// Il sistema cancellerà tutti gli ordini in attesa e chiuderà tutte le posizioni a 0:00. Dopo l'orario "Flat Before" non saranno piazzati nuovi ordini o posizioni.
DEFPARAMFLATBEFORE=080000
// Cancellare tutti gli ordini in attesa e chiudere tutte le posizioni all'orario "Flat After"
DEFPARAMFLATAFTER=210000
// Condizioni per entrare su posizioni long
indicator1=ExponentialAverage[45](close)
c1=(closeCROSSES OVERindicator1)
IFc1THEN
BUY1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Condizioni per entrare su posizioni short
indicator2=ExponentialAverage[45](close)
c2=(closeCROSSES UNDERindicator2)
IFc2THEN
SELLSHORT1CONTRACTATMARKET
ENDIF
// Stop e target
SET STOPpLOSS10
SET TARGETpPROFIT20
Salve, ho il seguente Ts.
Come faccio ad implementare a questo codice una funzione di ingresso long o ingresso short che sia la seguente:
Acquista quando il prezzo supera al rialzo la media esponenziale a 45, ma quando il volume ha superato un valore n nella seguente o max precedenti 5 barre?
Ciao Roberto mi spiego meglio: Vorrei che quando si verifica la condizione c1 come nel codice sopra, il ts mi deve verificare se nelle 5 o 6 barre precedenti il volume ha superato il valore n
Roberto, inoltre quando il ts mi apre una posizione, come faccio a dirli di impostare uno stop loss sotto il minimo assoluto delle 3 candele precedenti?
Roberto, scusami, ma vorrei capire bene il codice.
Quindi io applico uno stop loss che è il minimo delle tre barre precedenti?
Ad esempio. se il minimo assoluto delle tre barre precedenti è di 13.000 e il ts mi apre una posizione long a 13.050, lo stop loss sra’ messo a 13.000 giusto?
Si, lui calcola il prezzo del minimo delle tre barre precedenti a quella corrente (se invece vuoi quello delle ultime 3 barre basta che metti[0] invece di [1] tra le quadre di low, oppure le togli del tutto. A questo punto trasforma quel prezzo in pips, facendo la differenza tra il prezzo attuale (13050) ed il minimo (13000) e lo trasforma in 50, che è lo stop loss calcolato.
Ad ogni modo aggiungendo alla fine, solo per il backtest,
1
GRAPHStopLoss
potresti vedere il valore che ha la variabile StopLoss.
Roberto inoltre, se io setto uno stop oss a 110 punti su un’operazione long, se a fine giornata quest’operazione long mi rimane aperta come faccio a far alzare lo stop in automatico ad esempio di 30 punti?
Se ad esempio il Ts che lavora dalle 14:30 alle 22:00 lunedi’ mi apre un’operazione long e imposta lo stop di 100 pip, Vorrei che alle ore 22:00 se il ts è ancora in posizione, mi alza lo stop di n Pip hce decidero’ io e cosi’ facendo e cioe’ ogni giorno che passa, se il ts e ancora in posizione mi deve alzare lo stop di n pip.
Buongiorno Roberto. Mi spiego meglio. Se ad esempio il Ts che lavora dalle 14:30 alle 22:00 lunedi’ mi apre un’operazione long e imposta lo stop di 100 pip, Vorrei che alle ore 22:00 se il ts è ancora in posizione, mi alza lo stop di n Pip hce decidero’ io e cosi’ facendo e cioe’ ogni giorno che passa, se il ts e ancora in posizione mi deve alzare lo stop di n pip. Si puo’ fare?
Si, basta che le righe di cui sopra le faccia dipendere da una condizione temporale:
1
2
3
4
IFtime=220000ANDOnMarketTHEN
StopLoss=StopLoss+30
SET STOPpLOSS=StopLoss
ENDIF
Volevo avvisarti che mi ero sbagliato nel commentare la riga 1 di cui sopra, perché occorre sempre aggiungere 30 se utilizzi STOP pLOSS, perché vanno indicati i pips di stop, non il prezzo.
Tuttavia se, dopo alcuni giorni, lo StopLoss sarà positivo, n questa istruziuone non andrà bene e dovrai sostituirla con STOP LOSS indicando il prezzo a cui vuoi lo Stop Loss, allora in tal caso devi differenziare, aggiungento se LONG e sottraendo se SHORT, ma in questo caso dovrai usare pipsize per la conversione (anche se, ad esempio, col DAX non ce ne sarebbe bisogno):
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