Bonjour à tout le monde,

Ci-dessous un code tradingview basé sur la vwap ancienne et celle à venir.

1. Comprendre les deux lignes :

VWAP actuel (la courbe dynamique) : Il représente le prix moyen payé au cours de la séance actuelle, pondéré par le volume. Il évolue au fur et à mesure des nouvelles transactions.

VWAP de clôture de la veille (le niveau fixe) : Il s’agit d’une ligne horizontale fixe représentant le « prix moyen » des investisseurs institutionnels à la clôture de la veille. Elle sert de point d’ancrage psychologique majeur pour la séance en cours.

2. Stratégies de trading courantes

 : Le retour à la moyenne (l’effet de « bande élastique ») :

Si le prix ouvre en gap haussier ou s’éloigne significativement du VWAP actuel et du VWAP de la veille en début de matinée, les traders recherchent souvent un « retour à la moyenne ».

Explication : Les grandes institutions achètent rarement à un prix nettement supérieur au prix moyen du jour. Déroulement

de la transaction : Si le prix commence à perdre de l’élan bien au-dessus des lignes de VWAP, les traders peuvent envisager une position courte pour revenir vers le VWAP actuel.

:Le retest de la « valeur » :

Le VWAP de clôture de la veille sert souvent de zone de support ou de résistance.

Support : Si le prix ouvre au-dessus du VWAP de la veille, descend jusqu’à l’atteindre, puis rebondit, cela confirme que les acheteurs défendent la valeur de la veille.

Résistance : Si le prix ouvre en dessous et ne parvient pas à franchir le support, le marché signale une tendance baissière.

Signal de croisement :

Lorsque le VWAP actuel croise le VWAP de clôture de la veille (à la hausse ou à la baisse), cela indique un changement de tendance.

Tendance haussière : Le VWAP actuel croise le VWAP de la veille à la hausse. Cela suggère que les acheteurs sont plus actifs aujourd’hui qu’hier en moyenne.

Tendance baissière : Le VWAP actuel croise le VWAP de la veille à la baisse. Cela suggère que la pression vendeuse est plus forte aujourd’hui qu’hier en moyenne.

3. Bonnes pratiques et conseils d’experts

: Unités de temps : Cet indicateur est plus efficace sur les graphiques de 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes. Sur un graphique journalier (J), les lignes disparaissent ou apparaissent comme de simples points, car le VWAP est calculé en intraday.

Le volume est essentiel : la fiabilité du VWAP dépend du volume des transactions. Un rebond sur le VWAP avec un faible volume est moins fiable qu’un rebond avec un volume élevé.

La « zone de non-échange » : de nombreux traders professionnels évitent de prendre des positions longues lorsque le prix est inférieur au VWAP actuel, car ils achètent alors avec une prime par rapport aux vendeurs moyens du jour.

//@version=5
indicator("VWAP and Previous Day Closing VWAP", overlay=true, timeframe="", timeframe_gaps=true)


// --- Inputs ---
show_vwap = input.bool(true, "Show Current VWAP", group="Visibility")
show_prev_vwap = input.bool(true, "Show Previous Day Closing VWAP", group="Visibility")
vwap_anchor = input.string("Session", "VWAP Anchor Period", options=["Session", "Week", "Month"], group="Settings")


// --- Calculations ---


// 1. Current Session VWAP
// Using the built-in ta.vwap function for accuracy with intraday data
cvwap = ta.vwap


// 2. Previous Day Closing VWAP logic
// We need to capture the VWAP value at the very last bar of the previous session
var float prev_day_vwap_close = na
is_new_session = ta.change(time("D")) != 0


// On the first bar of a new day, store the last VWAP value from the previous day
if is_new_session
    prev_day_vwap_close := cvwap[1]


// --- Plotting ---


// Plot Current VWAP
plot(show_vwap ? cvwap : na, title="Current VWAP", color=color.new(color.blue, 0), linewidth=2)


// Plot Previous Day Closing VWAP (Horizontal Line)
// style=plot.style_stepline ensures it stays flat throughout the day
plot(show_prev_vwap ? prev_day_vwap_close : na, title="Prev Day Closing VWAP", color=color.new(color.orange, 0), linewidth=2, style=plot.style_stepline)


// --- Alerts ---
alertcondition(ta.cross(close, cvwap), title="Price Crossing VWAP", message="Price has crossed the current VWAP")
alertcondition(ta.cross(close, prev_day_vwap_close), title="Price Crossing Prev Day VWAP", message="Price has crossed the Previous Day's Closing VWAP")

merci

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