Bonjour à tous,
Je souhaiterais savoir s’il est réaliste d’agréger dans une même stratégie 2 (ou plus) systèmes de façon à éviter des frais inutiles de brokerage.
Je m’explique :
supposons que nous avons 2 systèmes chacun pouvant être Long ou Short dans une même stratégie, chaque système ayant sa propre logique, par exemple un système de suivi de tendance + un système contrarian ou de trading range.
Il arrive qu’à un même instant “t” l’un des systèmes soit acheteur (ou soldeur) de X contrats alors que l’autre est acheteur (ou soldeur) Y contrats.
l’idée serait de passer un ordre acheteur/vendeur/soldeur du différentiel abs(“X-Y”) contrats sans s’emmêler les pinceaux…
Merci d’avance de vos réponses.
Arrête moi si je n’ai pas compris, mais pour mémoire voilà les limitations auxquelles tu devrais faire face:
- pas d’ordres contrariens possibles en même temps dans la même stratégie
- pas d’objectifs individuels (takeprofit) pour les ordres
- pas de fermeture partielle (tout les ordres ou rien du tout)
- Le prix moyen d’ouverture est déjà accessible via POSITIONPRICE
- On peut en effet définir des target et stop individuellement si on utilise les %PROFIT et %LOSS, puisqu’il tienne compte du prix d’ouverture pour calculer le pourcentage correspondant
- C’est vrai, mais uniquement en paper trading et backtest, pas en temps réel (ProOrder)
- Pas de hedging de positions en effet, il faut pour cela créer 2 stratégies, mais puisqu’elle ne communique pas entre elles, il faut créer les conditions des 2 stratégies dans chacune d’elle et prendre les décisions en fonction
Créer plusieurs stratégies dans la même stratégie est une très bonne idée, mais pour gérer le panier d’ordres il faudrait pouvoir intervenir individuellement sur chacune des positions, ce qui est plutôt difficile sans fermeture individuelle et surtout sans tableau de données pour stocker les infos de chaque ordre individuel (l’ordre X appartient à la stratégie Y et possède Z lots, etc..).
