0 bar et backtest en mode tick.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • Author
    Posts
  • #119792 quote
    Sofitech
    Participant
    Master

    Bonjour.
    A ce jour… Est-ce que le backtest en mode tick permet de résoudre le problème du “0 bar” en backtest ? Ou est-ce que lorsqu’on a des positions clôturées en 0 bar, il faut considérer que le rapport de backtest est probablement peu réaliste ?

    #119816 quote
    Nicolas
    Keymaster
    Master

    En effet, le backtest en mode tick par tick va tester toutes les données OHLC jusqu’au timeframe le plus petit en cas de doute sur un ordre ouvert et fermé durant la même barre (le fameux vieux problème du “zero bar”).

    Par contre et pour mémoire, ce mode dit de “levée de doute”, n’est pas actif durant une optimisation de variables, même si le mode est enclenché, d’où la présence de la colonne “tick mode” qui comptabilise la quantité de bougies où un doute existe et pour lequel il sera nécessaire de procéder à un backtest normal (sans optimisation) pour valider les résultats obtenus durant l’optimisation.

Viewing 2 posts - 1 through 2 (of 2 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.

0 bar et backtest en mode tick.


ProOrder : Trading Automatique & Backtests

New Reply
Author
author-avatar
Sofitech @sofitech Participant
Summary

This topic contains 1 reply,
has 2 voices, and was last updated by Nicolas
6 years ago.

Topic Details
Forum: ProOrder : Trading Automatique & Backtests
Language: French
Started: 02/17/2020
Status: Active
Attachments: No files
Logo Logo
Loading...