Voici un exemple fonctionnel qui entre en position chaque lundi à l’ouverture, et sort chaque vendredi en fin de journée. Le nombre de contrats est ajusté chaque semaine en fonction du résultat de la semaine précédente :
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 |
DEFPARAM CumulateOrders = False // --- Configuration initiale --- once Contrats = 1 // --- Conditions d’entrée et de sortie --- entrée = (CurrentDayOfWeek = 1 and opentime = 000000) // À adapter selon votre fuseau horaire sortie = (CurrentDayOfWeek = 5 and opentime = 140000) // À adapter selon votre fuseau horaire // --- Calcul du gain hebdomadaire flottant --- IF positionperf(1) <> 0 THEN gainHebdo = ((close - positionprice) * pointvalue * countofposition) / pointsize ENDIF // --- Sortie le vendredi --- IF sortie AND countofposition > 0 THEN SELL AT MARKET prof = gainHebdo ENDIF // --- Entrée le lundi avec ajustement du nombre de contrats --- IF entrée AND countofposition = 0 THEN IF prof > 0 THEN contrats = contrats + 1 ELSE contrats = MAX(1, contrats - 1) ENDIF BUY Contrats CONTRACT AT MARKET ENDIF // --- Affichage des résultats --- graph prof coloured("red") graph gainHebdo |
