Hola a todos, es la primera vez que programo un automatismo de estos con prt y quería saber la opinión de los expertos..me arroja unos resultados que no son para nada normales a mi entender…una rentabilidad muy alta…demasiado alta y no se si es un bug del programa o que falla…lo he probado en todas las temporalidades y hasta 100000 unidades.Capital inicial 800 euros y final dependiendo de la temporalidad.Adjunto algunas imagenes.
Espero vuestra ayuda y/o consejos…gracias
Si vous ne comprenez pas pourquoi votre programme ne peut pas fonctionner en réel, vous devez arrêter tout de suite le trading automatique.
La réponse a déjà été donnée des centaines de fois.
Usted obtiene este tipo de resultados impresionantes porque no utilizó el tic-tac con el modo tick en el backtest. El backtest de tick es la única versión precisa. Además, tenga en cuenta que el módulo de optimización no incluye el modo tick, tendrá que probar cada estrategia una por una después de la optimización con el modo tick.
Sí que está hecho tick a tick
Arcane….i will answer u in english..thanks a lot for your comment but i think is no productive..Is the first time i wrote here and i dont know whats been answered before..i’m trying to learn and just need replys from peopple who can help me…i know perfectly what parameters i’ve been added to my robot but the problem is they does not do it when i’ve been declared in tf i’ve made…have perfect results in tf lower than 3 minnutes and just need help..no your dry words…surely your first robot was perfect and work all perfect but is not my case..nobody born as intelligent as you i think…
Usted obtiene este tipo de resultados impresionantes porque no utilizó el tic-tac con el modo tick en el backtest. El backtest de tick es la única versión precisa. Además, tenga en cuenta que el módulo de optimización no incluye el modo tick, tendrá que probar cada estrategia una por una después de la optimización con el modo tick.
He hecho la prueba tick a tick….en el caso de que funcionara como en el backtest que supondria???…si realmente funcionara asi….El lunes lo probaré en demo pero en directo a ver que resultado da…
Si ha probado la estrategia individualmente (no optimizador), con la apropiada “spread” de la herramienta, debería obtener algo similar al demo backtest (tenga en cuenta que incluso el “spread” puede diferir y “slippage” también no se puede simular en el probador) ….
Por favor, disculpas @Arcane, no tiene la misma paciencia que me parece 🙂 Es cierto que esta cuestión y la diferencia entre las pruebas con o sin tick tick es a menudo evocado y discutido en diferentes foros 😉
Gracias..mañana lo probaré en demo..le he puesto un spread de 5 puntos…gracias por tu ayuda
