Bonjour, après beaucoup de backtest de différentes stratégies : j’en suis arrivé à la même conclusion à chaque fois, on a une certaine performance puis diminue dans le temps afin que la moyenne des pertes et des gains se retrouvent à 0. Et c’est normal puisqu’on a 50/50 chance de gagner et que l’on soit face à d’autres traders.
Il y a deux stratégies contradictoires la tendance et les ranges. L’un dans l’autre même si le ratio gain perte est différent sur le long terme si on trade comme un robot on fini à 0 avec la loi des grands nombres.
Je souhaite crée un indicateur de performance sous le graphique des prix. A savoir, j’ai deux moyennes mobiles 15 et 60 périodes. Lorsque la 15 croise à la hausse la 60, c’est un achat et lorsque la 15 croise à la baisse c’est une vente. Je voudrais voir afficher une courbe qui suit la fluctuation des prix par rapport à cette stratégie comme si je backtester mais c’est en direct.
Cordialement.
Et le top c’est d’avoir deux courbes celle des achats et celle des ventes….
Voici l’exemple, un backtest range et un autre tendance…..le problème c’est que c’est un backtest donc ne tourne pas en continue….
Bonjour,
On peut par exemple faire ainsi, avec en vert la courbe de cumul de points à l’achat après un cross over, et en rouge celle de cumul de points à la vente après un cross under, et rajouter des lignes verticales pour marquer les cross.
Si on veut pour la vente un suivi du prix qui baisse plutôt qu’un cumul de points gagnés, il suffit d’inverser le calcul de la variable ventecumul.
sma15=Average[15](close)
sma60=Average[60](close)
acheteur= sma15>sma60
vendeur= sma15<sma60
if sma15 crosses over sma60 then
DRAWVLINE(barindex) COLOURED(0,200,0)
elsif sma15 crosses under sma60 then
DRAWVLINE(barindex) COLOURED(200,0,0)
endif
if acheteur[1] then
achatcumul=achatcumul[1]+close-close[1]
elsif vendeur[1] then
ventecumul=ventecumul[1]+close[1]-close
endif
return achatcumul as "Points quand acheteur" COLOURED(0,200,0), ventecumul as "Points quand vendeur" COLOURED(200,0,0)
Je poste le screen car c’est au top ce que tu as codé car cela permet de voir l’équilibre et déséquilibre entre acheteur et vendeur….
JC comment tu fais pour mettre une trendline par exemple en bleu qui cumul le rouge et le vert…..
Après je ne sais pas comment représenter le niveau 48% car sur du long terme on est entre 48 et 52% c’est à dire qu’on fini sur du long terme entre -2% et +2%….
