Aiuto backtest

• 03/28/2019 at 9:48 PM #94929
  R05

  Gent.mi ho trovato il seguente trading system. Ho provato a fare il backtest sia in demo che in reale e ho avuto due risultati completamente differenti. Vi allego le schermate.

  Mi aiutate a capire?

  DEFPARAM FlatAfter = 173000 defparam cumulateorders= false defparam preloadbars = 30000 OraInizio = 090000 oralimite =173000 tagliaposizione=1 OraInizio1 = 090000 d=2// vab= incrocio di B9 con A4 s=3 s2=6 s4=14 q=1 q1=4 q2=8 mysupport=40 mytarget=150 if time=orainizio then p= close endif if close>p+d then k=1 elsif close<p-d then k=-1 else k=0 endif if longonmarket then massimo=highest[barindex-tradeindex](close) else massimo=0 endif if massimo>positionprice+s*pointsize and massimo<positionprice+s2*pointsize then i=1 elsif massimo>positionprice+s2*pointsize and massimo<positionprice+s4*pointsize then i=2 elsif massimo>positionprice+s4*pointsize then i=3 else i=0 endif if shortonmarket then minimo=lowest[barindex-tradeindex](close) else minimo=0 endif if minimo<positionprice-s*pointsize and minimo>positionprice-s2*pointsize then i1=1 elsif minimo<positionprice-s2*pointsize and minimo>positionprice-s4*pointsize then i1=2 elsif minimo<positionprice-s4*pointsize then i1=3 else i1=0 endif if time>orainizio1 and time<oralimite and k=-1 and not onmarket then buy tagliaposizione contract at p stop endif if longonmarket and i=1 then sell at positionprice+q stop endif if longonmarket and i=2 then sell at positionprice+q1 stop endif if longonmarket and i=3 then sell at positionprice+q2 stop endif if time>orainizio1 and time<oralimite and k=1 and not onmarket then sellshort tagliaposizione contract at p stop endif if shortonmarket and i1=3 then exitshort at positionprice-q2 stop endif if shortonmarket and i1=2 then exitshort at positionprice-q1 stop endif if shortonmarket and i1=1 then exitshort at positionprice-q stop endif set target profit mytarget set stop loss mysupport

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

  DEFPARAM FlatAfter   = 173000 defparam cumulateorders= false defparam preloadbars = 30000 OraInizio = 090000 oralimite =173000 tagliaposizione=1 OraInizio1 = 090000 d=2// vab= incrocio di B9  con A4   s=3 s2=6 s4=14   q=1 q1=4 q2=8   mysupport=40 mytarget=150 if time=orainizio then p= close   endif if close>p+d then k=1 elsif close<p-d then k=-1 else k=0 endif     if  longonmarket then massimo=highest[barindex-tradeindex](close)   else massimo=0 endif if massimo>positionprice+s*pointsize and massimo<positionprice+s2*pointsize then i=1 elsif massimo>positionprice+s2*pointsize and massimo<positionprice+s4*pointsize  then i=2 elsif massimo>positionprice+s4*pointsize then i=3 else i=0 endif   if  shortonmarket then minimo=lowest[barindex-tradeindex](close) else minimo=0 endif   if minimo<positionprice-s*pointsize and minimo>positionprice-s2*pointsize  then i1=1 elsif minimo<positionprice-s2*pointsize and minimo>positionprice-s4*pointsize  then i1=2 elsif minimo<positionprice-s4*pointsize then i1=3 else i1=0 endif       if time>orainizio1 and time<oralimite and k=-1  and not onmarket then buy tagliaposizione contract at p stop endif   if  longonmarket and i=1 then sell at positionprice+q stop endif   if longonmarket and i=2 then sell at positionprice+q1 stop endif   if longonmarket and i=3 then sell at positionprice+q2 stop       endif   if time>orainizio1 and time<oralimite and k=1  and not onmarket then sellshort tagliaposizione contract at p stop endif if shortonmarket and i1=3 then exitshort at positionprice-q2 stop endif if shortonmarket and i1=2 then exitshort at positionprice-q1 stop endif if shortonmarket and i1=1 then exitshort at positionprice-q stop endif         set target profit mytarget set stop loss mysupport

   

  

  R05

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  03/29/2019 at 1:19 AM #94940
  robertogozzi

  Anch’io ottengo dati errati, non so se sul demo o sul reale (spero sul demo!).

  Ho anche provato a cambiare TF e strumento, ma sono sempre risultati diversi.

  Ho notato che le differenze di operazioni (circa il doppio sul Demo) sono quasi tutte tra quelle in Stop Loss di pochi euro.

  Non so spiegarmelo, la mia ipotesi è che vi siano ancora dei problemi nel supporto MTF (Multi Time Frame), in quanto sul conto Demo è attivo da vari mesi ed è tutt’ora in fase di beta test, mentre sul Reale non è attivo. Magari è ancora in beta test proprio perché ha ancora qualche problema di fuzionamento.

  Se non trovi spiegazioni puoi aprire un ticket d’assistenza premento CTRL+M dalla piattaforma.

  

  robertogozzi

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  03/29/2019 at 7:41 AM #94950
  R05

  Ok grazie. Comunque ho montato il sistema sul conto demo: oggi lo monitoro direttamente quando apre le posizioni così vedo come si comporta. Perchè credo, o almeno spero, che quando apre le posizioni direttamente non dovrebbero esserci differenze tra demo e reale. Spero che le differenze ci siano solo sul backtest.

