Backtest über mehrere Jahre benötigt

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08/16/2026 at 8:14 PM #264549 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Hallo liebe Leute! Ich schreibe regelmässig neue Codes, bevorzugt auf kleinen Zeiteinheiten wie eine oder drei Minuten. Ich habe nun einen neuen Code geschrieben, der auf dem 1-Minuten-DAX-Chart im Backtest seit Januar sehr zuverlässig läuft. Ich habe ihn inzwischen auch live geschaltet. Mein Problem ist, dass ich auf der Zeiteinheit leider nur bis zu 200 K testen kann. Daher anbei einmal mein Code mit der Bitte an diejenigen, die diesen vielleicht einem Backtest über mehrere Jahre prüfen können, mir eine kurze Rückmeldung dazu zu geben! Vielen Dank 🙂
Die Besonderheit an diesem Code liegt in der Anpassung der Positionsgröße. Diese wächst nämlich mit laufendem Gewinn. Derzeit ist er so eingestellt, dass er maximal eine Position eingeht. Stellt man dieses jedoch auf TRUE um, werden nach frühenstens 480 Bars eine neue Position bei entsprechendem Signal eröffnet.

// =====================================================
// PARAMETER
// =====================================================
DEFPARAM CumulateOrders = False

WaitBars = 480
TargetPoints = 30

// =====================================================
// KAPITAL / POSITIONSGRÖSSE
// =====================================================

// Startkapital des Backtests
InitialCapital = 2820

// Aktuelles Strategiekapital
CurrentCapital = InitialCapital + STRATEGYPROFIT

// Positionsgröße abhängig vom aktuellen Kapital
IF CurrentCapital < 3000 THEN
PositionSize = 0.5
ELSIF CurrentCapital < 4500 THEN
PositionSize = 0.75
ELSIF CurrentCapital < 6000 THEN
PositionSize = 1.0
ELSIF CurrentCapital < 7500 THEN
PositionSize = 1.25
ELSIF CurrentCapital < 9000 THEN
PositionSize = 1.5
ELSIF CurrentCapital < 10500 THEN
PositionSize = 1.75
ELSE
PositionSize = 2.0
ENDIF

// =====================================================
// INDIKATOREN
// =====================================================

indicator1 = ExponentialAverage[25](close)
c1 = close >= indicator1

indicator2 = ExponentialAverage[25](close)
indicator3 = ExponentialAverage[50](close)
c2 = indicator2 CROSSES OVER indicator3

indicator4 = ExponentialAverage[50](close)
indicator5 = ExponentialAverage[100](close)
c3 = indicator4 >= indicator5

indicator6 = ExponentialAverage[200](close)
c4 = close >= indicator6

indicator7 = ADX[14]
c5 = indicator7 > 20

indicator8 = ADXR[14]
c6 = indicator8 > 20

entrySignal = c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6

// =====================================================
// ERSTE POSITION
// =====================================================

IF COUNTOFPOSITION = 0 THEN

IF entrySignal THEN

BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET

firstEntryBar = BARINDEX

// Ziel 30 Punkte über dem ersten Einstieg
firstTargetPrice = close + TargetPoints

SET TARGET PRICE firstTargetPrice

ENDIF

ENDIF

// =====================================================
// ZWEITE POSITION
// =====================================================

IF COUNTOFPOSITION = PositionSize THEN

IF BARINDEX – firstEntryBar >= WaitBars THEN

IF entrySignal THEN

BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET

// Das ursprüngliche Ziel bleibt bestehen
SET TARGET PRICE firstTargetPrice

ENDIF

ENDIF

ENDIF

08/16/2026 at 9:06 PM #264555 quote

JS
Participant

Master

Das ist der backtest über 1 Million Einheiten…

DiBuOL thanked this post

Schermafbeelding-2026-08-16-om-21.02.46.png Schermafbeelding-2026-08-16-om-21.02.30.png Schermafbeelding-2026-08-16-om-21.02.11.png Schermafbeelding-2026-08-16-om-21.01.55.png Schermafbeelding-2026-08-16-om-21.01.33.png

08/16/2026 at 10:08 PM #264556 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Wow…vielen Dank! Der Einbruch 2025 ist natürlich sehr heftig. Daran muss ich noch arbeiten. Aber grds. geht das in die richtige Richtung!

