Est ce normal qu’un stop garantie se déclenche 16 points avant d’atteindre le stop? Et ça n’est pas le spread qui est en cause… La perte a été moindre que si le trade avait atteint le stop… Y a t il une explication et si non, alors comment ouvrir un ticket chez IG Markets?
Le stop est calculé à l’aide du close de la bougie sgnal : 24701,7 à 8h57, puis le trade est pris à 9h avec du slippage. Mais le stop et le target sont fixe puisque calculés à l’aide du close de la bougie signal et fixés à l’aide des instructions :
slPrice4H = Close+slPts4H
tpPrice4H = Close-tpPts4H
GraphonPrice slPrice4H coloured(“red”)
SELLSHORT Qty2 CONTRACT AT MARKET
SET STOP Price slPrice4H
SET TARGET Price tpPrice4H
Comment as tu obtenu la valeur de la variable “slPts4H” ? Est-ce une donnée fixe ?
Utilises tu le multi timeframe avec l’instruction TIMEFRAME dans ta stratégie ?
slPts4H = close * slPct2
tpPts4H = close * slPct2 * RR2
Le SL et le TP sont calculé à partir du close => et ce pour éviter que le slippage n’influence leur position absolu (car le backtest s’effectue avec une position fixe et relative des SL et TP identique, dans la mesure où il n’y a pas de slippage).
Donc ici le stop loss est fixé à 0.00215 du close de la bougie signal (au dessus pour un short et en dessous pour un trade Long), peu importe où se s’ouvre le trade (suite au slippage)
Tous les calcules et l’ouverture du trade se font dans le même timeframe… Et le code du backtest est identique à celui de l’algo si ce n’est la quantité tradée. Je ne voir aucune explication logique à ce déclenchement du stop bien avant que le prix ne l’ait atteint…
As-tu autorisé le “réajustement des stops” lors du lancement de la stratégie ? Si oui le courtier IG a peut être modifié la taille du stop car trop éloigné vis à vis de la marge disponible ?
Je pense en effet, que dans ton cas présent, il serait intéressant de lancer un ticket pour obtenir des informations sur ce trade en particulier, tu peux le faire directement via le menu Aide de la plateforme.
Non, je n’ai pas autorisé le “réajustement des stops” lors du lancement de la stratégie. Comme j’ai un compte limité, et qu’apparemment les stops fixes ne sont pas détectés dans le code lorsque l’on utilise les instructions avec un stop et un target fixe comme : SET STOP Price slPrice4H, cela m’oblige à rajouter un stop fictif du genre set stop ploss qui n’est jamais lu car intercalé dans un If then endif dont la branche conditionnelle n’est jamais vrai… L’important est que cette ligne de code : Set stop ploss soit détecté lors du lancement pour ne pas que l’on me demande de rajouter un stop.
Dans la mesure où je fais tout pour que les stops et targets soient parfaitement identiques entre le backtest et l’exécution en live, je ne coche bien évidemment pas la case “réajustement des stops”.
merci pour ton retour, c’est intéressant de savoir que le “SET STOP Price” n’est pas détecté pour comprendre qu’il y a un bien un stoploss de prévu dans la stratégie, obligatoire pour un compte à risque limité, je vais faire vérifier ce point.
