hai ragione, scusa se non sono stato preciso.

la data di ingresso è il 29 aprile 2015 ed il backtest l’ho fatto girare su EURGBP.

ho provato a fare anche altre modifiche/sistemazioni (andando per tentativi, ma comunque di buon senso) ma ho sempre ottenuto risultati strani e non desiderati.

mi spiego meglio.

le caratteristiche del pattern sono:

1.il pattern è composto da tre candele, 23,24 e 27 aprile 2015

2. lo stop loss deve essere impostato al minimo della candela del 23 aprile 2015

3.il valore di take profit è dato dal massimo della candela del 24 aprile 2015 alla quale aggiungo i pips derivanti dalla differenza tra tale massimo ed il minimo del 23 aprile (praticamente l’ampiezza del pattern).

4. posso entrare in posizione long a partire già dal primo giorno successivo al mio pattern, ovvero dal 28 aprile, nel momento in cui avviene il superamento del massimo della candela del 24 aprile (valore che devo fissare per mantenerlo valido per tutti i giorni successivi fino a quando non ho l’ingresso in posizione).

5. non vi devono essere aperture in gap, ovvero se un open nei giorni successivi al pattern è inferiore al minimo del 23 aprile o superiore al massimo del 24 aprile e poi avviene il superamento del massimo del 24 aprile non si deve entrare in posizione (e l’operazione pendente dovrebbe essere cancellata…)

6. il minimo del 23 aprile deve anche essere il valore più basso degli ultimi 20 minimi a partire dal 23 aprile compreso ed andando indietro.

purtroppo non sono ancora riuscito a settare per bene tutti questi parametri.

Grazie.

// Definizione dei parametri del codice
DEFPARAM CumulateOrders = True // Posizioni cumulate disattivate

//DEFPARAM FlatAfter = 220000
//DEFPARAM FLATBEFORE = 090000

// Condizioni per entrare su posizioni long
//indicator6 = CurrentDayOfWeek = 1

MyLow = Lowest[20](Low)
Cond1 = LOW[3]<LOW[2]
Cond2 = LOW[1]<LOW[2]
Cond3 = HIGH[3]<HIGH[2]
Cond4 = HIGH[1]<HIGH[2]
Cond5 = LOW[1]>LOW[3]
Cond6 = LOW[3]=MyLow
CondTOT = Cond1 AND Cond2 AND Cond3 AND Cond4 AND Cond5 AND Cond6
MyStop = (HIGH[2]-LOW[3])/pipsize
MyHigh = HIGH[2]

//MyATR = AverageTrueRange[14](close)

MySize = 10000

IF not onmarket AND OPEN>LOW[3] AND OPEN<HIGH[2] AND CondTOT THEN
BUY MySize SHARES AT (MyHigh+0.0000) STOP
ENDIF


SET STOP pLOSS MyStop
SET TARGET PROFIT MyHigh-(MyStop*pipsize)

grazie mille, seguirò sicuramente questo tuo prezioso consiglio e traccerò le linee sul grafico.

intanto leggendo anche la tua risposta sul discorso oscillatore, penso che il problema probabilmente possa riguardare la riga 25 dove richiamo il valore OPEN per evitare di avere un gap-up o un gap-down, che mi fa spostare in avanti di una candela tutti i ragionamenti.

quale tipo di istruzione devo inserire nel codice per comprare esattamente al prezzo corrispondente al massimo della candela del 24 ?(con riferimento alla ultima videata che ho allegato)

il problema è sempre lo stesso: se apre in gap oltre il valore di ingresso che mi sono calcolato, non voglio più comprare oppure se dopo aver aperto in gap-up il prezzo dovesse ritornare indietro verso il mio valore di ingresso non vorrei comunque più acquistare (perché il titolo richiudendo il gap aperto potrebbe potenzialmente darmi un segnale di debolezza).

negli anni ho riscontrato (e adesso i backtest di PRT mi potrebbero dare la conferma “scientifica”) che le migliori percentuali di successo si hanno quando, dopo il verificarsi di un pattern, il titolo apre sotto il livello di ingresso e poi durante le contrattazioni lo supera, non quando apre in gap e poi magari retrocede su valori inferiori.

Grazie mille !