Bonjour à tous,

Je débute en programmation sur Prorealtime, j’ai fait un petit programme qui est un “momentum amélioré”, en ce sens qu’au lieu de calculer la différence de prix entre 2 dates distantes de 60 jours, il calcule la différence de prix entre 2 moyennes mobiles de 10 jours distantes de 60 jours.

Or les résultats de ce programme mis dans Probacktest et dans Probuilder sont incohérents. Le principe c’est que lorsque le “momentum amélioré” > 0 il achète, lorsque “momentum amélioré” < 0 il vend. Or les achats/ventes de Probacktest ne correspondent pas du tout aux passages dans le positif ou le négatif de Probuilder.

J’ai joint une copie d’écran montrant le décalage complet entre les 2.

Merci d’avance pour votre aide …..

Probuilder :

//Nombre de jours séparant les deux bornes du momentum
Duree = 60

//Nombre de jours des moyennes mobiles
n = 10

//Moyenne mobile actuelle
Now = 0

//Moyenne mobile il y a "Duree" jours
Before = 0

//Calcul de la moyenne mobile de n jours
// - actuelle (Now)
// - il y a "Duree" jours (Before)

FOR i = 0 to n DO

Now = Now + DClose(i)

Before = Before + DClose(Duree+i)

NEXT

Now = Now / (n+1)

Before = Before / (n+1)

Elan = Now - Before

return Elan

ProBackTest :

DEFPARAM CumulateOrders = false

//Nombre de jours séparant les deux bornes du momentum
Duree = 60

//Nombre de jours des moyennes mobiles
n = 10

//Moyenne mobile actuelle
Now = 0

//Moyenne mobile il y a "Duree" jours
Before = 0

//Calcul de la moyenne mobile de n jours
// - actuelle (Now)
// - il y a "Duree" jours (Before)

FOR i = 0 to n DO

Now = Now + DClose(i)

Before = Before + DClose(Duree+i)

NEXT

Now = Now / (n+1)

Before = Before / (n+1)

Elan = Now - Before

// Conditions pour ouvrir une position acheteuse
IF Elan > 0 THEN
   BUY 1 CONTRACTS AT MARKET
ENDIF

// Conditions pour fermer une position acheteuse
IF Elan < 0 THEN
   SELL AT MARKET
ENDIF