[1]
bx = b1 AND b2
IF bx AND NOT OnMarket THEN
   StopLoss     = Max(Massimo, low[1] + StopMinimo)                  //Usare lo Stop Loss minimo se necessario
   TargetProfit = low[1] - ((StopLoss + low[1]) * Moltiplicatore)
   SELLSHORT 1 CONTRACTS AT low[1] STOP                              //Ordine SELL pendente
ENDIF
//   Stop Loss & Target/Take Profit
SET STOP   LOSS   StopLoss
SET TARGET PROFIT TargetProfit
//
GRAPH Massimo
GRAPH Minimo
GRAPH StopLoss
GRAPH TargetProfit
GRAPH StopMinimo

    Però per il momento non funziona, non so perché ma non esce in STOP LOSS, pur essendo stato colpito!

    In pratica, come si vede dalla foto (EurUsd h1), il 2 Ottobre alle ore 06:00 è entrato in posizione LONG ad 1.1780, con Target Profit ad 1.7902 e Stop Loss ad 1,17732 (l’ho indicato con una linea orizzontale rossa tratteggiata). Alla candela successiva l’ha colpito e l’operazione avrebbe dovuto terminare, mentre il report mi segnala l’operazione ancora in corso!

    Attendiamo un chiarimento da Nicolas, appena potrà.

    11/12/2017 at 2:11 PM #52436 quote
    maximus78
    Participant
    Senior

    Grazie Roberto, si infatti non considera i take profit,

    ho provato a scrivere il codice e sono riuscito a ricostruire il sistema partendo dalla successione di minimi con l’istruzione WHILE ed andando a ritroso, purtroppo non riesco a definire il punto 1 di partenza, cioè l’Higher high di 100 periodi (HH100) ed il comando di cancellazione degli ordini pendenti se close sale al di sopra di HH100.

    Magari riesci ad aiutarmi, anche tu Nicolas se puoi darci una mano, grazie mille!

    Massimo

    defparam cumulateorders=false
// trova successione di lower lows
decrease = (low[0] < low[1])
lowerlows =0
WHILE decrease[lowerlows] DO
lowerlows = lowerlows+1
wend
//trova ultimo lower low 
LL=lowerlows[1]>0
//trova higher low corrente
HL=lowerlows[0]=0

//trova Higher high 100 periodi prima dei lower lows
HH100=

// definizione stop loss sopra HH100
SL= HH100-low[1]
// definizione target profit
TP=TP=(HH-low[1])*1.5

// elimina ordini pendenti impostati se close>HH100
ERASEORDERS= close>HH100

// imposta ordine pendente su minimo precedente
if LL and HL and uptrend and not onmarket then
sellshort 1 contracts at low[1] stop
set stop loss SL
TP=(HH-low[1])*1.5
set target profit TP
if eraseorders and not onmarket then............
endif
    11/12/2017 at 2:17 PM #52437 quote
    maximus78
    Participant
    Senior

    Ci sono degli errori, il codice è questo.

    defparam cumulateorders=false
// trova successione di lower lows
decrease = (low[0] < low[1])
lowerlows =0
WHILE decrease[lowerlows] DO
lowerlows = lowerlows+1
wend

//trova ultimo lower low
LL=lowerlows[1]>0

//trova higher low corrente
HL=lowerlows[0]=0

//trova Higher high 100 periodi prima dei lower lows
HH100=

// definizione stop loss sopra HH100
SL= HH100-low[1]
// definizione target profit
TP=TP=(HH-low[1])*1.5

// elimina ordini pendenti impostati se close>HH100
eraseorders=close>HH100

// imposta ordine pendente su minimo precedente
if LL and HL and HH100 and not onmarket then
sellshort 1 contracts at low[1] stop
set stop loss SL
set target profit TP
endif
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