Sur la PRT V12, pourquoi tous les objets tracés sur les graphes des instruments calculés, disparaissent dans le cas où on change la formule de l’instrument calculé ?
C’est assez pénible car il faut redessiner les objets à chaque changement de la formule
Selon moi, puisque l’instrument n’est plus le même car la formule a changé, alors les objets liés à ce graphique personnalisé ne suivent pas le nouvel instrument. Ce qui est le comportement logique et attendu ; en effet, chaque formule d’instruments crée un nouvel instrument, donc quid des objets graphiques implanté sur des niveaux de prix et sur une échelle de temps qui est différente ?
Ou alors, j’ai mal compris la question ? 🙂
C’est aussi mon interprétation.
Pourtant l’instrument n’a pas changé de nom
mais alors pourquoi ce problème existe sur la V12 alors qu’il n’existait pas sur la V11 ?
Je me renseigne.
Es-tu sûre que les objets graphiques ne soient pas tous simplement hors échelle, si le prix a complètement changé avec une autre formule ?
Voici pourquoi: comme je l’expliquai, l’instrument a changé donc les objets ne peuvent pas être conservés.
Pour mémoire, l’application “instruments calculés” a été complétement refaites en v12.
En v11 ça fonctionnait parce que les instruments calculés était bien plus restrictif qu’en v12+ -> Une fois créé, on ne pouvait pas modifier les instruments calculés et on était limité à deux instruments.
EDIT: il est possible que ce comportement soit revu dans le futur, mais sans aucune certitude à ce stade.
Oui j’en suis sûr.
D’ailleurs sur la V11, quand je changeais la formule, mes objets s’étaient déplacés (ce qui est normal) et je les replaçais.
Là sur la V12, quand je change la formule, certains objets ont disparu.
Je confirme donc que c’est le comportement normal depuis la v12, les objets sont bel et bien supprimés si on change la formule de l’instrument calculé.
On va faire avec, mais c’est pas génial.
Pour les instruments calculés je vais donc développer ma propre solution graphique, car je ne sais pas trop comment les calculs des instruments calculés sont faits par PRT en background
Les calculs sont faits avec le prix des instruments (Close) et la formule mathématique que tu as développé, tout simplement 🙂
OK, c’est ce que je supputais.
Donc ce n’est pas du tick par tick
Et donc plus on va vers des UT longues et plus il manque de belles mèches sur PRT alors qu’avec mes graphes (construits avec les flux ticks des 2 supports de l’instrument) j’ai de belles mèches et c’est très utile (voire fondamental parfois) pour trader (enfin pour daytrader)
Je me suis mal fait comprendre, ma faute.
On utilise bien les données Open High Low Close de chaque instrument pour créer les bougies. Dans l’historique, on a pas besoin des ticks puisque ces valeurs prix sont figés. Par contre en temps réel, on utilise bien le dernier Close (soit le dernier prix connu) pour construire la bougie courante jusqu’à sa clôture, comme le ferait ordinairement un graphique “normal”, donc en traçant les mèches (High/Low).
Par exemple avec cette formule:
((15.29*AAPL)+(6.95*MSFT)+(11.01*GOOGL)+(8.47*AMZN)+(1.6335*NVDA)+(2.537*TSLA)+(1.695*META))/100
on multiple bien les valeurs bougies OHLC de AAPL par 15.29, idem pour les autres instruments.
Concernant ta comparaison avec ta propre construction, malheureusement je ne peux pas me prononcer pour comprendre les différences que tu constates.
utiliser OHLC des 2 supports pour construire une bougie de l’instrument calculé, ça ne marche pas
je dirais même que cela donne des graphes faux
Pourquoi ?
Parce que les OHLC du support1 ne se produise pas à la même “heure” que les OHLC du support2
Donc les graphes PRT sont très approximatifs
Bien sûr plus on se rapproche d’un UT “seconde” et plus le graphe est proche de la réalité
mais pour une UT60mn, le graphe est faux sil il est construit comme vous expliquez
et c’est ce que je constate en construisant des graphes avec les flux ticks
