Codice orario ordini
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ciao roberto, sono un rompiscatole, lo so:-). ti prego di dirmelo se ti infastidisco ok?
Mi è successa una cosa che reputo abbastanza strana. Ho fatto con un programma un back test sullo stesso strumento (NQ100 1€, 3 minuti), sul conto demo e sul conto reale. Con mia sorpresa c’è una differenza consistente di risultati. Come può essere possibile se il grafico è lo stesso e la piattaforma pure? ti è mai successo? Sai se ci possono essere delle ragioni op qualsivoglia “entità” sia intervenuta? O forse è il caso di sentire quelli di Prorealtime o IG?
Ti mando le immagini (1 fatto sul conto demo e 1 sul conto real) e il codice.
Grazie, ciao e buona serata
// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM FLATBEFORE = 010000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 //bull, bear = CALL "andrea-vola"[27] mom = momentum[20](close) //momsma = Average[60](Momentum[20](close)) // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close > close[1] and mom > 0) c2 = (mom crosses over -40) IF NOT ONMARKET and c1 or c2 AND not daysForbiddenEntry THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //condizioni per uscire da long c10 = mom crosses under 40 IF c10 THEN sell AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c3 = (close < close[1] and mom < 0) //c4 = (close[1] > open[1]) IF NOT ONMARKET and c3 AND not daysForbiddenEntry THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //condizioni per uscire da short c11 = mom crosses over -50 c12 = mom crosses under 25 IF c11 or c12 THEN exitshort AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP $LOSS 40 SET TARGET $PROFIT 60ciao roberto, sono un rompiscatole, lo so:-). ti prego di dirmelo se ti infastidisco ok?
Mi è successa una cosa che reputo abbastanza strana. Ho fatto con un programma un back test sullo stesso strumento (NQ100 1€, 3 minuti), sul conto demo e sul conto reale. Con mia sorpresa c’è una differenza consistente di risultati. Come può essere possibile se il grafico è lo stesso e la piattaforma pure? ti è mai successo? Sai se ci possono essere delle ragioni op qualsivoglia “entità” sia intervenuta? O forse è il caso di sentire quelli di Prorealtime o IG?
Ti mando le immagini (1 fatto sul conto demo e 1 sul conto real) e il codice.
Grazie, ciao e buona serata
scusa, non mi aveva preso la prima immagineCi ho lavorato un po’ sopra… più di tanto non credo si possa. Cmq ho messo un paio di condizioni in più e un filtro di volatilità. In un altro condizioni di un indicatore bull&bear fatto da un amico. Inoltre fatto ottimizzazioni sui parametri.
Vero quello che mi dicevi del numero di trade. Bisogna poi configurare l’obiettivo, se il num di trade, il gain, il drow minore, il rapporto ratio o il medio per trade.
Nella versioni che ti avevo mandato c’erano più trade perdenti che vincenti, vero, ma è dovuto allo stop corto. Paradossalmente però è quello che dà migliori risultati e un drow minore. Ho provato ad ottimizzare take e stop ma quella che ho ottenuto è cmq la migliore combinazione. Con le medie ho ottenuto solo risultati peggiori, anche perchè la strategia comporta la possibile entrata long quando ci sono episodi estremi di momentum.
Ti invio gli ultimi due fatti. Come vedrai uno fa molti più trade in guadagno, trade medio discreto ma con un gain totale quasi metà dell’altro. Ho scaricato qualche indicatore da valutare, ma alla fine sono un po’ tutti uguali, seguono… e un indicatore x per complicato possa essere sarà cmq simile o derivato da qualche standard e si comporterà nella stessa maniera. Sarebbe bello poter trovare il modo di tirare trend sull’oscillatore (ho elaborato una tecnica discrezionale che funziona discretamente bene usando le trendline sul momentum e le divergenze). Vediamo con il mio collega se riusciamo a fare qualcosa. Ti allego anche uno screenshot dei risultati ottenuti mettendo il filtro dell’indicatore del mio amico. Qui si i trade sono maggiori quelli vincenti, ma il guadagno è inferiore
Ti chiedo un’ultima cosa: vedo che sul sito prorealcode è scritto tutto in inglese. Bisogna scrivere in inglese per pubblicare o lo si può fare anche in italiano? so che lo guardano da diversi paesi ma il mio inglese purtroppo non è il massimo e non mi dispiacerebbe condividere qualcosa.
Ti auguro una buona serata.
// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM FLATBEFORE = 010000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 mom = momentum[20](close) // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close > close[1] and close[1] < close[2] and mom > 0 ) c2 = (close > close[1] and mom crosses over -40) IF NOT ONMARKET and c1 or c2 AND not daysForbiddenEntry and time<=213000 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //condizioni per uscire da long c10 = mom crosses under 40 IF c10 THEN sell AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c3 = (close < close[1] and close[1] < close[2] and mom < -8) c4 = (close < close[1] and mom crosses under 40) IF NOT ONMARKET and c3 or c4 AND not daysForbiddenEntry and time<=213000 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //condizioni per uscire da short c11 = mom crosses over -48 //c12 = mom crosses under 25 IF c11 THEN exitshort AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP $LOSS 25 SET TARGET $PROFIT 60// Definizione dei parametri del codice DEFPARAM CumulateOrders = False // Posizioni cumulate disattivate DEFPARAM FLATBEFORE = 010000 DEFPARAM FLATAFTER = 220000 // Impedisce al sistema di tradare in giorni specifici della settimana daysForbiddenEntry = OpenDayOfWeek = 6 OR OpenDayOfWeek = 0 //bull, bear = CALL "andrea-vola"[52] mom = momentum[20](close) //sma200 = average[200](close) //momsma = Average[60](Momentum[20](close)) atr = averagetruerange[200](close) // Condizioni per entrare su posizioni long c1 = (close > close[1] and close[1] < close[2] and mom > 0 and atr > 2.5) //and bull > bear) c2 = (close > close[1] and mom crosses over -40 and atr > 2.5) IF NOT ONMARKET and c1 or c2 AND not daysForbiddenEntry and time<=213000 THEN BUY 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //condizioni per uscire da long c10 = mom crosses under 40 //c12 = bull crosses under bear IF c10 THEN sell AT MARKET ENDIF // Condizioni per entrare su posizioni short c3 = (close < close[1] and close[1] < close[2] and mom < -8 and atr > 2.5) c4 = (close < close[1] and mom crosses under 40 and atr > 2.5 ) IF NOT ONMARKET and c3 or c4 AND not daysForbiddenEntry and time<=213000 THEN SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET ENDIF //condizioni per uscire da short c11 = mom crosses over -48 //c12 = mom crosses under 25 IF c11 THEN exitshort AT MARKET ENDIF // Stop e target SET STOP $LOSS 25 SET TARGET $PROFIT 60 //IF onmarket and PositionPerf < -0.006 THEN //QUIT //ENDIF //IF STRATEGYPROFIT < -100 THEN //QUIT //ENDIF //IF STRATEGYPROFIT < -98 or STRATEGYPROFIT > 1000 THEN //QUIT //ENDIF
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6 years, 8 months ago.
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| Forum: | ProOrder: Trading Automatico & Backtesting |
| Language: | Italian |
| Started: | 03/13/2019 |
| Status: | Active |
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