JS thanked this post

08/17/2026 at 9:03 AM #264558 quote

JS
Participant

Master

Auffällig an deinem System ist das hohe Sharpe-Ratio von fast 6 – wie ist das möglich…?
Was dein System im Grunde macht, ist, die Positionen offen zu halten, bis ein Gewinn erzielt wird…
Das ist ein bekannter “Trick”, um das Endrisiko zu verringern, dass das System das Sharpe-Verhältnis steigen lässt…
Das Ergebnis ist ein unkontrollierter DD…

08/17/2026 at 11:15 AM #264559 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Hallo JS,
ja, es ist auch beabsichtigt, die Position offen zu halten. Grds. soll jedoch ein möglichst kurze Haltezeit erreicht werden. Als “Trick” würde ich das daher nicht unbedingt bezeichnen. Genau genommen ist das eine meiner Strategien, die ich bisher auch recht erfolgreich händisch ausgeübt habe. Daher wollte ich es nun mit einem automatisiertem Handelssystem versuchen. Ich habe noch einen Code, der bisher recht gut läuft. Den muss ich nur noch etwas verfeinern.
Grundsätzlich arbeite ich etwas anders als wohl die meisten User hier. Ich habe eine riesige Datenbank über einen größeren Zeitraum mit den Daten auf z. B. 1-Minuten-Basis in Excel. Ich versuche nicht, Strategien anhand visueller Indikatoren zu entwickeln, sondern gehe die Sache mathematisch an. D. h. alle Indikatoren sind bei mir als Zahlenwerk hinterlegt und ich passe diese schrittweise an, bis ich eine möglichst hohe Trefferquote mit kurzen Haltezeiten erreicht habe. Das ist zwar recht aufwendig, führt aber zu besseren Ergebnissen. Dann baue ich die Strategien in PRT ein.

08/17/2026 at 12:07 PM #264560 quote

JS
Participant

Master

Hallo DiBuOl,
Ich meinte nicht, dass du diesen “Trick” bewusst anwendest, sondern dass es allgemein ein bekannter “Trick” ist, um das Endrisiko für ein höheres Sharpe-Verhältnis zu reduzieren…
Außerdem bin ich nur ein großer Befürworter der ständigen Entwicklung und Prüfung von Algorithmen und sicherlich Ihres mathematischen Ansatzes…

DiBuOL thanked this post

08/17/2026 at 12:12 PM #264561 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Ich habe hier noch einen ähnlichen Code, an dem ich gerade arbeite! Ich würde den beim Test nicht mit 10.000 Euro starten, sondern mit 2.800 Euro sowie einem Spread von 1.

// =====================================================
// PARAMETER
// =====================================================
DEFPARAM CumulateOrders = True

WaitBars = 480
TargetPoints = 30

// =====================================================
// KAPITAL / POSITIONSGRÖSSE
// =====================================================

// Startkapital des Backtests
InitialCapital = 2820

// Aktuelles Strategiekapital
CurrentCapital = InitialCapital + STRATEGYPROFIT

// Positionsgröße abhängig vom aktuellen Kapital
IF CurrentCapital < 3000 THEN
PositionSize = 0.5
ELSIF CurrentCapital < 4500 THEN
PositionSize = 0.75
ELSIF CurrentCapital < 6000 THEN
PositionSize = 1.0
ELSIF CurrentCapital < 7500 THEN
PositionSize = 1.25
ELSIF CurrentCapital < 9000 THEN
PositionSize = 1.5
ELSIF CurrentCapital < 10500 THEN
PositionSize = 1.75
ELSE
PositionSize = 2.0
ENDIF

// =====================================================
// INDIKATOREN
// =====================================================

indicator1 = ExponentialAverage[25](close)
c1 = close >= indicator1

indicator2 = ExponentialAverage[25](close)
indicator3 = ExponentialAverage[50](close)
c2 = indicator2 CROSSES OVER indicator3

indicator4 = ExponentialAverage[50](close)
indicator5 = ExponentialAverage[100](close)
c3 = indicator4 >= indicator5

indicator6 = ExponentialAverage[200](close)
c4 = close >= indicator6

indicator7 = ADX[14]
c5 = indicator7 > 20

indicator8 = ADXR[14]
c6 = indicator8 > 20

entrySignal = c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6

// =====================================================
// ERSTE POSITION
// =====================================================

IF COUNTOFPOSITION = 0 THEN

IF entrySignal THEN

BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET

firstEntryBar = BARINDEX

// Ziel 30 Punkte über dem ersten Einstieg
firstTargetPrice = close + TargetPoints

SET TARGET PRICE firstTargetPrice

ENDIF

ENDIF

// =====================================================
// ZWEITE POSITION
// =====================================================

IF COUNTOFPOSITION = PositionSize THEN

IF BARINDEX – firstEntryBar >= WaitBars THEN

IF entrySignal THEN

BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET

// Das ursprüngliche Ziel bleibt bestehen
SET TARGET PRICE firstTargetPrice

ENDIF

ENDIF

ENDIF

08/17/2026 at 12:16 PM #264562 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Achso…bei 10.500 Euro ist mit der Positionsgröße von 2 Schluss. Man müsste den Code im Laufe der Zeit noch für mehr Kapital anpassen, um eine kontinuierliche Steigerung des Ertrags zu erreichen. Mir ist dabei wichtig, dass mindestens die Hälfte des Kapitals nicht verwendet wird, um für ein Drawdown genügend Luft nach unten zu haben.

