Bonjour la communauté…
je travaille depuis quelques temps sur une stratégie sympa….c’est pas encore nickel chrome, mais ça prend forme petit à petit à taton.
Depuis cette semaine je la teste en Réel et les résultats ne sont pas mauvais, mais j’ai un gros soucis sur la platforme IG avec la stratégie de stop suiveur:
//Stop Loss & Trailing function
SET STOP LOSS 21
trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL = 0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL > 0 THEN
SELL AT newSL STOP
EXITSHORT AT newSL STOP
ENDIF
le code fonctionne super bien (merci nicolas) seulement le hic c’est que avec le système de stop garanti c’est le coût du stop en cas de perte…. mais également le coût du stop suiveur qui devient excessif.
n’y aurait t’il pas moyen de modifier un peu le code du suiveur pour sortir rapidement du marché (exit ou sell) une fois le premier trailing enclenché pour eviter le coût du stop suiveur devenu stop garanti.
Merci pour votre aide.
Vous pouvez essayer de remplacer la ligne 15 par:
SELL AT MARKET
et en remplaçant la ligne 27 par:
EXITSHORT AT MARKET
Slt Roberto,
Merci pour la piste…
malheureusement, je n’obtient pas de meilleurs résultats…au contraire la balance devient négative.
Slts
J’espère que quelqu’un pourra t’aider, je suis moi même pas bien doué avec les BE et les stop suiveurs sous PRT donc je ne pourrais t’aider :S
En tout cas les réponses pourront peut être aussi m’aider 🙂
Désolé je ne peux rien faire pour le coût du stop garanti, il coûte ce qu’il coûte 😉
Bjr Nicolas,
oui, je comprends bien que tu ne peux rien faire au SL Garanti de IG.
J’aimerai si c’est possible modifier un peu ton code:
- plutôt que de déplacer physiquement le Premier Sl (qui devient alors un stop garanti), j’aimerai le mettre en mémoire (état latent )…dans ce cas, si le prix revient sur “cet état latent” mi en mémoire j’ai deux choix
- Sell at Market
- ExitShort at Market
- si le prix continue à monter ou descendre le nouveau palier devient le nouvel état latent…..etc
cela devrait éviter que le trailingstep devienne un SL Garanti et engendrer des coûts inutiles….
Si c’est codable, ce serrait Topissime ….
Cordialement
Ok mais dans ce cas, tu ne seras pas exécuté pile poil au niveau du trailing stop puisque le code n’est lu qu’en fin de bougie, toutefois avec le MTF tu pourrais descendre en UT pour tester plus souvent le niveau.
Bref, voici une version qui sort au marché quand on croise le niveau du trailing stop (non testé)
//Stop Loss & Trailing function
SET STOP LOSS 21
trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL = 0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL > 0 THEN
if longonmarket and low crosses under newSL then
sell at market
endif
if shortonmarket and high crosses over newSL then
exitshort at market
endif
ENDIF
Je viens de faire un test…:(
je dirais que la différence corresponds +/- au coût du stop garanti chez IG (plus ou mois 30% aujourd’hui en réel sur cette stratégie)
pense-tu qu’il est possible de lire le code dans le MTF 1 sec par exemple au lieu de 1 minute…..
Slts
Par contre:
Si je corrige avec :
//stop order to exit the positions
IF newSL > 0 THEN
if longonmarket and low < newSL then
sell at market
endif
if shortonmarket and high > newSL then
exitshort at market
endif
ENDIf
le ratio position gagnantes / perdantes ne change pas, mais le gain lui change
possible de lire le code dans le MTF 1 sec par exemple au lieu de 1 minute
Oui bien sûr, il faut lancer le BT en 1 seconde, il faudra changer le code avec les instructions TIMEFRAME :
- la stratégie en UT 1-minute
- la gestion des ordres en en UT 1-seconde
//Stop Loss & Trailing function
SET STOP LOSS 21
trailingstart = 14 //trailing will start @trailinstart points profit
trailingstep = 7 //trailing step to move the "stoploss"
//reset the stoploss value
IF NOT ONMARKET THEN
newSL = 0
ENDIF
//manage long positions
IF LONGONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND close-tradeprice(1)>trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)+trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL > 0 AND close-newSL>trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL+trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//manage short positions
IF SHORTONMARKET THEN
//first move (breakeven)
IF newSL = 0 AND tradeprice(1)-close>trailingstart*pipsize THEN
newSL = tradeprice(1)-trailingstep*pipsize
ENDIF
//next moves
IF newSL > 0 AND newSL-close>trailingstep*pipsize THEN
newSL = newSL-trailingstep*pipsize
ENDIF
ENDIF
//stop order to exit the positions
IF newSL > 0 THEN
if longonmarket and low crosses under newSL then
sell at market
endif
if shortonmarket and high crosses over newSL then
exitshort at market
endif
ENDIF
Une piste?
C’est Bon Nicolas,
j’ai trouvé…!!!
Merci, je vais backtester….le truc c’est que je vais devoir attendre 🙂 car impossible de remonter loin en Backtest en MTF 10 ou 1 sec
la suite dans quelques jours
Bsr Nicolas,
le Backtest semble fonctionner correctement… je ne l’ai pas encore lancé en Réel, car je veux m’assurer qu’il n’y a pas de problèmes.
Néanmoins, je me demande quand même si en exécutant un ordre de vente au prix du stop, je ne risque pas de le déclencher.
Ne pourrait on pas exécuter l’ordre de vente disons un pips avant de toucher le “newsl”?
Slts
