Bonjour à tous,
Je viens d’avoir la version premium de PRT.
Je souhaiterai coder un stratégie simple sur indices qui achète à l’ouverture en cas de gap à la hausse et clôture la position à la fin de la session.
Pourriez vous m’envoyer le code de cette stratégie ?
Je vous en serais reconnaissant.
Bon we à tous
Voici la stratégie complète et prête à l’emploi :
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// Gap Up Buy Strategy - Indices
// Timeframe recommandé : 5 min ou 15 min
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DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM FlatAfter = 173000 // Clôture automatique de toutes positions à 17h30
// --- Paramètres ajustables ---
GapMinPct = 0.10 // Gap minimum requis en % (0.10 = 0.10%)
StopLosspts = 50 // Stop-loss en points
SessionStart = 090000 // Heure d'ouverture session (HHMMSS)
// --- Détection du gap haussier ---
// Compare l'open du jour courant avec le close du jour précédent
prevClose = DClose(1)
todayOpen = DOpen(0)
gapPct = (todayOpen - prevClose) / prevClose * 100
gapUp = gapPct >= GapMinPct
// --- Condition d'entrée : bougie d'ouverture de session + gap haussier ---
isSessionOpen = (Time = SessionStart)
// --- Entrée longue ---
IF NOT LongOnMarket AND gapUp AND isSessionOpen THEN
BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF
// --- Stop-loss de sécurité ---
SET STOP %LOSS StopLosspts
Voici comment fonctionne la stratégie :
DClose(1) récupère le close de la veille (données journalières), DOpen(0) récupère l’open du jour courant. Cela fonctionne sur n’importe quel timeframe intraday.gapPct calcule l’écart en pourcentage entre ces deux prix. Si ce pourcentage est supérieur ou égal à GapMinPct, on considère qu’il y a un gap haussier valide.isSessionOpen identifie la première bougie de la session (ici 09h00 pour Euronext/DAX). À adapter selon l’indice : 09h30 pour les US (093000), 08h00 pour le FTSE, etc.DEFPARAM FlatAfter = 173000 ferme automatiquement toute position ouverte à 17h30, ce qui garantit une clôture en fin de session sans avoir besoin d’un ordre de sortie explicite.SET STOP %LOSS place un stop de sécurité en cas de retournement brutal après l’entrée.
Quelques points d’adaptation à prévoir :
- Ajuster
SessionStart selon l’indice tradé (090000 pour CAC/DAX, 093000 pour S&P/Nasdaq). - Ajuster
FlatAfter en conséquence (173000 pour Europe, 220000 pour US). - Calibrer
GapMinPct selon la volatilité de l’instrument (0.10% est un bon point de départ pour les grands indices). StopLosspts est en points bruts : adapter à la taille de tick de votre contrat.