JS thanked this post

08/17/2026 at 12:19 PM #264563 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Sorry, der neue Code ist der alte! Hier der aktuelle:

// Festlegen der Code-Parameter
DEFPARAM CumulateOrders = True // Kumulieren von Positionen deaktiviert

// =====================================================
// KAPITAL / POSITIONSGRÖSSE
// =====================================================

// Startkapital des Backtests
InitialCapital = 2820

// Aktuelles Strategiekapital
CurrentCapital = InitialCapital + STRATEGYPROFIT

// Positionsgröße abhängig vom aktuellen Kapital
IF CurrentCapital < 3000 THEN
PositionSize = 0.5
ELSIF CurrentCapital < 4500 THEN
PositionSize = 0.75
ELSIF CurrentCapital < 6000 THEN
PositionSize = 1.0
ELSIF CurrentCapital < 7500 THEN
PositionSize = 1.25
ELSIF CurrentCapital < 9000 THEN
PositionSize = 1.5
ELSIF CurrentCapital < 10500 THEN
PositionSize = 1.75
ELSE
PositionSize = 2.0
ENDIF

// Bedingungen zum Einstieg in Long-Positionen
indicator1 = Stochastic[48,9](close)
c1 = (indicator1 <= 35)
indicator2 = ExponentialAverage[25](close)
indicator3 = ExponentialAverage[50](close)
c2 = (indicator2 CROSSES OVER indicator3)
indicator4 = ExponentialAverage[50](close)
indicator5 = ExponentialAverage[100](close)
c3 = (indicator4 >= indicator5)

entrySignal = c1 AND c2 AND c3

IF entrySignal THEN

BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET

ENDIF

// Stops und Targets
SET TARGET pPROFIT 30

08/17/2026 at 12:19 PM #264564 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Hier verwende ich die Stochastik und nicht den ADX.

08/27/2026 at 6:14 AM #264697 quote

reb
Participant

Master

Hallo,
Ich habe deine letzte Strategie getestet (1Mio).
Ich finde die sehr interessant, aber es gibt ein Risiko mit der Positionsgröße
in Nov 2025, war die Positionsgröße sehr hoch :16 Contracts
Vielleicht, dürftest du eine MaxGrenze einfügen.

Capture-decran-2026-08-27-061352.jpg

08/27/2026 at 8:30 AM #264699 quote
Iván González
Moderator

Legend
Hallo, das können Sie so einschränken:
```
maxcontract=10
IF entrySignal and countofposition<maxcontract THEN
   BUY PositionSize CONTRACT AT MARKET
ENDIF
```
DiBuOL and reb thanked this post
08/27/2026 at 2:00 PM #264706 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Hallo!
Vielen Dank für den Test! Leider zeigt sich auch hier, dass Extremereignisse wie z. B. im April 2025 die Grenzen beim automatischen Trading aufzeigen. Da muss man fast “Augen zu und durch” sagen oder man greift händisch ein.
Die maximalen Kontrakte würde ich hier auch noch einmal anpassen. Grds. soll je nach Kapitalzuwachst maximal die Hälfte des Kontos im Markt stecken.

08/27/2026 at 2:02 PM #264707 quote

DiBuOL
Participant

Junior

Alteranativ könnte man hier die DEFPARAM CumulateOrders auf FALSE setzen, dafür aber die PositonSize noch mit dem gestiegenen Kapital erweitern.

08/27/2026 at 4:24 PM #264713 quote

JS
Participant

Master

Wenn du dir die „Liste der geschlossenen Positionen“ ansiehst und nach „MAE“ sortierst, siehst du, dass der Drawdown im März 2025 hauptsächlich durch einen einzigen großen Verlusttrade von etwa 6.000 € verursacht wird…
Dieser Verlusttrade ist doppelt so groß wie der zweitgrößte Verlusttrade…
Es ist möglich, diesen Verlusttrade mit einem Emergency Stop von etwa 2.000 € zu begrenzen…
Tatsächlich zeigt sich, dass der Emergency Stop den Drawdown im März 2025 um die Hälfte reduziert, ohne darüber hinaus Einfluss auf den Rest des Systems zu haben…
Es ist also eine Möglichkeit…?

DiBuOL thanked this post

Schermafbeelding-2026-08-27-om-16.08.27.png Schermafbeelding-2026-08-27-om-16.20.22.png Schermafbeelding-2026-08-27-om-16.20.45.png
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