Aiuto per creazione TS con Donchian Channel

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  • #71121 quote
    bloodflower
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    Ciao a tutti,

    vorrei realizzare un TS che sfrutti il Donchian Channel per generare delle entrate a mercato.

     

    L’idea è: guarda le ultime 10 barre (time frame: 4h oppure daily), se la barra attuale supera il canale superiore (inferiore) del Donchian Channel entra nella successiva Long (Short).

    Stop loss a 1 ATR e profit target a 5 ATR (ATR a 10 giorni).

    Qualcuno mi può aiutare?

    Grazie mille!

    #71147 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Ho scritto questo codice, provalo:

    DEFPARAM CumulateOrders = false
    
    ONCE Periodi = 10
    
    DonchianSUP  = highest[Periodi](high[1])
    DonchianINF  = lowest[Periodi](low[1])
    
    StopLoss     = AverageTrueRange[Periodi](close)
    TargetProfit = StopLoss * 5
    
    //          LONG
    IF high > DonchianSUP THEN
       BUY 1 CONTRACT AT MARKET
       SET TARGET PROFIT TargetProfit
       SET STOP   LOSS   StopLoss
    ENDIF
    
    //          SHORT
    IF low < DonchianINF THEN
       SELLSHORT 1 CONTRACT AT MARKET
       SET TARGET PROFIT TargetProfit
       SET STOP   LOSS   StopLoss
    ENDIF
    #71162 quote
    bloodflower
    Participant
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    iodi](high[1]) DonchianINF  = lowest[Periodi](low[1])

    Grazie mille, lo provo e ti dico! 🙂

    #71569 quote
    bloodflower
    Participant
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    Ciao,

    invece di entrare “AT MARKET” alla barra successiva vorrei inserire un ordine di acquisto “STOP” sulla barra in corso, come posso fare?

    Grazie mille

    #71571 quote
    robertogozzi
    Moderator
    Master

    Prova questa versione

    DEFPARAM CumulateOrders = true
     
    ONCE Periodi            = 10                                //10  periodi per il calcolo del canale
    
    // Gli ordini pendenti durano solo UNA barra, per cui vanno reimmessi ogni volta, se siamo a mercato
    IF LongOnMarket THEN
       SELL      AT DonchianSUP + TargetProfit LIMIT            //Target Profit
       SELL      AT DonchianSUP - StopLoss     STOP             //Stop Loss
    ELSIF ShortOnMarket THEN
       EXITSHORT AT DonchianINF - TargetProfit LIMIT            //Target Profit
       EXITSHORT AT DonchianINF + StopLoss     STOP             //Stop Loss
    ELSE
       // Determinare i  bordi del canale DONCHIAN (quando non siamo a mercato)
       DonchianSUP  = highest[Periodi](high[1])
       DonchianINF  = lowest[Periodi](low[1])
       // Definire Stop Loss & Target Profit
       StopLoss     = AverageTrueRange[Periodi](close)
       TargetProfit = StopLoss * 5
    ENDIF
    
    // Entrare a mercato, se non lo siamo già, con ordini pendenti
    IF Not OnMarket THEN
       //          LONG
       BUY 1 CONTRACT       AT DonchianSUP STOP                 //Entrata
       SELL                 AT DonchianSUP + TargetProfit LIMIT //Target Profit
       SELL                 AT DonchianSUP - StopLoss     STOP  //Stop Loss
       //          SHORT
       SELLSHORT 1 CONTRACT AT DonchianINF STOP                 //Entrata
       EXITSHORT            AT DonchianINF - TargetProfit LIMIT //Target Profit
       EXITSHORT            AT DonchianINF + StopLoss     STOP  //Stop Loss
    ENDIF

     

    (io non l’ho testata)

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ProOrder: Trading Automatico & Backtesting

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7 years, 8 months ago.

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Forum: ProOrder: Trading Automatico & Backtesting
Language: Italian
Started: 05/22/2018
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