Bonjour,

Je ne comprends pas l’exécution en PJ de Backtest.

On y voit un premier achat, puis 2 pyramidage.
Lors du premier achat, un stoploss est mis à 2*ATR.
Puis lors de chaque pyramidage, un stoploss est remis au min. entre le précédent 2*ATR et nouvel 2*ATR (vu que l’ATR évolue entre chaque achat).
Dans mon exemple, la distance de mon stoploss ne change pas (car l’ATR augmente).

Sauf que, on voit qu’à la vente, ce n’est pas le stoploss qui est touché, mais un ordre de vente que j’ai codé, basé sur d’autres conditions.
Hors, le stoploss était sensé être plus haut…
C’est comme si le prix correspondant à ma distance de stop loss souhaitée n’était pas recalculé par Prorealtime.
Sauf que moi, je veux qu’il me recalcule mon prix de stop par rapport à mon dernier achat ! 🙁

Voyez-vous une erreur dans l’extrait de code suivant qui expliquerait le phénomène ?

Merci d’avance.

// variables :
// Risk = 2
// S1EntryMAPeriod = 20
// S1ExitMAPeriod = 10
// seuilMACD = 0.1

DEFPARAM CumulateOrders = True // Cumul des positions désactivé

ONCE S1LongN = 0
ONCE S1LongNbPyramid = 0
ONCE S1ShortN = 0
ONCE S1ShortNbPyramid = 0
ONCE S2LongN = 0
ONCE S2LongNbPyramid = 0

ONCE stopDist = 0

capital = CapitalInitial
if REINVEST>0 then
capital = CapitalInitial + strategyprofit
endif

ONCE AdjustedRisk = Risk

N = TR(close)
trendMA = Average[50](close)
macdHisto = MACD[12,26,9](close)

ca1 = (close > highest[S1EntryMAPeriod](high)[1])

// position précédente est gagnante
S1LongFilter = (S1LongN>0 and positionperf(1) > 0)

IF Not LongOnMarket and ca1 and not S1LongFilter THEN
//calcul de la taille de position en fonction du risk et de la volatilité
riskOnTrade = capital * AdjustedRisk / 100
nbSharesToBuy = riskOnTrade / (2*N)
//achat de nbSharesToBuy arrondi inférieur
BUY nbSharesToBuy SHARES ROUNDEDDOWN AT MARKET

// place un Hard Stop loss à 2N
stopDist = 2*N
SET STOP LOSS stopDist

//réinitialise le nb de pyramidage
S1LongNbPyramid=0
//défini à combien on devra pyramider
S1LongN=N
ENDIF

// pyramidage Long
// ne pas pyramider contre-tendance
if LongOnMarket and close > (tradeprice(1)+S1LongN) and S1LongNbPyramid < NbMaxPyramid and Momentum[1](trendMA)>0 then
//calcul de la taille de position en fonction du risk et de la volatilité
riskOnTrade = capital * AdjustedRisk / 100
nbSharesToBuy = riskOnTrade / (2*N)
//achat de nbSharesToBuy arrondi inférieur
BUY nbSharesToBuy SHARES ROUNDEDDOWN AT MARKET

// place un Hard Stop loss au min de l'ancien 2N et du nouveau 2N
stopDist = min(stopDist,2*N)
SET STOP LOSS stopDist

S1LongNbPyramid = S1LongNbPyramid + 1
//défini à combien on devra pyramider
S1LongN=N
endif

// Conditions pour fermer une position acheteuse
cca1 = (close < lowest[S1ExitMAPeriod](low)[1])

IF LongOnMarket and (cca1 or macdHisto < (-1*seuilMACD)) THEN
SELL AT MARKET
ENDIF

capture-prorealtime-pyramidage-SL.png capture-prorealtime-pyramidage-SL-im2.png