Bonjour,
Je débute dans les systèmes de trading et je coince sur une ligne. J’aimerais par exemple ouvrir une position acheteuse à 13h, et la fermer à 15h,jusque là c’est très simple parcontre j’aimerais acheter si le marché est en hausse sur la journee et vendre si le marché est en baisse sur la journée, c’est là que je ne trouve pas la ligne à ajouter. Merci de votre aide.
Pour le marché en hausse, je suppose que l’on pourrait tester si la bougie actuelle est située au dessus du prix d’ouverture de la journée en cours :
hausse = close>Dopen(0)
et inversement pour la baisse :
baisse = close<Dopen(0)
il suffira d’inclure ces conditions dans ton programme.
Du coup je suis passé par ces lignes:
c1 = (DOpen(0) > close)
et inversement.
Du coup ce que j’aimerais faire maintenant c’est revenir sur un nombre de barre précis ou une horaire précise. j’aimerais entrer en position a 16h, en fonction de ce qui s’est passé a partir de 14h par exemple, j’ignore si c’est faisable.
Pour être clair, pour l’instant mon programme entre en position a 17h en contre tendance de la journée pour viser le petit retour au calme de 17h, c’est pas mal mais il manque quelques précisions dont celui d’entrer en fonction des mouvements après 13 ou 14h au lieu de prendre la journée entière en considération.
j’aimerais ajouter peut-être un indicateur mais je ne sais pas lequel
d’entrer en fonction des mouvements après 13 ou 14h au lieu de prendre la journée entière en considération.
Dans ce cas, il faut enregistrer le prix de 13h et de vérifier sa différence avec celui à 14h, tu seras alors si il a descendu ou monté:
if time=130000 then
debut = close
endif
if time=140000 then
fin = close
ajd = today
endif
test = debut-fin
if ajd = today and fait<>ajd then
if test > 0 then //descendu
sellshort at market
endif
if test <0 then //monte
buy at market
endif
fait = ajd
endif
(Non testé). Je teste également si on a déjà tradé le mouvement dans la journée et si c’est bien celui du jour qui est considéré.
ça fonctionne, merci à vous
Bonjour, petite maj, je suis gagnant depuis le lancement de mon programme. Cependant, dans un soucis d’optimisation et de progression, j’aimerais un renseignement supplémentaire.
Existe-t-il un code du style
If “position perdante” then “prend pas de positions pendant x jours”?
Merci à vous,
Etienne.
Je n’ai pas testé :
xJour = 3
if strategyprofit<>strategyprofit[1] then
if strategyprofit<pnl then
wait=today
else
wait=0
endif
pnl=strategyprofit
endif
if time=130000 then
debut = close
endif
if time=140000 then
fin = close
ajd = today
endif
test = debut-fin
if ajd = today and fait<>ajd and today-wait>xJour then
if test > 0 then //descendu
sellshort at market
endif
if test <0 then //monte
buy at market
endif
fait = ajd
endif
Le code que j’ai posté plus haut, est-ce celui-ci que tu utilises ? As-tu ajouté d’autres éléments ?
Merci de ta réponse.
J’utilise la strat sur la journée entière avec le code close>Dopen(0) etc. Pour le suivant que tu m’a filé j’attends un peu pour le moment avant de le lancer, j’ai fait des backtest concluants pour le moment.
Sans autre indicateurs rien du tout donc c’est a optimiser. Pour être clair sur la stratégie, j’ai remarqué depuis longtemps qu’en fin de journée vers 17h certains marchés se calment du coup c’est ça qui est tradé. Fin de journée si la journée a été haussiere l’autotrade part en vente,si le trade passe tant mieux, sinon le trade reste overnight et le lendemain 17h ça ferme la position pour repartir dans l’autre sens (si l’autotrade estime qu’il faut partir dans l’autre sens, si non le trade continue). Parcontre le ratio SL/TP c’est casiment 1/10, tp 11p sl 100p. sur deux semaines en reel 87% positions gagnantes, ratio gain perte 5,35. gain 258$ perte 48$ en mini lots. (j’ai oublier de dire également que les backtests sont concluants sur les dernières décennies)
Ma question était de savoir si tu avais ajouté des choses, et donc oui apparemment avec le SL/TP. Cela pourrait modifier le comportement du code que j’ai fourni. Merci de le préciser la prochaine fois.
D’accord biensûr j’ai rajouté des choses. Du coup t’as des conseils à me donner après l’explication de la strat ? Qu’est-ce que je peux ajouter d’après toi ?
