Ciao a tutti!
Sono in possesso di uno script che viene utilizzato per una strategia di trading swing ma è stato originariamente concepito per la piattaforma di trading Think o Swim.
Sfortunatamente, non posso accedere a TD ameritrade nel mio paese, quindi non sono in grado di usare questo script!
Mi chiedevo se potreste aiutarmi a tradurre questo codice per ProReal Time.
Lo scopo della sceneggiatura è di cercare tutti gli stock sul mercato che presentano alcune caratteristiche, principalmente determinate medie mobili e indicatori.
Ecco il codice (si basa su 3 diverse “strategie”: con MA a 18 giorni, MA a 50 giorni e MA a 100 giorni).
Lascerò anche nei file allegati lo script completo (si basa anche su brevi tattiche, ma mi concentro principalmente sulle lunghe strategie di seguito; lo lascerò lì se ne hai bisogno).
GRAZIE di cuore per il vostro aiuto, sono assolutamente d’accordo, ma per me è una sceneggiatura molto importante!
18 Bounce Long
MovAvgExponential(“length” = 18) is greater than MovAvgExponential(“length” = 50) and MovAvgExponential(“length” = 50) is greater than MovAvgExponential(“length” = 100) and MovAvgExponential(“length” = 100) is greater than MovAvgExponential(“length” = 200) and low from 1 bars ago crosses below MovAvgExponential(“length” = 18) and MACDHistogramCrossover(“fast length” = 18, “slow length” = 50, “crossing type” = “Negative to Positive”) is true within 15 bars and MACDHistogramCrossover(“fast length” = 50, “slow length” = 100, “crossing type” = “Negative to Positive”) is true within 15 bars and StochasticFull(“over bought” = 70, “over sold” = 30, “k period” = 5, “d period” = 3, “average type” = “EXPONENTIAL”).”FullK” is less than or equal to 30 within 3 bars and open from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential(“length” = 18) and close from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential(“length” = 18) and close is greater than high from 1 bars ago and close is greater than open
50 Bounce Long
MovAvgExponential(“length” = 18) is greater than MovAvgExponential(“length” = 50) and MovAvgExponential(“length” = 50) is greater than MovAvgExponential(“length” = 100) and MovAvgExponential(“length” = 100) is greater than MovAvgExponential(“length” = 200) and low from 1 bars ago crosses below MovAvgExponential(“length” = 50) and StochasticFull(“over bought” = 70, “over sold” = 30, “k period” = 5, “d period” = 3, “average type” = “EXPONENTIAL”).”FullK” is less than or equal to 30 within 3 bars and open from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential(“length” = 50) and close from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential(“length” = 50) and close is greater than high from 1 bars ago and close is greater than open
100 Bounce Long
MovAvgExponential(“length” = 18) is greater than MovAvgExponential(“length” = 50) and MovAvgExponential(“length” = 50) is greater than MovAvgExponential(“length” = 100) and MovAvgExponential(“length” = 100) is greater than MovAvgExponential(“length” = 200) and low from 1 bars ago crosses below MovAvgExponential(“length” = 100) and StochasticFull(“over bought” = 70, “over sold” = 30, “k period” = 5, “d period” = 3, “average type” = “EXPONENTIAL”).”FullK” is less than or equal to 30 within 3 bars and open from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential(“length” = 100) and close from 1 bars ago is greater than MovAvgExponential(“length” = 100) and close is greater than high from 1 bars ago and close is greater than open
Qui ne puoi trovare alcuni, poi mi sono fermato a causa del tempo:
https://www.prorealcode.com/topic/conversione-screener-catch-trend-da-piattaforma-thinkorswim/
Per favore scrivi in italiano nel forum italiano. Grazie 🙂
Wow fantastico grazie mille! Non avevo trovato quella discussione con la barra di ricerca.
Nel caso avessi qualche dubbio ti riscrivo qui nella discussione, grazie ancora!
