Bonsoir,
Je vous sollicite car il m’est venu l’idée d’un backtest.
Il s’agit d’une stratégie de suivi de tendance sur indices dans lequel on achète le lundi à 0h, et nous sortons de positions le vendredi à la cloture de 22h.
Nous reproduisons le trade chaque semaine.
Cela suit l’indice boursier en question, la seule nuance est que nous démarrons avec 1lot, puis chaque semaine en fonction des gains, nous augmentons la taille de la position.
A titre d’exemple, admettons que nous tradions le SP500 pour lequel en début de backtests il faille 300euros de marge pour 1 contrat. Si la première semaine est haussière et que le vendredi nous sortons avec un gain de 50euros, la semaine 2 nous achetons le dimanche soir pour l’equivalent de 350euros de SP500 soit 1.16 contrat de SP500.
Nous pourrions même envisager de diminuer la taille de contrats en cas de semaine de perte.
Je suis curieux de voir à quel point ce genre de stratégie peut surpasser le benchmark.
Merci par avance pour votre aide.
Tony
Voici un exemple fonctionnel qui entre en position chaque lundi à l’ouverture, et sort chaque vendredi en fin de journée. Le nombre de contrats est ajusté chaque semaine en fonction du résultat de la semaine précédente :
DEFPARAM CumulateOrders = False
// --- Configuration initiale ---
once Contrats = 1
// --- Conditions d’entrée et de sortie ---
entrée = (CurrentDayOfWeek = 1 and opentime = 000000) // À adapter selon votre fuseau horaire
sortie = (CurrentDayOfWeek = 5 and opentime = 140000) // À adapter selon votre fuseau horaire
// --- Calcul du gain hebdomadaire flottant ---
IF positionperf(1) <> 0 THEN
gainHebdo = ((close - positionprice) * pointvalue * countofposition) / pointsize
ENDIF
// --- Sortie le vendredi ---
IF sortie AND countofposition > 0 THEN
SELL AT MARKET
prof = gainHebdo
ENDIF
// --- Entrée le lundi avec ajustement du nombre de contrats ---
IF entrée AND countofposition = 0 THEN
IF prof > 0 THEN
contrats = contrats + 1
ELSE
contrats = MAX(1, contrats - 1)
ENDIF
BUY Contrats CONTRACT AT MARKET
ENDIF
// --- Affichage des résultats ---
graph prof coloured("red")
graph gainHebdo
hay Ivan, I have a question about” volume ia super trend KNN” do you have the original code on MT4 OR 5 ?
Salut Ivan, j’ai une question sur “le volume est super tendance KNN” as-tu le code original sur MT4 OU 5 ?
@teshmi9z
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