Stratégie ProOrder de trading sur gap d’ouverture

Voici la stratégie complète et prête à l’emploi :

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// Gap Up Buy Strategy - Indices
// Timeframe recommandé : 5 min ou 15 min
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DEFPARAM CumulateOrders = False
DEFPARAM FlatAfter = 173000  // Clôture automatique de toutes positions à 17h30


// --- Paramètres ajustables ---
GapMinPct    = 0.10   // Gap minimum requis en % (0.10 = 0.10%)
StopLosspts  = 50     // Stop-loss en points
SessionStart = 090000 // Heure d'ouverture session (HHMMSS)


// --- Détection du gap haussier ---
// Compare l'open du jour courant avec le close du jour précédent
prevClose = DClose(1)
todayOpen = DOpen(0)


gapPct = (todayOpen - prevClose) / prevClose * 100
gapUp  = gapPct >= GapMinPct


// --- Condition d'entrée : bougie d'ouverture de session + gap haussier ---
isSessionOpen = (Time = SessionStart)


// --- Entrée longue ---
IF NOT LongOnMarket AND gapUp AND isSessionOpen THEN
    BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF


// --- Stop-loss de sécurité ---
SET STOP %LOSS StopLosspts

Voici comment fonctionne la stratégie :

• DClose(1) récupère le close de la veille (données journalières), DOpen(0) récupère l’open du jour courant. Cela fonctionne sur n’importe quel timeframe intraday.
• gapPct calcule l’écart en pourcentage entre ces deux prix. Si ce pourcentage est supérieur ou égal à GapMinPct, on considère qu’il y a un gap haussier valide.
• isSessionOpen identifie la première bougie de la session (ici 09h00 pour Euronext/DAX). À adapter selon l’indice : 09h30 pour les US (093000), 08h00 pour le FTSE, etc.
• DEFPARAM FlatAfter = 173000 ferme automatiquement toute position ouverte à 17h30, ce qui garantit une clôture en fin de session sans avoir besoin d’un ordre de sortie explicite.
• SET STOP %LOSS place un stop de sécurité en cas de retournement brutal après l’entrée.

Quelques points d’adaptation à prévoir :

• Ajuster SessionStart selon l’indice tradé (090000 pour CAC/DAX, 093000 pour S&P/Nasdaq).
• Ajuster FlatAfter en conséquence (173000 pour Europe, 220000 pour US).
• Calibrer GapMinPct selon la volatilité de l’instrument (0.10% est un bon point de départ pour les grands indices).
• StopLosspts est en points bruts : adapter à la taille de tick de votre contrat.