<p class=”p1″>Hola,</p>
<p class=”p1″>estoy dando mis primeros pasos con ProBuilder y ProBacktest y llevo literalmente todo día consultando en el foro y en los distintos manuales ProRealTime para resolver la siguiente cuestión que no acabo de solucionar al 100%.</p>
<p class=”p1″>Se trata de hacer un BACKTEST con las siguientes premisas:</p>
<p class=”p1″>• Cuando se cumplen “MisCondicionesCOMPRA“, comprar en largo ACCIONES (no son contratos) por valor de 2.000 eu (por ejemplo)</p>
<p class=”p1″>• Si aún no se han cumplido “MisCondicionesVENTA“ y se vuelven a cumplir “MisCondicionesCOMPRA“, reforzar la posición con otros 2000 eu., hasta un máximo de dos veces más (6.000 eu. como máximo), lógicamente, empleando el comando DEFPARAM CumulateOrders = TRUE.</p>
<p class=”p1″>• Si se cumplen “MisCondicionesVENTA“ y:</p>
<p class=”p1″>A) llevo invertidos 6.000 eu., vender un tercio de las acciones.</p>
<p class=”p1″>B) llevo invertidos 4.000 eu., vender la mitad de las acciones.</p>
<p class=”p1″>C) llevo invertidos 2.000 eu., vender todas las acciones.</p>
<p class=”p1″>Os agradecería mucho cualquier clase de ayuda al respecto.</p>
¿Puedes publicar el texto de nuevo, sin códigos html?
Hola, estoy dando mis primeros pasos con ProBuilder y ProBacktest y llevo literalmente todo día consultando en el foro y en los distintos manuales ProRealTIme para resolver la siguiente cuestión que no acabo de solucionar al 100%.
Se trata de hacer un BACKTEST con las siguientes premisas:
• Cuando se cumplen “MisCondicionesCOMPRA“, comprar en largo ACCIONES (no son contratos) por valor de 2.000 eu (por ejemplo)
• Si se vuelven a cumplir “MisCondicionesCOMPRA“, reforzar la posición hasta un máximo de dos veces más (6.000 eu. como máximo), lógicamente, empleando el comando DEFPARAM CumulateOrders = TRUE.
• Si se cumplen “MisCondicionesVENTA“ y:
A) llevo invertidos 6.000 eu., vender un tercio de las acciones.
B) llevo invertidos 4.000 eu., vender la mitad de las acciones.
C) llevo invertidos 2.000 eu., vender todas las acciones.
Os agradecería mucho cualquier clase de ayuda al respecto.
Ahi esta:
if close crosses over average[10] and not onmarket then
PositionSize = 2000 / close
buy PositionSize shares at market
tally = 1
set target pprofit 1000
set stop ploss 500
endif
if close crosses over average[100] and onmarket and Tally < 3 then
buy PositionSize shares at market
Tally = Tally + 1
endif
if OnMarket and close crosses under average[10] then
IF Tally > 1 THEN
sell PositionSize shares at market
Tally = Tally - 1
else
sell at market
endif
endif
Muchas gracias, Roberto.
lo pondré a prueba y comentaré el resultado.
