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Stop wird nicht richtig berechnet
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Hallo, in diesem Code soll der Take Profit berechnet werden, in dem die Distanz vom Entry-Preis zum LL x 2 genommen wird.
Leider greift der code für die Berechnung immer wieder auf das tiefere LLPrec zu, sodass der Take Profit zu weit weg ist, wie im Bild an der lilanen Linie erkennbar.
Der Trade müssste laut Code aber schon an der grünen Linie geschlossen werden.
Kann mir jemand sagen woran das liegt?
Vielen Dank!!
Hier ist der Code: Habe ich diesen richtig eingefügt??
// DEFPARAM und ONCE-Variablen // defparam calculateonlastbars = 30000 ONCE HH = 0 ONCE HHprec = 0 ONCE LL = 0 ONCE LLprec = 0 // Initialisierung der neuen Stop-Variablen bei Systemstart ONCE TrailActive = 0 ONCE Phase2Active = 0 ONCE DynStop = 0 // Reset der Stop-Variablen, wenn wir nicht im Markt sind IF NOT OnMarket THEN TrailActive = 0 Phase2Active = 0 DynStop = 0 // Ausstiegspreise zurücksetzen, wenn keine Position offen ist TPPRICE = 0 SLPRICE = 0 ENDIF cp = 3 IF TradePrice = 0 THEN PositionSize1 = 1 ELSE PositionSize1 = 1000 / sp // Compute PositionSize ENDIF ONCE lastpoint = 0 IF high[cp] >= highest[2*cp+1](high) THEN PEAK = 1 ELSE PEAK = 0 ENDIF IF low[cp] <= lowest[2*cp+1](low) THEN TROUGH = -1 ELSE TROUGH = 0 ENDIF IF PEAK = 1 THEN TOPy = high[cp] TOPx = barindex[cp] ENDIF IF TROUGH = -1 THEN BOTy = low[cp] BOTx = barindex[cp] ENDIF IF PEAK > 0 AND (lastpoint = -1 OR lastpoint = 0) THEN lastpoint = 1 lastX = TOPx lastY = TOPy HHprec = HH HH = TOPy HHbar = TOPx ENDIF IF TROUGH < 0 AND (lastpoint = 1 OR lastpoint = 0) THEN lastpoint = -1 lastX = BOTx lastY = BOTy LLprec = LL LL = BOTy LLbar = BOTx ENDIF // TREND ATTEMPT (Vergleich mit Vorperiode korrigiert) atr = AverageTrueRange[14](close) IF TOPy > TOPy[1] AND topy <> lasttop THEN lasttop = topy trendup = 1 ELSE trendup = 0 ENDIF sp = close - 0 // ========================================== // LONG-EINSTIEG (BOMBENFESTE MUSTER-BERECHNUNG) // ========================================== IF NOT LongOnMarket AND Close CROSSES OVER HH AND (HH > 0) AND (LL > LLprec) AND (LLprec > 0) AND (HH > HHprec) AND (HH > LL) AND (HHprec > LLprec) THEN BUY PositionSize1 Contract at Market // MATHEMATISCHE ABSICHERUNG: // Wir messen den Abstand direkt zwischen dem Ausbruchs-Level (HH) und dem echten Tief (LL). // Dadurch kann ProRealTime die Variablen im Hintergrund verschieben wie es will - der Abstand bleibt exakt! RiskDistance = abs(HH - LL) TPPRICE = HH + (RiskDistance * 2) // 50% Katastrophen-Stop basierend auf dem Ausbruchs-Level SLPRICE = HH * 0.50 ENDIF // ========================================== // DAUERHAFTE AUSSTIEGSÜBERWACHUNG // ========================================== IF LongOnMarket THEN SET STOP PRICE SLPRICE SET TARGET PRICE TPPRICE ENDIF // Grafische Ausgaben im Chart zur Überprüfung graphonprice LL COLOURED(255,0,0,255) graphonprice TPPRICE COLOURED(255,0,200,255)Ich versuche, es verständlicher zu machen. Ihr Code ist KORREKT. Sie verwenden das letzte bekannte Swing-Tief für Ihren Stop-Loss und das Doppelte davon für Ihren Take-Profit.
Wenn Sie die Position einnehmen, ist das “LL” nicht das, das ich durchgestrichen habe, sondern das vorherige.
Dies geschieht NUR deshalb, weil Sie sich für die Verwendung von Fraktalen zur Platzierung Ihrer Stop-Loss-Orders entschieden haben, die eine Bestätigung durch X Kerzen erfordern, bevor sie platziert werden können.
Alternativ könnten Sie einen Donchian-Kanal mit einer definierten Periode verwenden und dessen Werte nutzen, um Ihren Stop-Loss zu platzieren und Ihren Take-Profit zu berechnen.
Das „Problem“ mit Fraktalen oder anderen Berechnungen, die Hoch- und Tiefpunkte korrekt erkennen, besteht darin, dass sie X Kerzen benötigen, um zu bestätigen, dass ein Tiefpunkt tatsächlich ein Tiefpunkt ist; in Echtzeit ist das unmöglich zu wissen! 😉
Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen.
Iván González thanked this postDie verschiedenen Werte (BOTy, BOTx, Low[…]) stimmen in dieser grundlegenden Ausführung durchaus…
cp = 3 IF high[cp] >= highest[2*cp+1](high) THEN PEAK = 1 ELSE PEAK = 0 ENDIF IF low[cp] <= lowest[2*cp+1](low) THEN TROUGH = -1 ELSE TROUGH = 0 ENDIF IF PEAK = 1 THEN TOPy = high[cp] TOPx = barindex[cp] ENDIF IF TROUGH = -1 THEN BOTy = low[cp] BOTx = barindex[cp] ENDIF if not longonmarket and boty>0 then buy at market endif graphonprice boty graph low[barindex-botx-cp] graph botx
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| Forum: | ProOrder: Automatischer Handel & Backtesting |
| Language: | German |
| Started: | 08/26/2026 |
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