  

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  03/29/2019 at 7:50 AM #94951
  R05

  Gent.mo Roberto dato che è un sistema che ho preso direttamente e dato che non riesco a capire il setup di entrata, siccome lo vorrei, a questo punto anche provare a mano a vedere se funziona, mi potresti aiutare a capire appunto il setup di entrata?

  Ho capito che va long se k=-1 e viceversa per lo short. Ma close<p-d dove p è lo stesso il close mi confonde un pò le idee.

  if time=orainizio then p= close endif if close>p+d then k=1 elsif close<p-d then k=-1 else k=0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  if time=orainizio then p= close   endif if close>p+d then k=1 elsif close<p-d then k=-1 else k=0 endif

   

  

  R05

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  03/29/2019 at 8:39 AM #94960
  robertogozzi

  È probabilmente una buona strategia, ma scritta malissimo.

  Usa nomi cortissimi, tipo P, D, ecc… che sono difficili da riconoscere. È un modo di scrivere i programmi usato fino a circa metà anni ‘90, quando la memoria disponibile era poca e si tendeva a risparmiare spazio usando nomi corti. Oggi non c’è ragione di farlo.

  Ad ogni modo, P è il prezzo delle ore 9 e D è un numero di pips, quindi ad ogni candela successiva alle 9 confronta il prezzo corrente con quelli delle 9, +- 2 pips, settando la variabile K di conseguenza.

  

  robertogozzi

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  03/29/2019 at 9:27 AM #94967
  R05

  Ok grazie Roberto, gentilissimo. Come prima accennavo ho fatto partire la strategia in demo e purtroppo non coincide nulla. Chiarisco meglio.

  Alle 9:15 mi ha aperto una posizione short appena il prezzo ha rotto a ribasso il prezzo delle 9, come mi dicevi. Solo che tutt’ora è ancora in essere la posizione (allegato 1).

  Facendo il backtest in demo mi risultano 4 posizioni aperte (allegato demo).

  Facendo invece il backtest in reale mi risultano 2 posizioni aperte (allegato reale).

  A questo punto non so cosa pensare.

  

  R05

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  03/29/2019 at 9:34 AM #94971
  robertogozzi

  Generalmente è il reale che offre affidabilità. Il demo, anche per PRT, viene utilizzato per fare prove di nuove versioni, adesso oltre al supporto MTF stanno testando anche la nuova versione 11, quindi può darsi che ci siano problemi. Non so dirti di più.

  

  robertogozzi

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  03/29/2019 at 9:41 AM #94972
  R05

  Va bene grazie, gentilissimo. Nel caso farò altre prove e se avrò novità lo farò sapere.

  

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  03/29/2019 at 10:06 AM #94977
  R05

  Scusa Roberto mi diresti, gentilmente, come si interpreta questo codice?

  if longonmarket then massimo=highest[barindex-tradeindex](close) else massimo=0

  1 2 3 4 5

  if  longonmarket then massimo=highest[barindex-tradeindex](close)   else massimo=0

  Perchè sto cercando di capire il modo con cui la strategia esce dalla posizione ma non capisco quale massimo (sempre se è il massimo) debbo prendere in considerazione.

  Vorrei fare qualche backtest in manuale.

  Mentre positionprice è il prezzo a cui è stata aperta la posizione, giusto? Per il resto mi sembra di aver capito come leggerlo. Devo farmi un pò di calcoli.

  if massimo>positionprice+s*pointsize and massimo<positionprice+s2*pointsize then i=1 elsif massimo>positionprice+s2*pointsize and massimo<positionprice+s4*pointsize then i=2 elsif massimo>positionprice+s4*pointsize then i=3 else i=0 endif

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

  if massimo>positionprice+s*pointsize and massimo<positionprice+s2*pointsize then i=1 elsif massimo>positionprice+s2*pointsize and massimo<positionprice+s4*pointsize  then i=2 elsif massimo>positionprice+s4*pointsize then i=3 else i=0 endif

   

  

  R05

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  03/29/2019 at 10:12 AM #94978
  R05

  Gent.mo Roberto un’altra cosa. Ho messo in reale la strategia, mi ha aperto la posizione ma me l’ha chiusa subito alla barra successiva perchè ha riscontrato l’errore che ti allego.

  

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  03/29/2019 at 1:20 PM #94994
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  Mi sono accorto di non aver allegato l’errore. Mi scuso.

  

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  03/29/2019 at 1:29 PM #94998
  R05

  Comunque credo di aver risolto. Ho navigato un pò per vedere quale fosse la soluzione al problema offset e ho trovato qualcosa. Ho fatto il seguente cambiamento alla riga 34 e 50 del codice messo al primo post.

  massimo=highest[barindex-(tradeindex+0.1)](close) minimo=lowest[barindex-(tradeindex-0.1)](close)

  1 2 3 4

  massimo=highest[barindex-(tradeindex+0.1)](close)     minimo=lowest[barindex-(tradeindex-0.1)](close)

  L’ho montato sul conto demo e come prima operazione ha fatto ciò che doveva fare. Allego la schermata con l’operazione.

  Operazione aperta al prezzo di apertura e chiusa con il secondo metodo che allego sotto.

  if longonmarket and i=2 then sell at positionprice+q1 stop endif

  1 2 3

  if longonmarket and i=2 then sell at positionprice+q1 stop endif

  Infatti appena andato nella direzione giusta e fatto un nuovo massimo, ha chiuso l’operazione quando è risceso al prezzo di apertura + q1 (che equivale a 4 punti).

  Continuerò però a testare direttamente sul conto demo, senza fare nessun backtest, in modo da verificare effettivamente il funzionamento.

  

  R05

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