Aide sur WalkForward

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06/02/2021 at 1:01 PM #170981 quote

clasch
Participant

Senior

Bonjour,

J’ai des problèmes de compréhension du WalkForward.

Si j’optimise normalement du 01.01.2014 au 31.12.2020 et en prenant cette optimisation, j’obtiens dans la période du 6.11.2019 au 31.5.2021 un gain de € 12’935.20.

Mais si j’optimise avec la méthode WalkForward (non ancré), la période du 19.8.2013 au 6.11.2019, j’obtiens dans la période du 6.11.2019 au 31.5.2021 (soit une période exactement pareille à celle ci-dessus) un gain de seulement € 3’960.98.

Alors qu’elle la meilleure optimisation selon vous :

L’optimisation normale qui rapporte un gain de € 12’935.20 ou l’optimisation WalkForward (non ancré) qui rapporte un gain de seulement € 3’960.09 ?

Est-ce à dire que mon optimisation normale est sur-optimisée ? Pourtant la période optimisée est plus ou moins la même !

Ci-joints quelques prints-screen pour imager ma demande.

Merci pour votre aide.

Claudio

sans.jpg avec.jpg Lignes-1-30.jpg Lignes-31-40.jpg

06/02/2021 at 6:39 PM #171016 quote

Nicolas
Keymaster

Master

L’optimisation classique a été faite sur le critère performance gain ? Pour info, le mode walk forward utilise uniquement ce critère.

06/02/2021 at 7:34 PM #171018 quote

GraHal
Participant

Master

Quelques réflexions qui peuvent aider?

Walk Forward donne un résultat pour les périodes hors échantillon (OOS) indiquées par les cases gris clair en pièce jointe.

Les résultats OOS sont basés sur des valeurs variables optimisées dans les périodes In Sample (IS) indiquées par les cases bleues dans les pièces jointes.

L’optimisation classique est la même que les cases bleues, c’est- à- dire les valeurs des variables optimisées dans les périodes In Sample (IS).

WF.jpg

06/02/2021 at 8:01 PM #171020 quote

GraHal
Participant

Master

Le point étant avec mes pensées ci-dessus … avec Walk Forward (WF), nous ne voyons que les résultats des cases gris clair.

Avec WF On ne voit pas les résultats des cases bleues (sauf pour la 1ère case bleue).

06/03/2021 at 5:04 AM #171027 quote

clasch
Participant

Senior

@Nicolas ; Oui, l’optimisation normale a été faite uniquement sur le critère du gain.

@GraHal : Oui, il me semble que j’ai compris ce que vous m’écrivez, mais selon moi, vous ne répondez pas à ma question.

06/03/2021 at 7:00 AM #171029 quote

clasch
Participant

Senior

Bon, je viens de refaire les tests, mais depuis 2014 et avec des périodes identiques pour l’optimisation WF et l’optimisation normale (avec comme seul critère le gain).

Les résultats sont alors presque les mêmes 🙂

Question tout de même, comment interpréter les résultats ?

18.jpg sans-1.jpg WF1.jpg WF2.jpg

06/03/2021 at 8:58 AM #171036 quote

Nicolas
Keymaster

Master

Liens sur l’utilisation du module de Walk Forward:

https://www.prorealcode.com/blog/learning/prorealtime-walk-analysis-tool/

https://www.prorealcode.com/blog/video-tutorials/analyse-walk-forward-prorealtime/

https://www.prorealcode.com/blog/video-tutorials/recapitulatif-sur-lutilisation-du-module-walk-sous-prorealtime/

06/03/2021 at 10:14 AM #171038 quote

GraHal
Participant

Master

Pourriez-vous publier une capture d’écran des paramètres que vous avez utilisés pour Walk Forward ?

06/03/2021 at 11:43 AM #171051 quote

clasch
Participant

Senior

Oui, voilà !

parametres.jpg

06/03/2021 at 12:33 PM #171056 quote

GraHal
Participant

Master

Votre capture d’écran montre des combinaisons 1/100000 et cela signifie donc que vous n’utilisez pas WF pour optimiser une valeur de variable.

Je vous suggère de comprendre le but de WF. Ce n’est pas un concept facile au début, mais après avoir lu et dormi dessus, vous penserez… Ah, je comprends maintenant ! 🙂

06/03/2021 at 12:46 PM #171057 quote

clasch
Participant

Senior

Désolé, ma capture d’écran n’est pas correct.

J’ai des variables que j’optimise avec 50 combinaisons et d’autres variables avec 31 combinaisons.

06/03/2021 at 12:52 PM #171062 quote

GraHal
Participant

Master

Publiez une capture d’écran des périodes de résultats du OOS (montrant des valeurs de variables optimisées) et nous pourrons peut-être donner un avis sur l’ensemble de valeurs à utiliser.

Montrez également la courbe des capitaux propres et les positions sous la courbe des capitaux propres.

06/04/2021 at 9:15 AM #171105 quote

clasch
Participant

Senior

Merci beaucoup, mais je vais me débrouiller avec les vidéos de Nicolas.

06/11/2021 at 12:36 PM #171614 quote

RafaelN
Moderator

Senior

Si vous souhaitez avoir plus d’information sur la question, vous pouvez la soumettre au support technique de ProRealTime, ils pourront certainement vous renseigner.

Je vous recommande de leur envoyer un rapport technique avec accès au code depuis votre compte (Aide > Support technique>Code ou Aide > Centre d’aide > Je rencontre un problème technique> Code).

Bonne journée!
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