This explanation focuses on the concept of “tick by tick” mode during backtesting in trading strategies. The tick by tick mode is crucial for achieving more precise backtesting results by simulating each individual trade (tick) that occurs. However, due to resource limitations, optimizations are not always performed in this mode.
Les optimisations étant réalisés côté serveurs, toute la journée, par des milliers de personnes, pour limiter les ressources et donc gagner du temps de calcul, elles ne sont pas réalisés en mode tick par tick. Il faut se référer à la colonne "tick mode" dans la fenêtre de résultats des optimisations. Cette colonne indique le nombre de transactions pour lesquelles le mode tick by tick peut prédire un résultat différent. Lorsque on effectue une optimisation, le backtest est exécuté pour chaque combinaison possible de paramètres sans le mode tick by tick. Ensuite, lorsque on clique sur une ligne du rapport d'optimisation, les résultats détaillés correspondent au backtest avec le mode tick by tick si il est activé lors du lancement du backtest. Par conséquent, si le nombre dans cette colonne est différent de zéro, on peut trouver des résultats légèrement différents entre le rapport d'optimisation et le rapport détaillé pour un ensemble donné de valeurs de paramètres. Toutefois, il n'y a pas de règle immuable, bien que plus ce nombre est élevé, plus il y a eu d'approximations et donc plus les résultats risquent d'être inexacts mais les résultats peuvent être corrects même si ce nombre est différent de zéro (si l'approximation faite est correcte).
Step-by-step explanation:
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