Qui ne puoi trovare alcuni, poi mi sono fermato a causa del tempo:
https://www.prorealcode.com/topic/conversione-screener-catch-trend-da-piattaforma-thinkorswim/
Per favore scrivi in italiano nel forum italiano. Grazie 🙂
Ciao Roberto scusa se ti disturbo di nuovo, ho provato a creare uno screener mio su proreal time che seguisse le direttive del codice originale per think or swim, ecco il risultato:
indicator1 = ExponentialAverage[18](close)
indicator2 = ExponentialAverage[50](close)
c1 = (indicator1 > indicator2)
indicator3 = ExponentialAverage[50](close)
indicator4 = ExponentialAverage[100](close)
c2 = (indicator3 > indicator4)
indicator5 = ExponentialAverage[100](close)
indicator6 = ExponentialAverage[200](close)
c3 = (indicator5 > indicator6)
indicator7 = ExponentialAverage[50](close)
c4 = (DLow(0) < indicator7)
indicator8 = ExponentialAverage[50](close)
c5 = (DOpen(0) > indicator8)
indicator9 = ExponentialAverage[50](close)
c6 = (DClose(0) > indicator9)
indicator10 = ExponentialAverage[3](Stochastic[5,1](close))
indicator11 = ExponentialAverage[3](ExponentialAverage[3](Stochastic[5,1](close)))
c7 = (indicator10 CROSSES OVER indicator11)
indicator12 = MACDline[50,100,9](close)
indicator13 = MACDSignal[50,100,9](close)
c8 = (indicator12 > indicator13)
SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4 AND c5 AND c6 AND c7 AND c8] ((close/DClose(1)-1)*100 AS "% Var ieri")
Sapresti dirmi perché viene così diverso da quello da te proposto nell’altra discussione per la 50 bounce long strategy ? Sembrano due codici diversi a un profano come me ma non ne comprendo il motivo. Ecco il codice da te redatto così da poterli visualizzare contemporaneamente:
ONCE MaxBars = 3
ONCE LongCondX = 0
ONCE Bars1 = 0
ONCE Count = 0
//
ONCE AvgType = 1 //1=ema
Ema18 = average[18,AvgType](close) //18
Ema50 = average[50,AvgType](close) //50
Ema100 = average[100,AvgType](close) //100
Ema200 = average[200,AvgType](close) //200
//
StocOB = 70 //70 - 30
StocOS = 100 - StocOB
StocK = Stochastic[5,1](close) //5,1,3
//StocD = Average[3,1](StocK)
//
// LONG conditions
a1 = Ema18 > Ema50
a2 = ema50 > Ema100
a3 = Ema100 > Ema200
a4 = low[1] CROSSES UNDER Ema50
a5 = open[1] > Ema50
a6 = close[1] > Ema50
a7 = close > high[1]
a8 = close > open
ax = a1 AND a2 AND a3 AND a4 AND a5 AND a6 AND a7 AND a8
a9a = StocK <= StocOS
a9b = StocK > StocOS
IF LongCondX = 0 THEN
IF ax > 0 THEN
LongCondX = 1
ENDIF
ENDIF
IF LongCondX > 0 THEN
Count = Count + 1
IF Count > MaxBars THEN
LongCond = 0
LongCondX = 0
Bars1 = 0
Count = 0
ax = 0
ENDIF
ENDIF
IF LongCondX > 0 THEN
IF Bars1 = 0 THEN
IF Count > MaxBars THEN
LongCond = 0
LongCondX = 0
Bars1 = 0
Count = 0
ax = 0
ELSIF a9a > 0 THEN
Bars1 = 1
ENDIF
ELSIF a9b THEN
LongCond = 0
LongCondX = 0
Bars1 = 0
Count = 0
ax = 0
ENDIF
ENDIF
LongCond = Bars1
SCREENER [LongCond]
Ti lascio anche i rispettivi file in itf allegati. Grazie!
Ce ne sono diversi:
- Io ho un controllo su 3 barre per lo Stocastico (non ricordo bene come sia la regola pubblicata)
- alle righe (del tuo esempio) 14, 17 e 20 tu fai riferimento al giorno/barra corrente, mentre io al precedente
- tu non hai usato l’incrocio ribassista del minimo (LOW) con la Ema50
- tu hai usato l’incrocio rialzista con lo Stocastico, mentre io no
- tu hai usato il Macd ad io no.
Il perché sono diversi devi dirmelo tu. Io ricordo di averlo fatto il più aderente possibile alle spiegazioni (a volte un pò criptiche). Se tu hai voluto aggiungere o togliere qualcosa avrai avuto le tue buone ragioni. Ogni idea è rispettabile, ma tutte sono ugualmente importanti. Può darsi che modificando qualcosa possa migliorare il risultato.
Da parte mia io lo usai in demo per 2-3 mesi come strategia, poi l’ho tolto e messo tra le cose scartate perché non mi piaceva, magari se avessi avuto voglia di perderci del tempo cambiando qualcosa avrebbe potuto migliorare, ma non m’interessava molto perderci troppo tempo (e non ne avevo, né ne ho ancora, da dedicarci).
Anch la discussione da cui partì l’iniziativa mi pare si sia bloccata, evidentemente anche gli altri si sono arresi.
Ti ringrazio per la tua risposta così dettagliata!
In realtà sono sicuro che il tuo codice è migliore semplicemente perché io sono appena entrato in questo campo e sullo scrivere degli script per degli screener non so quasi nulla. Di fatto ho seguito il corso dal quale proviene lo screener (non è trading automatico, i risultati che si hanno vanno poi analizzati ad occhio e guardando altre cose come i candlestick patterns) e ho voluto provare a fare lo screener su proreal time. Di fatto però non riuscivo a capire perché il mio codice fosse così diverso, anche in lunghezza, rispetto al tuo dato che appunto siamo partiti dalla stessa fonte. Ora ho scoperto perché, grazie molte per il tuo tempo!
