Achat si EtatSignal[1] different de EtatSignal

• 09/07/2025 at 11:21 AM #250443
  jgn

  Bonjour à vous,

  Je pense qu’il y a eu de nombreuses réponses sur ce type de questions, mais tout ce que j’ai trouvé (et essayé) n’ont pas fonctionné… ;(

  Je crée une strategie contenant un indicateur qui affiche ce type de signaux:

  SignalLong =(S>V AND……)

  SignalShort = (S<V AND….)

  (Au final, j’ai une courbe, qui change de couleur & des points qui s’affiche sur ces changements d’etat).

  Dans mes conditions de BUY ou de SellShort, je voudrais que la strategie prenne en compte ces signaux : le passage de l’etat “SignalS” à “SignalL” pour un Buy & inversement pour un Short.

  Au départ j’avais ecrit : IF SignalL AND Filtre1 AND Filtre2 THEN  => Mais j’ai des prises de positions pendant tout le temps ou la courbe est dans l’etat “SignalL”.

  Apres recherches, j’ai tenté :

  • IF SignalS[1] AND SignalL And “FiltresX” THEN

  Ca ne prend aucune positions en Backtest.

  • IF Close[1] = SignalS AND Close = SignalL THEN

  Ou en ajoutant des (close[1] = SignalS)…..  => Ce n’est pas mieux.

   

  Est-ce un probleme de syntaxe dans mes condition de BUY & SellShort, ou est-ce que je dois chercher dans le code en amont ?

  D’avance merci.

  

  jgn

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  09/07/2025 at 12:34 PM #250446
  JS

  Bonjour,

  Les signaux de l’indicateur sont des booléens (TRUE/FALSE)…

  Pour construire des décisions de trading basées sur des booléens, il faut observer les moments où le booléen bascule (change d’état)…

  Cela peut s’exprimer ainsi :

  LongTrigger = SignalLong AND NOT SignalLong[1]

  ShortTrigger = SignalShort AND NOT SignalShort[1].

  En le combinant avec une vérification de position :

  If LongTrigger and NOT LongOnMarket then

  BUY 1 CONTRACT AT MARKET

  If ShortTrigger and NOT ShortOnMarket then

  SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET

  En d’autres termes, la transaction n’est exécutée qu’au moment du flip du signal booléen, ce qui garantit que vous n’entrez pas plusieurs fois tant que le signal reste TRUE…

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  Iván, robertogozzi

  

  JS

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  09/08/2025 at 8:14 AM #250462
  jgn

  Bonjour JS,

   

  Merci pour vos explications.

  J’ai fais une 1ere modification > Cela crée bien des points d’entrées a la bascule du signal, mais cela continue a en créer sur le reste de la periode.

  Je vais continuer a creuser dans mon code pour voir pourquoi parceque je n’ai pas mis d’autres conditions dans mes ordres d’achat/vente.

  En regardant les points d’entrées, ils se produisent aussi bien juste après une clôture, qu’en plein mouvement de prix alors que le signal n’a pas changé…….

   

  J’espere finir par trouver ce que je fais mal sans avoir a nouveau a vous embeter 😉

  

  jgn

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  09/08/2025 at 8:58 AM #250464
  Iván

  Bonjour ! Comme le dit @JS, pour éviter d’entrer plusieurs fois vous devez déclarer un trigger comme celui qu’il propose.
  Si vous partagez le code, nous pourrons vous aider.

  

  Iván

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